Solvencia II, en tela de juicio

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¿Qué es Solvencia II?

La cuenta atrás hacia el 1 de enero de 2016 continúa su marcha a un ritmo imparable. Las aseguradoras tienen los segundos contados para lograr adecuarse a los nuevos requisitos y medidas que la Directiva de Solvencia II les impone. Pues bien, primeramente debemos definir qué es eso de Solvencia II y ante que cambios significativos se encuentra el sector asegurador.

Definiremos Solvencia II como una directiva que cambiará las normas europeas del sector del Seguro para tratar de reforzarlo. Su adopción que se remonta a Noviembre de 2009 y decisión del Consejo de la Unión Europeo y Parlamento Europeo. Su aplicación está prevista para el 1 de enero de 2016.

Pues bien, a fecha de hoy, enero de 2015, podemos decir que el sector se está preparando para estas normas ya que tal y como argumentan los expertos, "El tránsito de Solvencia I a Solvencia II es fundamental y para ello es necesario transformar la estructura y el sistema informático además de aceptar la fórmula de hacer las inversiones a un tipo de supervisión basada en el riesgo".

 

 

¿Qué objetivos tiene Solvencia II?​

  1. Reducción riesgo asegurador que no pueda cumplir con las reclamaciones así como las pérdidas sufridas por los asegurados en caso de que una empresa no pueda satisfacer todas las demandas en su totalidad.

  2. Advertir a los supervisores para que puedan intervenir en caso de que el capital esté por debajo del nivel requerido.
  3. Creación espíritu de confianza y estabilidad financiera.

Solvencia II trata de contemplar la existencia de un capital de solvencia obligatorio para que la compañía pueda garantizar el cumplimiento de sus obligaciones durante los siguientes 12 meses con una probabilidad cercana al 100%.

También establece la existencia de un capital mínimo con el que se garantizaría que una compañía de seguros puede hacer frente a sus obligaciones en los 12 meses posteriores con una probabilidad del 85% como mínimo.

Solvencia II y sus pilares

La Directiva tiene el propósito de establecer una mejoría respecto al control de los riesgos a los que las aseguradoras se exponen. Se estructura en base a estos 3 pilares:

 

Pilar I: Medida de activos, pasivos y capital

Solvencia II exige que las compañias cuenten con una serie de recursos propios. Se les requiere a su vez un capital mínimo, un capital de solvencia y reglas claras de inversión. El Pilar I se centra puramente en requisitos de tipo cuantitativo, a diferencia del Pilar 3 que es puramente cualitativo.

El principal objetivo de este Pilar consiste en cuantificar el riesgo al que las aseguradoras están expuestas. Es decir, para este Pilar, el "riesgo" es algo clave. Para ello se establecen 4 tipos de riesgos que se debe tener en toda operación:

  • Riesgo suscripción: hace referencia al riesgo asumido por las compañías cuando un cliente contrata un producto.
  • Riesgo mercado: se trata de aquellos que se relacionan con la inestabilidad de precios, y con ello, de los instrumentos financieros con los que las compañías trabajan.
  • Riesgo contraparte: son los que se relacionan con la morosidad o el impago del cliente.
  • Riesgo operacional: aquellos que aparecen por errores internos de las compañías.

Para combatir estos riesgos y tratar que sean mínimos, Solvencia II establece tres exigencias básicas:

  1. Cálculo de provisiones
  2. Apuesta por la prudencia
  3. Cumplimiento exigencias de regulación de capital: se establece un cálculo de capital mínimo y un cálculo de capital solvente (siempre que sea superior al anterior). El capital requerido será calculado a partir del balance económico de la entidad, teniendo en cuenta el valor de mercado de activos y pasivos. El capital disponible será calculado a partir del valor de mercado de los activos y pasivos de la compañía según la curva de tipos de interés sin ningún tipo de riesgo.

Pilar II: Proceso de supervisión

Solvencia II tiene como objetivo asegurar una nueva supervisión que identifique de manera temprana los problemas que puedan surgir a aquellas compañías que sean susceptibles de presentar dificultades de carácter económico.

La supervisión será llevaba a cabo por la Junta Europea del Riesgo Sistémico, formada por:

  • Gobernadores del BCN (Banco Central Nacional).
  • Presidente y vicepresidente de ECB (European Central Bank).
  • Un representante del supervisor competente nacional para cada Estado Miembro, además del Presidente del EFC (European Foundation Centre), ninguno de los cuales tendrá voto.
  • Presidente de ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados), EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y EBA (Autoridad Bancaria Europea).

Pilar III: Requerimientos de transparencia

Este Pilar tiene como objetivo que las aseguradoras garanticen en sus modelos los siguientes aspectos:

-Calidad de datos: que se eviten duplicidades ya que ello podría afectar negativamente a los informes presentados.

-Puntualidad y precisión en entregas y fuentes respectivamente: cumplimiento de la frecuencia de evaluación exigida y que sean capaces de aportar la documentación requerida en cada caso.

-Integración en la actividad: que nutra la toma de decisiones de cada aseguradora tratando de no incurrir de manera innecesaria en riesgos.

Retos a los que se enfrenta

 

En primer lugar, cabe tener presente que Solvencia II supone la adopción de un modelo interno que deberá tratar de responder a:

  • Una evaluación de riesgos propios y necesidades de solvencia, además de una elaboración de una estrategia que incorpore las necesidades de capital.
  • Integración cultura de riesgo e implantación de un sistema adecuado de gestión de la información.
  • Garantia de la independencia de las funciones de riesgo.
  • Modificaciones respecto al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio.

Es necesario que las compañías adopten una política de transparencia y que cuenten con una mejora en su gobierno que les permita gestionar los riesgos de la manera exigida y que les permita tanto reportar su estado de solvencia como autoevaluarse e informar su situación financiera. A las compañíasles queda aún mucho camino por recorrer y es necesario que vaya implantando y sometiéndose a esta nueva normativa, ya que sino tendrán muy dificil su superviviencia en el sistema.

Para ello, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrá la potestad de dictar guías técnicas y circulares para tratar de ayudar a las compañías a implementar dicha normativa.

Parece que es necesaria la adopción de Solvencia II para que las compañías aseguradoras actuen de manera correcta y abandonen sus malas prácticas pero, bien es cierto que hasta la fecha, numerosas compañías han actuado de manera correcta cumpliendo con sus obligaciones y no han necesitado la adopción de esta nueva directiva. Sin duda son muchos los retos presentes, y probablemente Solvencia II sea un adelanto a la reforma del sector, quizás si, o quizás no..

  1. #3
    07/09/15 08:35

    http://www.expansion.com/empresas/2015/09/06/55ec77b3e2704e7b458b4577.html

    Ser competitivo es el pasaporte a la rentabilidad. También en el seguro. Y en un año incierto ante la inminente entrada de Solvencia II, las grandes aseguradoras que operan en España aumentan la distancia que las distingue como líderes del mercado.

    El club de los cinco grupos con mayor facturación por primas (Mapfre, VidaCaixa, Mutua, Allianz y Zurich) está captando negocio con una intensidad superior a la del resto de competidores. Eso ha permitido que de enero a junio alcancen una cuota de mercado conjunta del 44%, casi cuatro puntos porcentuales más que hace un año y más de dos puntos por encima de la posición en la que acabaron 2014, según los datos del servicio de estadísticas de la industria Icea.

    Diferenciando entre el negocio de vida y el de no vida, este colectivo de cabeza amplía trecho respecto a los perseguidores en ambas categorías. En seguros generales se hacen con una cuota de mercado del 47,7%, frente al 45,4% de junio del año pasado, y en el ramo de vida conquistan una porción del 55,7%, desde el 52,3% de hace doce meses.

    Zurich da un salto de altura del décimo al quinto puesto
    Tan favorable evolución no es aplicable sin embargo a todos los casos. Atendiendo al comportamiento individual de cada uno de los miembros de este club, hay una sonada excepción: Mapfre. La compañía que preside Antonio Huertas experimentó en la primera parte del año un retroceso de los ingresos por primas generados en España, motivo por el cual su cuota cede unas décimas para quedar en el 12,6%. Pese al resbalón, eso sí, Mapfre continúa abanderando el ránking.

    La otra cara de la moneda la encarna Zurich. El grupo de origen suizo ha dado un salto de altura del décimo al quinto puesto de la clasificación, gracias al refuerzo de la alianza con Sabadell, acordado el pasado año -por el que la joint venture que comparten estas entidades ha incorporado el negocio producido en las oficinas que el banco añadió a su red tras la integración de Banco CAM, el negocio de BMN en Cataluña y Aragón, Lloyds Bank España y Banco Gallego- y a la adhesión de Mediterráneo Seguros Diversos. Zurich dobla su cuota de mercado, pasando del 3,4% a junio de 2014 al 6,3% actual.

    El resto de integrantes del top cinco de grupos aseguradores son VidaCaixa, Grupo Mutua Madrileña y Allianz -segundo, tercero y cuarto, por este orden-. Todos logran extender los confines de su territorio en el mercado y elevan sus cuotas respecto a un año atrás. VidaCaixa roza el 10%, Mutua rebasa el 8% y Allianz ocupa una porción próxima al 7%.

    Para el resto de las principales aseguradoras con actividad en España, el balance resulta dispar. Catalana Occidente es la que más aumenta su cuota de mercado (sexta con un 5,2%), debido a la total integración de Plus Ultra Seguros, y también gana algo de terreno Generali (octava con un 4,31%). Mientras, Axa (séptima del ránking), BBVA Seguros (novena) y Caser (décima) pierden negocio.

  2. en respuesta a Mikele
    #2
    21/01/15 10:01

    Muchas gracias Mikele por la información! Si que es cierto que establece un nivel normativo, legal y procedimental a través de un control interno. Un saludo, y espero que te haya gustado el post!

  3. #1
    21/01/15 09:53

    Os puede ser de utilidad el siguiente enlace:

    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3120_en.htm

    Son preguntas y respuestas sobre Solvencia II.

    Solo un comentario al Post, sobre todo en el pilar II, SII introduce 4 funciones fundamentales, hablas bastante de la gestión de riesgos, pero a esta función le debe complementar la función actuarial, que deben ser independientes, y tambien la función de cumplimiento (normativo, legal, y procedimental) conformando una función global de control interno si quieres llamarlo asi, que ser´´a auditada por la función de auditoria interna.

    El aspecto cualitativo en este pilar es fundamental, mucho mas alla de la gestión de riesgos.

    Parece que con la aprobación de los actos delegados han impulsado tanto el pilar I como el III, pero para el dos se ha remitido un calendario de adaptación en julio pasado y se remitirá un estado de situación estas semanas.

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