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Futuro del Mini Ibex por Ondas de Elliot ¿Corrección a la vista?

En el trading es bastante conocida la teoría de Ralph Nelson Elliott que dice que los mercados experimentan ciclos y evolucionan en ondas. Estos ciclos a su vez se componen por subciclos y subondas de la misma estructura. 
 

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

 
Las ondas de impulso vienen denominadas por números (1, 2, 3, 4 y 5) y las ondas correctivas por letras (a,b y c). 
Ibex por Elliot
Esta es la situación del Ibex, aunque el conteo de las ondas no es correcto porque no se ajusta al modelo teórico, pero se aproxima. Existe un fallo evidente que es que la onda correctiva b no puede ser superior a la onda 5, lo que haría replantearse el conteo de ondas. No es sencillo aplicar este método y requiere de un produndo conocimiento de la materia. Yo trato de aproximar a una introducción simple.
 
 
 
¿Son las Ondas de Elliot subjetivas?
Las letras corresponden a las subondas correctivas dentro del movimiento principal. Las Ondas de Elliot en su esquema teórico más básico y elemental sería este:
 
Ondas Elliot
 
En este post trato de dar a entender de forma teórica cómo són las Ondas de Elliot, aunque trato de situarlas en el Gráfico semanal del Mini Futuro Ibex 35 la representación no es exacta, pero puede acercarnos a una idea en la práctica. Como veis hay algún error que se produce, por ejemplo que la onda b supere la onda 5, esto no debería suceder y por tanto se rompe el esquema, habría que vovlerlo a situar.
 
Al final se trata de enumerar los movimientos alcistas y bajistas, dentro de un movimiento alcista existen subondas en forma de los que se conoce como Fractales, o repeticiones de un mismo proceso en una escala más pequeña. Este "descubrimiento de los fractales" se lo debemos a Mandelbrot, quien demostró la estructura de fractales en fenómenos naturales. 
 

Podemos señalar algunas ides importantes

 

  • Toda onda que se mueve en la misma dirección de la tendencia principal de la onda de grado inmediatamente superior es una onda de impulso y está por tanto compuyesta de cinco subondas.
  • Toda onda que se mueve en el sentido opuesto a la tendencia principal de la onda de grado inmediatamente superior es una onda correctiva y por tanto compuesta de tres subondas.
 
A su vez hay algunas reglas a tener en cuenta
 
  1. En una onda de impulso alcista el mínimo de la onda 4 no debe nunca romper al cierre el máximo de la onda 1. (en una onda bajista sería a la inversa).
  2. Entre las tres subondas de impulso (1,3 y 5), la onda 3 no debe ser la más corta de las 3 ondas.
  3. Una de las tres ondas de impulso debe estar extendida. 
  4. Una onda correctiva se descompone sistemáticamente en tres ondas y no puede nunca descomponerse en cinco ondas. Solamente las ondas de impulso se descomponen en 5 ondas. 

Fuente: Mikael Petitjean, Guía del trader.

Estrategias con Ondas de Elliot y retrocesos 

 

Existen múltiples estrategias, una de las más extendidas es aplicar los retrocesos de Fibonacci a las Ondas. Por ejemplo los retrocesos del 38,2, 50% y 61,8% son los más importantes. Según indica en el libro de Mikael Petitjean Guía del trader de forma muy simplificada:
  • La onda 2 corrige a menudo entre el 50 y el 61,8% de la amplitud de la onda 1.
  • La duración temporal de la onda 2 es la mitad que la de la onda 1.
  • La duración temporal de la onda 4 no puede superar la de la onda 3. 
 
Existen numerosas advertencias sobre este sistema, ya que es muy subjetivo, y quienes han estudiado esta teoría añaden que no hay que tomarlo como una estrategia de entrada y salida, sino un complemento a tener en cuenta para nuestros análisis. Sobretodo fijarse en los retrocesos de Fibonacci no es recomendable para tomar decisiones de compra o venta, lo mejor es utilizarlos como puntos de referencia. 
 
A mi personalmente los retrocesos de Fibonacci no me acaban de convencer salvo, como indican algunos estudiosos de este tema, tenerlos como referencia, en realidad yo no conozco un estudio que determine el por qué o cuándo un retroceso va a girarse en un determinado nivel de Fibonacci o en otro, no podemos saber dónde girará, si en el 38,25, en el 50% o en el 61,8%... Ante esta situación es difícil tener un sistema ganador que yo no he logrado con este mecanismo.
 
 
Podéis consultar la genial aportación de Francisco Llinares sobre el tema: Los retrocesos de Fibonacci y el número áureo
 
 

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  1. #1

    Sergio C

    Creo que es un post bastante inexacto es varios conceptos, tanto de Fibonacci como de conteo de Ondas de Eliiott.... Sinceramente muy mejorable este post, siento tener que decirlo, porque son muchos los errores.

    Del conteo de Elliott, ya no digo nada, porque es casi no hay ni por donde cogerlo, simplemente comentar que no pueden haber Ondas (a,b,c) en medio colocadas en las ondas de impulso.

    Si son Ondas Correctivas las de color rojo, no pueden ser (1,2,3,4,5) ya que como comentas estan compuesta de 3 ondas (a,b,c) por lo que solo dentro de las ondas (a y c) puedes contar 1,2,3,4,5.

    Bueno son solo algunos ejemplos y me leido varios libros de Elliott en ingles y realizado varios cursos de pago de Elliott, aunque como en todo sigo aprendiendo y equivocandome.

    Corrige el post y si tienes dudas me escribes y te ayudo

    Saludos

  2. #2

    williamfdc

    Te adjunto este manual interesante El principio de la Onda de Elliot de Frost & Prechter, por su explicación en la teoría de las 5 ondas, sus variantes y sus fallos, ya que no solo se extiende sobre dicho principio, sino que lo amplían con la secuencia de Fibonacci, la onda Kondratieff, la teoría de Benner y la espiral áurea. También aparecen las ondas de impulso, las correctivas, las reglas de alternancia, sus personalidades y los volúmenes. Con el curso de 20' que impartió Juan Manuel Moreno «Muévete por las ondas: Elliot Waves» el pasado día 23 de octubre, no es suficiente ni a modo de 'introducción' en este mundo... y lo digo por el tiempo... no por otra razón. Salu2
  3. #3

    Ismael Vargas

    en respuesta a williamfdc
    Ver mensaje de williamfdc

    El curso de Juan Manuel Moreno no tiene nada que ver con este post.

    Gracias por poner el manual, lo tendré en cuenta para ir desarrollando más estas estrategias que son bastante complejas, de momento dejo un post introductorio por si le puede servir a alguien de interés. Cualquier observación es bienvenida.

    Gracias por el comentario.

  4. #4

    Ismael Vargas

    en respuesta a Sergio C
    Ver mensaje de Sergio C

    Gracias Sergio C he editado el contenido, he eliminado las subondas, así espero que aunque el gráfico es erróneo, al menos sirva para dejar claro que no es fácil aplicarlas.

    Lamento los errores, he tratado de corregirlos, cualquier otra apreciación es bienvenida, gracias por tu apoyo, un saludo.

  5. #5

    Sergio C

    en respuesta a Ismael Vargas
    Ver mensaje de Ismael Vargas

    Mejor post ;-) y es una opción de estructura ya que no tiene ningún fallo de conteo, a pesar de que lo pienses.

    Una Onda b, si que puede ser superior a la Onda 5, ya que bien puede tratarse de una pauta plana correctiva con B "fuerte".

    Es un conteo muy aproximado al que voy siguiendo.

    Ahora mismo tengo dos posible conteos que no se por cual decantarme.

    - Uno es el que planteas (que la Onda C, haya finalizado) Va cobrando fuerza.

    - Otro es que a la Onda C, aún le quede otro tramo bajista de mucha menor fuerza. (es el conteo que sigo)

    * Otro posible conteo, pero que de momento no le doy validez, es que donde pones (B) sea un 5 y luego se haya realizado la Onda A, estemos actualmente ante la Onda B y quede la Onda C. (En ese caso espero mayores caídas).

    Al final el mercado manda y nosotros solo realizamos posibilidades sobre las que trabajas y después operar, siempre teniendo en cuenta la superación de resistencia o la fuerza de una determinada tendencia o la superación de niveles de invalidación, nos quedamos con una u otra posibilidad.

    Saludos

  6. #6

    Ismael Vargas

    en respuesta a Sergio C
    Ver mensaje de Sergio C

    Gracias Sergio, espero que actualices en tu blog la situación del mercado por Ondas de Elliot en un nivel avanzado.

    Precisamente tenía la misma duda, por ejemplo, me planteaba poner el 5 donde está la b o incluso poner el 3 donde está el 5... Teniendo una súper onda 3. Esto implicaría un mercado muy alcista porque se tendría que producir la onda 5.

    Soy bastante crítico, es decir que me gusta cuestionarlo casi todo. Por eso celebro las críticas/comentarios que recaen sobre mi. Si algo no entiendo por qué pasa intento darle vueltas y vueltas hasta que lo entiendo o lo doy por imposible.

    Las Ondas de Elliot las di por imposible porque nunca sabemos dónde se van a girar, por eso lo pongo en el post.

    Esto se debe a mi estilo de trading, he conseguido estrechar el margen de error a los máximos y mínimos, logicamente no lo consigo siempre, pero cuando me da señal suele ajustarse bastante y he sobrevivido en los mercados gracias a estas operativas.

    El problema que tengo y que las Ondas de Elliot no me solucionan, de hecho me alejan más es que como el mercado se mueve en Zig Zag, me aproximo bastante al mínimo o el máximo en gráficos con timeframe muy pequeños, lo que me lleva a cerrar la posición muy rápido no pudiendo soportar el siguiente zigzag. En muchas ocasiones dejo de ganar una rentabilidad mucho mayor sin necesariamente asumir un nivel de riesgo mayor al inicial (stop loss)

    Una solución que encontré fue poner stops dinámicos ya que me permitían mantener un porcentaje alto de operaciones ganadoras, aunque la rentabilidad por operación es baja.

    En definitiva, sigo analizando indicadores y entre ellos la volatilidad me está dando buen resultado, pero no sé aplicarlo a Ondas de Elliot.

    Saludos y muchas gracias.

  7. #7

    Conanbab

    en respuesta a williamfdc
    Ver mensaje de williamfdc

    Es el primer libro que compre sobre bolsa,el permabear Pretcher y las ondas de elliot.Desde el 3 de noviembre que golpeo el ciclo el ibex intenta un a-b-c bajista ,estamos a unos días de terminar la c bajista del mismo quizás,una segunda onda si no marca nuevos minimos?
    Bye.

  8. #8

    Conanbab

    en respuesta a Conanbab
    Ver mensaje de Conanbab

    También curioso,de la onda 1 a la 2 el número de semanas x 2.618 esta alrededor del techo del ibex por el momento.Las extensiones de fibo es a veces buen método.
    Bye.

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