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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "SP500": 42 resultados

Venta de Opciones Desnudas vs. Iron Condors Direccionales

Con este post doy por finalizada la serie de estrategias de venta de opciones sobre el spx en el blog.

Me gustaría hacer un repaso de los resultados, compararlos con la operativa TIC de Iron Condors Direccionales y, por último extraer algunas conclusiones.

Para el ejercicio de "Venta de Opciones SPX", hemos tenido en algún momento dos expiraciones abiertas. Teniendo en cuenta que el margen utilizado por operación era de unos $35.000, fijaremos el capital de trabajo en $70.000

Para la comparativa con TIC, compararé el mes de expiración con el mes de tracking de la TIC, cuyo trackrecord durante 2016 lo puedes ver aquí.

 

Nota: las rentabilidades expuestas serían sobre cuenta.

>> Estrategia #1 SPX

Expiración de Abril.

$1535 dólares de beneficio bruto = +2.19% vs. +3.73% TIC (netos)   Leer más

Venta de Opciones #7 SPX

Vamos con la séptima operación del experimento I+D.

Te recuerdo que en Septiembre comenzamos la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones (ver webinar aquí).

 

Antes de ver la nueva estrategia, te dejo los links con las anteriores:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

Estrategia #6 SPX

 

Para la estrategia nº 7, vamos a realizar un Short Strangle, en concreto ejecutada ayer Lunes 08 de Agosto.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT OCT16 2025 (14.50) + SHORT CALL OCT16 2275 (4.50)

Recibimos una prima de $1.900 por 1x contrato.   Leer más

Venta de Opciones #6 SPX

Vamos con la sexta operación del experimento I+D.

Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición.

Puedes ver la grabación aquí.

 

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

 

Para la estrategia nº 6, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el pasado Jueves, tal y como verás en la zona de comentario de la #5.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT SEP16 1875   Leer más

Venta de Opciones #5 SPX

Vamos con la quinta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

 

Para la estrategia nº 5, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el día de ayer Lunes 06.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT AUG16 1950

Recibimos una prima de $1.675 por 1x contrato.

El margen retenido es de $28.000

 

En la siguiente imagen observamos el nivel del strike de la estrategia:

 

Iré actualizando en la zona de comentarios cualquier novedad sobre la operación.   Leer más

Venta de Opciones #4 SPX

Vamos con la cuarta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX (aún abierta)

 

Para la estrategia nº 4, repetimos con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put, y que abrí ayer Lunes 02

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

El spread estaría formado por: SHORT CALL JUL16 2175 + SHORT PUT JUL16 1875

Recibimos una prima de $2.275 por 1x contrato.

El margen retenido es de $34.000

 

En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:

    Leer más

Venta de Opciones #3 SPX

Vamos con la tercera operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

 

Para la estrategia nº 3, vamos a proceder con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

El spread estaría formado por: SHORT CALL JUN16 2150 + SHORT PUT JUN16 1875

Recibimos una prima de $2.495 por 1x contrato.

El margen retenido es de $33.600

 

En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:

 

Hago el recordatorio que son estrategias en desarrollo, y la idea es usar la zona del blog para ir perfilando el plan de trading.   Leer más

Venta de Opciones #2 SPX

El pasado mes de Febrero iniciábamos en el blog una nueva sección de investigación, con una estrategia de generación de ingresos sobre el índice del S&P500 (SPX).

Tienes más información en el siguiente link:

Sección I+D en Opciones: Venta de Opciones #1 SPX

 

El Lunes 01 de Febrero abrimos la operación #1, que cerramos el 02 de Marzo con un retorno sobre margen del +8% (ver cierre aquí).

Fue una operación muy tranquila, sin ningún ajuste.

 

Durante el día de hoy hemos procedido a abrir la operación #2 en el SPX.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

Se trata de una SHORT PUT MAY 16 1750

(venta de opción Put expiración Mayo - strike 1750), donde nos han dado una prima de $1480 por 1x contrato.   Leer más

Sección I+D en Opciones: Venta de Opciones #1 SPX

Una de las novedades de este año 2016 es la apertura de una sección pública en el blog de I+D.

Dentro de SharkOpciones venimos tiempo trabajando en esta parcela, desarrollando ideas o conceptos que vamos encontrando, descubriendo o ideando.

Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en unos sistemas de especulación de corto plazo. A esto, hay dos ideas más, una que de momento está en una fase muy inicial, y otra que ya ha pasado dicha fase y la vamos a seguir trabajando públicamente, en el blog.

Se trata de un sistema de Venta de Opciones en el SPX. Es un sistema muy tranquilo, con una operación mensual (de momento).

Los resultados y testeos históricos han sido favorables y a partir de aquí, la idea es realizar en directo una serie de operaciones e ir sacando conclusiones, puliendo operativa y afinando el Plan de Trading, si es que los resultados en real mantienen la línea del estudio previo.   Leer más

Semana 17/2015 - Tendencia SPY ALCISTA

La semana pasada comentábamos aquí la posibilidad del cambio de tendencia a alcista, si el SPY rompía los máximos de la semana anterior.

El mismo lunes 13 de abril se daba este escenario, y nos ponía de nuevo en un escenario alcista de corto plazo.

Para aquellos trabajando estrategias neutrales, este cambio implica momentos de ajuste, ya sea rolando posiciones o añadiendo spreads, para darle algo de delta a las posiciones.

Para nuevas estrategias, spreads como Bull Puts o Call Diagonales pueden ser una buena posibilidad.

 

Por tanto, iniciamos la semana con tendencia ALCISTA en el SPY

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.

 

Que tengáis una buena semana!!

SharkOpciones   Leer más

Semana 16/2015 - Tendencia SPY LATERAL

El mismo Lunes 06 de Abril, con la rotura del precio del SPY sobre su EMA50, nos dejaba la tendencia del SPY en LATERAL.

Algunos de los indicadores del modelo ya han dado señal Alcista, por lo que muy probablemente, de superarse el máximo del cierre del viernes, el cambio de tendencia a Alcista será inminente, lo que podría significar el inicio de un nuevo impulso alcista, después de 4 meses de rango lateral.

Estrategias de rango o neutrales como Calendars o Iron Condors son idóneas para este tipo de tendencia. Sin embargo, personalmente enfocaría cualquier nueva estrategia con ligera direccionalidad alcista.

 

 

Por tanto, arrancamos la semana con tendencia LATERAL (casi ALCISTA).

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.   Leer más

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