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Periodos de Alta Volatilidad de mercado y Herramientas del Trader para manejarlos

Por fin ayer se asistimos al evento que había mantenido a los mercados parados durante las últimas sesiones, la reunión del BCE y el anuncio de sus medidas expansivas. 
 
Como Traders, sabíamos que esa nueva información provocaría fuertes movimientos en los precios, como así ocurrió. Nuestra misión, diseñar estrategias de actuación que pudieran capturarlos. Ese fue parte de nuestro trabajo a lo largo de la mañana de ayer, donde en nuestro TradeCoaching estuvimos discutiendo las distintas posibilidades de actuar, tras el anuncio del BCE.
 
El problema es, que cuando acudimos a citas de este tipo, en las que todo el mercado está pendiente de lo que se anuncie en un momento del tiempo determinado, los movimientos son tan rápidos que el Trader prácticamente no tiene tiempo de interpretar la nueva información allegada. El Trader necesita pues, de órdenes automáticas  que le metan a un lado u otro del mercado, según este se mueva al instante de liberar la nueva información.
 
En ese sentido, diseñamos unas estrategias de actuación con dos órdenes Brackets, una con una orden principal de compra condicionada que nos metería en el mercado en el caso en que éste saliese hacia arriba (la que finalmente funcionó), y otra con una orden principal de compra limitada, para el caso que hubiese cierta decepción y el mercado corrigiese algo, lo que interpretaríamos como oportunidad de sumarse a la vigente tendencia alcista, a precios más bajos. Descartamos apostar  por el lado corto. A las 9:17 del día de ayer, envié este correo a los integrantes del TradeCoaching, donde se detallan los niveles y órdenes para las estrategias propuestas: 
 
Trading con futuros
 
A pesar de que el consenso de la opinión del mercado ayer estaba en que el BCE no iba a dar sorpresas, y que probablemente el mercado corregiría, en nuestro TradeCoaching dudamos de esa interpretación, pues el comportamiento de los precios antes de la liberación de la nueva información no estaba diciéndonos eso, como pueden ver en este extracto de la transcripción literal del Chat de ayer:
 
[05/06/2014 10:56:46] isaac sanchez alcalde: bueno parece que el escenario más probable, es que el mercado corrija al no lanzarse Q.E. o medidas tipo cañón...
[05/06/2014 10:56:51] isaac sanchez alcalde: pero.....
[05/06/2014 10:57:03] isaac sanchez alcalde: si es así... porqué lo están esperando en zona de altos...??
 
 
[05/06/2014 11:11:31] isaac sanchez alcalde: bueno si, por eso os he propuesto las zonas con las estrategias...
[05/06/2014 11:11:56] isaac sanchez alcalde: si sonase la flauta e hiciese lo que nadie espera... esto es, anunciar algún tipo de Q.E. tendríamos tramazo al alza..
[05/06/2014 11:12:09] Juan Ker: victor salto stop en el petroleum tenias razon
[05/06/2014 11:12:12] isaac sanchez alcalde: ahí entraría el ConditionalBracket por encima de los altos del 57 en EuroStoxx...
[05/06/2014 11:12:26] isaac sanchez alcalde: lo tenéis en el gráfico que os he pasado,
La Conditional Braket, se activó con la nueva información, metiéndonos largos en el mercado cuando éste reaccionó y ajustó con un nuevo Precio de Equilibro. La órden inteligente permitió capturar un movimiento fuerte en el precio, sin que el Trader tuviera que estar pendiente de su ejecución, eso sí, requirió de hacer los deberes antes.  A efectos formativos, es un claro ejemplo, de actuación en operativa intradiaria, cuando hay expectativas de fuertes movimientos en los precios, en un momento determinado del tiempo, que conocen todos los agentes del mercado con antelación.
 
Información sobre el autor:
Isaac Sánchez

Isaac Sánchez es Analista de Mercados y Agente de Interdin. Dirige un Programa Gratuito  en Tiempo Real, de Coaching en Gestión de Riesgos .
 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Master en Gestión de Carteras por el Institute of Advanced Finance.
Dudas o Cuestiones: [email protected]

 

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