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Etiqueta "SPDR S&P 500 (SPY)": 40 resultados

Semana 17/2015 - Tendencia SPY ALCISTA

La semana pasada comentábamos aquí la posibilidad del cambio de tendencia a alcista, si el SPY rompía los máximos de la semana anterior.

El mismo lunes 13 de abril se daba este escenario, y nos ponía de nuevo en un escenario alcista de corto plazo.

Para aquellos trabajando estrategias neutrales, este cambio implica momentos de ajuste, ya sea rolando posiciones o añadiendo spreads, para darle algo de delta a las posiciones.

Para nuevas estrategias, spreads como Bull Puts o Call Diagonales pueden ser una buena posibilidad.

 

Por tanto, iniciamos la semana con tendencia ALCISTA en el SPY

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Que tengáis una buena semana!!

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Semana 16/2015 - Tendencia SPY LATERAL

El mismo Lunes 06 de Abril, con la rotura del precio del SPY sobre su EMA50, nos dejaba la tendencia del SPY en LATERAL.

Algunos de los indicadores del modelo ya han dado señal Alcista, por lo que muy probablemente, de superarse el máximo del cierre del viernes, el cambio de tendencia a Alcista será inminente, lo que podría significar el inicio de un nuevo impulso alcista, después de 4 meses de rango lateral.

Estrategias de rango o neutrales como Calendars o Iron Condors son idóneas para este tipo de tendencia. Sin embargo, personalmente enfocaría cualquier nueva estrategia con ligera direccionalidad alcista.

 

 

Por tanto, arrancamos la semana con tendencia LATERAL (casi ALCISTA).

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Semana 15/2015 - Tendencia SPY BAJISTA

El SPY mantiene su tendencia Bajista, aunque la corrección que está sufriendo el índice se está dando más en tiempo que en espacio.

Algunos indicadores se están moviendo para el lado alcista, por lo que es pobable que veamos el cambio a Lateral durante la semana próxima.

A nivel técnico, el SPY se está moviendo en una figura triangular, y la rotura de dicho triangulo podria determinar la nueva tendencia.

 

De momento el modelo marca tendencia BAJISTA. Un par de sesiones alcista y veríamos el giro a Lateral.

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Que tengáis una buena semana!!

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Semana 14/2015 - Tendencia SPY BAJISTA

La semana pasada iniciábamos la misma con la tendencia del SPY en Lateral, según el modelo de posicionamiento.

Durante esta semana, el precio no ha sido capaz de continuar con el impulso, retrocediendo a su media de 50 sesiones.

El día 26, la tendencia cambiaba nuevamente de Lateral a BAJISTA.

 

 

 

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Tendencia SPY - LATERAL (y algo sobre Acciones)

El pasado miércoles, día FED, el S&P500 rompía resistencias de corto plazo dando por terminada la tendencia bajista en la que estaba.

Actualmente, la tendencia ha girado a LATERAL, y de mantenerse este momento alcista, podríamos ver durante la semana la recuperación de la tendencia alcista (siempre hablando en el corto plazo).

Con la tendencia actual, estrategias laterales como Calendars o Bull Puts OTM serían interesantes.

 

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¿Queremos saber tu opinión?

Como sabéis, esta sección de fin de semana la iniciamos hace poco tiempo y queremos saber si es de interés o no.

Nos gustaría dar una sección que os pueda aportar valor, ya sea como herramienta para posicionarse en el mercado o directamente buscando valores en los que operar.   Leer más

Tendencia SPY - BAJISTA

La semana pasada iniciaba una nueva sección (ver post aquí) con la idea de ir actualizando, cada fin de semana, la tendencia en el S&P500, a través de su ETF SPY.

Esta información tiene mucha utilidad, no sólo para operar el propio índice americano, sino para operar cualquier activo correlacionado, generalmente acciones.

No es un sistema de trading, sino de posicionamiento. No es para hacer trading direccional, pero sí es válido para operar spreads de opciones, donde tenemos más flexibilidad al no depender exclusivamente del movimiento del precio.

 

Modelo de Posicionamiento

La tendencia de corto plazo sigue siendo Bajista, y aún no se han activado los indicadores que nos moverían a una tendencia Lateral.

Es probable que esa desaceleración se produzca durante la semana, aunque es sólo especulación. De momento, no hay nada confirmado.   Leer más

Modelo de Posicionamiento SPY - BAJISTA

Voy a abrir una nueva sección en el blog, con el objetivo de actualizarla todos los fines de semana.

Se trata de definir la tendencia de corto plazo en el S&P500, a través del ETF SPY.

El posicionamiento sobre el SPY irá principalmente enfocado para una estrategia con opciones y spreads de opciones, donde quiero combinar diferentes estrategias alcistas y bajistas, neutralizándose en ocasiones unas con otras (momentos neutrales).

No entraré en detalle sobre la operativa, pero mi idea es dar "tips" de los spreads abiertos, por si a alguien le ayuda.

 

Modelo de Posicionamiento

En general, el modelo se correlaciona bastante bien con el SPY, pero a veces sufre de descorrelaciones.

Puede ocurrir, como en esta semana, que basemos de situación Alcista a Lateral (04 Marzo), e inmediatamente a Bajista (6 Marzo), por lo que la actualización del fin de semana salte directamente.   Leer más

Swing Trading con Opciones - Call Diagonal en SPY

Hace unos días, el S&P500 (a través del ETF SPY), ha dado señal de compra:

 

Uno podría especular de diferentes formas operando con opciones, desde la Compra directa de opciones hasta una amplia variación de spreads, más o menos direccionales y con más o menos exposición al precio.

Swing trader ya lo explicó en un excelente post, qué estrategia era la que mejor trabajaba un escenario alcista. Te recomiendo que lo leas con atención si aún no lo has hecho.

 

Una muy buena estrategia sería trabajar una Call Diagonal, que se beneficiaría del desplazamiento alcista además del paso del tiempo.

Por ejemplo: LC JUN 205 + SC MAR 210 (CB = $583 por contrato)

 

¿Pero qué ocurre si fallamos en nuestra expectativa y el SPY no se mueve tan direccionalmente?   Leer más

Escenario de Volatilidad en el S&P500

Ayer, en la clase de los lunes, repasábamos la situación de volatilidad actual del S&P500 y extraíamos algunas conclusiones y posibles escenarios de corto plazo.

Observando el siguiente gráfico, vemos que hemos vuelto a niveles de volatilidad mínimos en los últimos 12 meses. A pesar de ello, a pesar de que la volatilidad histórica del S&P500 está cerca del 5%, y que la implícita también está cerca de mínimos de año, existe un hueco favorable para la venta de volatilidad.

Para que veamos que podría ocurrir en el corto plazo, el mismo gráfico nos da una pista interesante, y corresponde la periodo de Junio y Julio de este año. Vemos cómo ese hueco ("gap") permaneció, la volatilidad se mantuvo estable, con ligeras caídas, hasta que llegó un repunte a primeros de Agosto.

  Leer más

Trading con Opciones: Call Calendar en SPY

La semana pasada veíamos aquí cómo estaba la situación de volatilidad en el S&P500 a través de su "skew", y decíamos que íbamos a plantear una nueva estrategia para trabajar el actual entorno de volatilidad.

La estrategia es una Call Calendar en el SPY, y la abríamos dentro del Campus el día 10:

 

Este es el gráfico de riesgo a día de ayer Lunes 17:

 

Personalmente, creo que el S&P500 se moverá lateralmente-ligeramente alcista, y la volatilidad no variará mucho. Como vimos la semana pasada, el skew de volatilidad está en una posición neutral, por lo que la realidad es que podría tomar cualquier dirección. No hay "edge" ahora mismo para apostar fuertemente por un sentido u otro.

Mi decisión de trabajar este spread está más basado en la situación del precio. Probablemente, una estrategia opuesta en volatilidad, como la Butterfly, también podría funcionar, siempre y cuando el movimiento sea lateral y la volatilidad no varíe demasiado.   Leer más

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