Rankia España
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 487 resultados

Resumen en TEVA (ROI 15.2% anualizado)

¿Recuerdan a TEVA? El pasado 19 de Octubre iniciaba posición comprando exactamente a los $54.10 (ver detalle Entrada).

El 14 de enero, con TEVA en $53.34, cerraba la posición. Esto, haciendo un Buy&Hold habría significado una pérdida de $0.76 (ROI -1.40%) y 3 meses de tiempo. Sin embargo, gracias a una operativa de ajustes, bastante activa, conseguía cerrar con un ROI del +3.8% (15.2% anualizado). Es bajo, pero teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho la acción, es un resultado bueno.

En el Workshop del jueves expliqué con detalle toda la operativa de ajuste durante la vida del trade. El motivo fue por una serie de dudas sobre si se podría batir al Buy&Hold mediante una gestión con opciones. La respuesta es clara.

Los puntos verdes son momentos de ajuste (con gap alcista incluido, el cual me hizo bastante daño):   Leer más

Bienvenidos al "Income Trading"

Desde SharkOpciones voy a añadir una nueva área temática en el blog.  

Ha pasado ya más de año y medio desde que el blog nació y el blog permite conocer el mundo las opciones, los spreads de opciones y sus procesos de ajuste.

La riqueza y complejidad que dan las opciones y los spreads permiten gestionar el capital desde variados puntos de vista:

  • Se puede gestionar desde un punto de vista conservador y pensando en el largo plazo (Long Term).
  • También se puede hacer desde el corto plazo buscando ingresos recurrentes mensuales (Income Trading).  
  • Por supuesto que entre los dos extremos anteriores se dan otro tipo de estrategias como por ejemplo el “Swing Trading”.

Mi enfoque o mi nueva área temática gira en torno al mundo del “Income Trading”.   Leer más

Presentación 'Income Trader'

Me gustaría presentar la incorporación al blog de un nuevo fichaje que estoy seguro va a aumentar la calidad de los contenidos. Su nombre es Jesús y recientemente se ha graduado del Programa de Formación 'Spread Trader' (ver Graduado 003).

Escribirá bajo el seudónimo de 'Income Trader' y nos hablará y enseñará sobre todo lo relacionado con el "Income Trading" o "Venta de Opciones" (operaciones theta positivo). Su forma de operar es básicamente de "Mercado Neutral".

En breve nos contará con detalle sobre qué hablará y cómo lo hará, así que si eres vendedor de opciones, esto te va a interesar. Estoy seguro que se convertirá en una referencia.

Tengo que decir que Jesús es un excelente trader (income) y seguro que vamos a aprender mucho de él.   Leer más

Entrada en MRVL

Marvel Technology (MRVL), empresa del sector tecnológico (industria semiconductores), con muy buenos números:

PEG: 0.96

Valor intrínseco: $23.53

Tendencia de crecimiento sobre Earnings

 

A nivel técnico se ha soportado bastante bien sobre el nivel de $18. El rango más probable de movimiento sería entre los $18 y $21

Algo lejos de sus mínimos de 52 semanas, pero con potencial de crecimiento.

 

Estrategias laterales o ligeramente alcistas son las más apropiadas. No olviden la situación general del Mercado.

Saludos.

___________________________

SharkOpciones

www.sharkopciones.com

    

  Leer más

Expiración de Diciembre

Hoy es viernes de expiración. Vamos a hacer un breve resumen de las posiciones y posibilidades.

- El experimento no funcionó como esperaba, aunque en la apertura de ayer ambas posiciones estaban en beneficio. En la próxima expiración lo intentaremos de nuevo y daré más detalles (siempre y cuando hoy no cerremos sobre los $122).

 

- Bonos: hora de cerrar TBT. La expectativa a medio y largo plazo es alcista para TBT (bajista para bonos), pero estamos en zona de resistencias. Además, este producto es sólo para trading (operaciones de menos de 1 mes), debido a los costes de mantenimiento (carrying cost).

Ahora toca esperar y volver a comprar en los "fuc#%&* dips". Para posiciones más conservadoras, si no quieras estar entrandoy saliendo, podemos atacar el etf TLT en sentido bajista (operaciones con delta negativo).   Leer más

Especulando en CISCO (CSCO)

Ayer Cisco (CSCO) presentó resultados. Aunque estos fueron buenos, batiendo expectativas tanto de EPS como de Revenues, el pronóstico de ventas para el futuro no gustó (incluso siendo positivo... pero el ansias es el ansias), lo que se tradujo en una caída del 16%, gap incluido.

En el siguiente link tienes el detalle de los resultados: Resultados CSCO

Interesante el comentario de su CEO:

During an interview on CNBC this morning, CSCO CEO stated he believes their stock is a very good investment, and while they cant be in the market until next week (due to yesterday's earning's announcement), but after that, they will be reasonably aggressive.

 

Algunos datos de CSCO:

Valor intrínseco: $27

P/E: 15,43; PEG: 1.22

52w range: 19,82 - 27.74

Debt/Equity: 0.35   Leer más

Volatility Crush

"Volatility Crush" es  un fenómeno que se produce cuando hay una caída repentina de la volatilidad implícita de las opciones. Se suele producir después del "release" de un dato, por ejemplo un Informe de Beneficios o, como hoy, después de la reunión de la FOMC.

Cuando tenemos un evento importante, se va generando entre la comunidad de traders una serie de expectativas, que hacen que la volatilidad implícita de las opciones vaya incrementado según se aproxima la fecha del evento. Debido a este incremento de volatilidad, el valor extrínseco de las opciones también aumenta y, por tanto, también lo hace el precio de las mismas.

Cuando llega el día del evento y se libera la noticia, la incertidumbre desaparece, y con ella, la volatilidad, produciéndose dicho "volatility crush". Este volatility crush puede venir acompañado de un movimiento impulsivo (por ejemplo un gap después de Earnings), o el precio simplemente puede quedarse donde estaba, cómo ha ocurrido hoy en los índices o como ocurre normalmente en la mayoría de acciones después de Earnings.   Leer más

Temporada de Resultados = Straddles

El jueves próximo empezamos de forma extraoficial la temporada de resultados con Alcoa (AA), y a partir de ahí tendremos 5-6 semanas bastante intensas en cuanto a informes de resultados (Earnings).

Según se vayan aproximando dichos eventos, la volatilidad implícita de las opciones comenzará a incrementarse, y en función de cómo sea el resultado el día del evento, el precio nos puede deparar alguna sorpresa.

Para aprovecharnos de este tipo de circunstancias, la Straddle o Strangle (Long Call + Long Put) es una buena estrategia. El objetivo es obtener un beneficio por ese incremento de volatilidad y/o desplazamiento del precio. Para los más avanzados, podéis ir sufragando el coste temporal de vuestros instrumentos mediante la neutralización de delta (lo que se conoce como Gamma Scalping).   Leer más

Exprimiendo Theta (2)

Aunque dije aquí que vigilaría el nivel de 115, gracias al paso del tiempo podemos decir que mi "stop de salida" ha variado (la curva de beneficio se ha hecho más grande), lo que me da más margen todavía para que el precio se mueva libremente mientras "theta" sigue trabajando para nosotros.

El objetivo mínimo sigue siendo el mismo ($1000), que se traduce que mis puntos de salida serían, ahora mismo, 112 y 117. Intentaré aguantar la operación hasta la semana de expiración.

 

  Leer más

Ajuste #2 Diagonal SPY

Veníamos de la siguiente operación: LC JAN 110 + SC OCT 115 (CB = 4.95)

Hoy el Mercado ha dicho que está cansando y necesita algo de descanso antes de continuar la marcha. Podemos ver en el gráfico como el precio ha cerrado por debajo de su EMA5, aunque la tendencia alcista aún se mantiene.

La rotura del soporte de 112 terminaría con la tendencia lateral-alcista y nos pondría en un rango lateral 114-109 quizá incluso con posiblidad de ver mínimos sobre 107 ó 108.

Mi expectativa de momento es lateral-alcista.

 

Aquí llegamos a un punto de inflexión. La operación está en positivo. Si ahora cerráramos el spread, obtendríamos un crédito de $5.73, lo que significaría un beneficio de $0.78 (ROI del 14.7% del inicio de operación). A partir de aquí, hay 3 posibilidades de gestión (habrá más, pero son las 3 que yo veo):   Leer más

Otros contenidos sobre 'opciones' en Rankia

¿Por qué el precio de las opciones call y put no es el mismo?

Marco Porcio Catón. ¿Por qué el vallor del call y del put no es el mismo o bastante parecido? POR EJEMPLO: XOM cotiza a 74.99. La horquilla del  call 75 con vencimiento 26/07

¿Por qué el precio de las opciones call y put no es el mismo?

Marco Porcio Catón. ¿Por qué el vallor del call y del put no es el mismo o bastante parecido? POR EJEMPLO: XOM cotiza a 74.99. La horquilla del  call 75 con vencimiento 26/07

¿Por qué el precio de las opciones call y put no es el mismo?

Marco Porcio Catón. ¿Por qué el vallor del call y del put no es el mismo o bastante parecido? POR EJEMPLO: XOM cotiza a 74.99. La horquilla del  call 75 con vencimiento 26/07

¿Por qué el precio de las opciones call y put no es el mismo?

Marco Porcio Catón. ¿Por qué el vallor del call y del put no es el mismo o bastante parecido? POR EJEMPLO: XOM cotiza a 74.99. La horquilla del  call 75 con vencimiento 26/07

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

¿Qué opciones legales tengo para reclamar a un bróker por estafa?

Vilicpaz. Buenas tardes. Amables usuarios, agradecería su apoyo e información para dar atención al siguiente caso. El día 5 de junio de 2019 deposite en mi cuenta

Sitios que sigo

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar