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Blog Ferrán Castillo
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Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

Este post ha sido durante años uno de los más leídos y recomendados de Rankia. Hoy lo recupero para sacarlo a los titulares de Rankia como homenaje a una persona extraordinaria, como homenaje un amigo que nos ha dejado, como homenaje a una persona que nos ha regalado sus mejores tesoros, su sabiduría, a Ferrán Castillo. Siento dar esta mala noticia para todos los que seguíais este blog y a todos los que habéis compartido conmigo alguna de sus quedadas. Un infarto se llevó el 25 de mayo de 2015 a nuestro compañero y amigo. 

En su última reunión anual Ferrán terminaba la documentación sobre Feng Shui y mercados que siempre nos acompañaba con unas frases que decían: 

El que no sabe y no sabe que no sabe,
es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe, 
ha de aprender, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe,
está dormido. Despiertale.
El que sabe y sabe que sabe,
es un sabio, escúchale.
 
Hasta siempre sabio. 
 
Un abrazo donde quiera que estés,
 
Miguel Arias (Miguelito)
 
 
Cena de Navidad con Ferrán en diciembre de 2014
---

En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

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  1. en respuesta a Ferrán Castillo
    -
    #80
    09/09/10 00:00

    Ferran, estoy repasando tus antiguos artículos de velas japonesas y son una gozada... Los vas a retomar en un futuro o ya estaba todo dicho? esa serie de artículos se cortó un poco abruptamente en aquella época de tongos cibernéticos y astenias participativas, cosa que hoy por hoy afortunadamente parece que ya no pasa.

  2. #79
    07/09/10 22:59

    Juanpedro,todo depende de cuántos principiantes esten comprando en la preapertura, los creadores harán una cosa u otra.
    Después los que mueven el mercado se encargarán del resto del día.
    Ten en cuenta que el pequeño no puede mover nada en los mercados.
    Uranio,los CFD´S presentan demasiados inconvenientes.
    Comisiones,liquidez,horquilla etc.
    Mírate en Rankia gente que escribe sobre CFD´S.
    Saludos

  3. #78
    07/09/10 20:17

    buenas tardes:
    creo haberte leido q con cfd,s no te gusta operar.cuando puedeas si puedes profundizar en el tema?
    gracias.

  4. en respuesta a Ferrán Castillo
    -
    #77
    07/09/10 20:06

    Yo siempre he creido, que las 2 primeras horas de contratación en los mercados (siempre y cuando no haya una noticia del día anterior relevante) lo hacían los pequeños inversores que tienen las ordenes en espera del día anterior, y que el resto de la sesión es patrimonio exclusivo de los grandes depredadores que son los que llevan el grueso de la contratación.

  5. #76
    07/09/10 19:05

    Cascamorras,algo de razón llevas,en próximos artículos ya comentaré los momentos de estar atentos y los de estar tumbado en la hamaca.

  6. en respuesta a Pequeñito
    -
    #75
    07/09/10 18:27

    Supongo que esta operativa estará fundamentada en el hecho de que los grandes meten el meneo gordo en la primera hora desde la apertura para engañar con ese movimiento a los demás, para ocultar donde quieren llevar el precio en las horas siguientes (normalmente al lado contrario de donde dieron el "meneo") Es así?

  7. en respuesta a Augur
    -
    #74
    06/09/10 23:24

    Gracias Augur, lo intentaré mañana.

  8. en respuesta a Maximunae69
    -
    #73
    06/09/10 22:53

    Maximunae6, Gekko ha publicado por lo menos 30 sistemas. ¿Nos podrías decir, a tu juicio, cuales son esos dos que crees son muy buenos?

    Gracias

  9. en respuesta a Pequeñito
    -
    #72
    06/09/10 22:19

    Hoy es el Bank Holiday en USA y Canadá y han cerrado. Míralo mañana y supongo que no tendrás problemas

  10. #71
    06/09/10 19:12

    Una pregunta:¿alguien puede decirme el ticker de IB para el mini-SP?
    Yo pongo ES, pero no me da los datos en tiempo real y además creo que es el SP y no el mini.
    Gracias

  11. #70
    06/09/10 13:47

    Nerua,las dos primeras horas de sesión son fundamentales.
    Sigue lo que he esrito y ya está.

  12. en respuesta a Augur
    -
    #69
    06/09/10 10:03

    Buen trabajo. También pienso que hay que testear toda la sesión; eso de las dos primeras horas debe ser una excepción puntual en casos de extrema falta de volatilidad. No debería ser norma me parece.

    Lo del trailing stop aquí es muy complicado. Casi imposible porque estamos trabajando ya con el "ruido" del índice (Apertura +/- 0.5%). La propia horquilla en momentos puede ser de medio punto, con lo cual ese stop tendrías que ponerlo cerca de 1 punto por debajo, y estarías regalando un 20% de los beneficios para una potencial mejora. Es mucho regalo. Creo que el sistema debe hacerse como lo pintan: objetivo alcanzado, ganancias al bolsillo y a esperar que pegue la vuelta a buscar el otro pivot, y se le repite la del pulpo.

  13. #68
    06/09/10 04:04

    Maximunae69,hay mejores?Pues claro que los hay!
    Xman6020,en el artículo está todo explicado.
    Maxi,yo no he dicho nada de meter más contratos es un buen sistema tal y como lo he explicado.
    Lmigiml,te parece poco sacar 1000 Euros al mes gratis?
    Juanpedro,has dado en el clavo,como has dicho muchos gestores estarán trabajando el sistema que os expuse(cuando fuí gestor de fondos ya lo utilizé y con éxito)ya que en España la gestión es bastante pobre en ideas.Gracias.
    Maxi,anímate y abre un blog hombre,valor y al toro.
    Maxi,llevas razón,no os fieis de lo que os diga.Primero probar lo que digo y luego actuad.
    Jicaro,buena recomendación.
    Javieron1,no te sirve.
    Itrade,acaso te crees que todo el mundo conoce esta estrategia?Tu no la conocías.
    Salakazam,gracias.El market profile es un buen sistema(de los mejores).
    Respecto al Feng-Shui cuando tenga un hueco lo retomaré ya que os ayudará a trabajar mejor.
    Augur,en ningún momento he contado velas ni barcos,creo que el artículo está claro.
    Nerua,efectivamente.El escrito está claro.
    Nerua,felicidades por la operación,ánimo.
    Tannhauser,más o menos.
    Augur,yo te he confundido?En fin.
    Sigue testeando.
    Jicaro,hay que leer mejor o te suspenderé para septiembre..
    Hablo de puntos.

    A todas las recos que me habéis dado,gracias.
    Saludos.

  14. en respuesta a Augur
    -
    #67
    Jicaro
    06/09/10 00:03

    Muchas gracias por la información Augur, importante dato. Por cierto, yo también ando confundido con la interpretación de las velas o puntos, creo que habla de las dos cosas…

  15. en respuesta a Jicaro
    -
    #66
    05/09/10 21:40

    Jicaro, en los meses que yo he analizado, sin utilizar filtro alguno, nunca he tenido más de dos entradas negativas seguidas.

  16. en respuesta a Tannhauser
    -
    #65
    Jicaro
    05/09/10 21:14

    Gracias Tannhauser por compartir tu investigación, según esos números un racha encandenada de entradas negativas te saca rápidamente del mercado… habrá algún filtro que podamos incluir cómo apuntaba LLinares? De nuevo, muchas gracias.

  17. #64
    05/09/10 20:08

    Agosto fue un buen mes con 12 entradas y 35,8 puntos.

    He analizado enero-mayo, ambos inclusive, con 20 entradas y una ganancia de 43 puntos.

    Si incluimos las entradas después de las 17:30, tenemos 38 entradas y una ganancia de 74,9.

    Si en lugar de poner un límite para cerrar de cinco puntos, cerramos a las 10:10-10:15, obtenemos una ganancia de 193 puntos. Creo que quizás es recomendable poner un trailing stop de 5 puntos pero no lo tengo claro del todo.

    Concluyo provisionalmente que la operativa ha de mantenerse toda la sesión americana por dar más entradas y al menos el doble de ganancia al salir al final de la sesión.

  18. en respuesta a Nerua
    -
    #63
    05/09/10 19:48

    Gracias Nerua, parece ser que llevas razón porque en la práctica funciona como dices. Me ha confundido Ferrán al hablar de figuras que yo interpretaba como velas. También el ejemplo tiene precisamente 5 velas bajistas hasta que da la primera señal.

  19. #62
    05/09/10 15:50

    En primer lugar, dar las gracias a Ferran por compartir sus tesoros (todos de gran utilidad).

    Me he permitido efectuar un backtest desde el 3 de mayo hasta el 3 de Septiembre. Éste ha proporciando 16 entradas completas con la ganancia prevista, 1 entrada parcial (llegó a las 22:15) sin llegar a los 5 puntos, 9 entradas negativas y 59 días sin dar entrada. Se han eliminado todas las posibles entradas que se originaran con posterioridad a las 17:30h.

    Aunque sólo estamos hablando de 76 sesiones, el ratio 17 a 9 es bastante explícito. Añadir que la gran mayoría de las entradas se producen entre las 16:10 y las 16:50.

    Ferran, es correcto el análisis?
    Gracias.
    Un saludo.

  20. en respuesta a Nerua
    -
    #61
    04/09/10 00:22

    Hoy acaba de cerrar y fue de libro. Abrió en 1.100, a las 4:30 tocó el 1.095. Poco antes de las 7 cruzó ascendente la apertura. A las 10 en punto de la noche cerró en 1104, con 200€ de ganancia menos 4€ de comisiones. En la subasta final a las 10:15 quedó en 1103,25.

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