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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "CBOE": 3 resultados

Liquidación de Opciones sobre Índices

Cuando operamos opciones sobre un subyacente, es importante conocer todas las características del producto, tales como la fecha de expiración, la forma de liquidación ("settlement") en el momento de la expiración, si la opción es americana o europea, etc.

En la página del CBOE, bajo la pestaña de Productos, puedes encontrar las características de todos ellos (ver detalle aquí).

En el post de hoy vamos a centrarnos en el proceso de liquidación de las opciones sobre índices. A diferencia de las acciones o ETF's, donde la expiración es el sábado y la liquidación se hace en participaciones, los índices suelen expirar el viernes y la liquidación es muy particular.

Centrémonos en el SPX, índice del S&P500. Fijémonos en el cierre del Jueves de la expiración de Marzo (vela con punto negro en el siguiente gráfico). Ese jueves, el SPX cerró en los1872.01   Leer más

La operativa de opciones sobre índices

En el mercado de opciones podemos operar diferentes subyacentes, como acciones, índices y ETFs. También otros como futuros (ver Cómo usar Opciones como Coberturas de Futuros).

Ya sabemos que exiten multitud de posibilidades a la hora de operar con opciones, desde estrategias de inversión de largo plazo, hasta operaciones muy direccionales, pasando por estrategias de generación de ingresos.

No todos los subyacentes asimilan las estrategias de igual forma. Por ejemplo, para las Straddles, donde buscamos fuertes movimientos e incrementos de volatilidad, no podemos usar índices o acciones del Dow. Tenemos que buscar acciones volátiles y que históricamente se comporten bien durante los reportes de beneficio.

Otro ejemplo, si queremos aplicar operaciones direccionales, tampoco nos interesan acciones de bajo beta ni indices, sino acciones que se muevan....   Leer más

Visita al CBOE

Ya es tarde en Chicago pero dejo algunas fotos introductorias de la visita. Impresionante!!!

Visitamos las intalaciones del broker thinkorswim, visita muy instructiva, especialmente por una charla de Jeff Bierman (ex-floor trader y hedge fund trader), dejándonos algunas perlas sobre su forma de operar y algunos pequeños trucos que usan las instituciones....

 

Después, visita al pit, a mercado abierto (esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi amigo Alain, de MirusFutures). Estuvimos en los diferentes pits (VIX, SPDRS, etc.). El del SP500 el más movido, aunque estaba bastante parado (eran ya las 1.00 y el mercado bajó todo lo que tenía que bajar).

Y para terminar el día, nueva visita al CBOE (esta vez a mercado cerrado). Jim Bittman, instructor del CBOE, nos dió una charla de 2 horas.... sabiduría y experiencia es lo que tiene este señor. Un tío muy sano, humilde y que desprende buena onda. Nos explicó el sistema que él usa con Vertical Credit Spreads (10% ROI en el 2008, 60% ROI en el 2009 y -5% ROI 2010 YTD).   Leer más

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