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Blog Ferrán Castillo
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Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

Este post ha sido durante años uno de los más leídos y recomendados de Rankia. Hoy lo recupero para sacarlo a los titulares de Rankia como homenaje a una persona extraordinaria, como homenaje un amigo que nos ha dejado, como homenaje a una persona que nos ha regalado sus mejores tesoros, su sabiduría, a Ferrán Castillo. Siento dar esta mala noticia para todos los que seguíais este blog y a todos los que habéis compartido conmigo alguna de sus quedadas. Un infarto se llevó el 25 de mayo de 2015 a nuestro compañero y amigo. 

En su última reunión anual Ferrán terminaba la documentación sobre Feng Shui y mercados que siempre nos acompañaba con unas frases que decían: 

El que no sabe y no sabe que no sabe,
es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe, 
ha de aprender, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe,
está dormido. Despiertale.
El que sabe y sabe que sabe,
es un sabio, escúchale.
 
Hasta siempre sabio. 
 
Un abrazo donde quiera que estés,
 
Miguel Arias (Miguelito)
 
 
Cena de Navidad con Ferrán en diciembre de 2014
---

En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

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  1. #620
    01/03/11 13:45

    Por si a alguien le pudiera ser útil:
    Cito a Llinares en su libro Análisis Técnico Profesional página 25, "Después de 50 operaciones, se habrá cumplido la ley de los grandes números y habremos obtenido el resultado esperado..."
    He estudiado los resultados del V elemento desde enero de 2010 (134 operaciones) y el porcentaje de Ganadoras/perdedoras es del 58% (134*58)/100=77,72 y (134*42)/100=56,28 redondeando 78 operaciones ganadoras y 56 perdedoras. El problema es que las 56 perdedoras pueden venir juntas y serían 56*250$=14.000$ más las comisiones del broker. Restando las perdedoras a las ganadoras tenemos un saldo positivo en este año y dos meses de 22*250$=5.500$ menos comisiones. Es decir estamos arriesgando 14.000$ para ganar 5.500$, por eso es tan duro el día a día.
    Saludos

  2. #619
    28/02/11 16:24

    Apertura hoy viernes 28 Feb 2011 1323,75

    Acaba de tocar el pivote de arriba 1328,75

  3. en respuesta a Nerua
    -
    #618
    25/02/11 21:54

    Nerua,ora de vez en cuando,labora ha sido,es y será siempre la piedra angular del éxito en cualquier trabajo,en este más.
    Saludos.

  4. #617
    25/02/11 15:42

    Apertura Viernes 25-02-11 1310,50

  5. en respuesta a Ferrán Castillo
    -
    #616
    25/02/11 15:32

    No me vaciles, que cuando pierdo hago menos barullo.

    Tus herramientas tienen esperanza positiva.

    A mi me falta mucho para llegarte a las barbas.

    El secreto: Ora et labora.

  6. #615
    25/02/11 14:18

    felicidades nerua,muy bien visto ese best,de libro
    saludos

  7. en respuesta a Nerua
    -
    #614
    25/02/11 08:32

    Gracias, a ver si voy centrándome...

    Saludos

  8. #613
    25/02/11 02:06

    Alejperez,gracias por la reco.
    Saludos.

  9. en respuesta a Nerua
    -
    #612
    25/02/11 02:04

    Nerua,pronto dejaré mi legado en tus manos.
    Al ver lo bien que lo haces ya no sufriré por vosotros.
    Feliz por tí.
    Saludos.

  10. en respuesta a Castor
    -
    #611
    25/02/11 02:03

    Castor,a esto se le llama sentir el mercado.
    Saludos.

  11. en respuesta a Lola gonzález
    -
    #610
    25/02/11 02:02

    Lola,feliz por tí.
    Saludos.

  12. en respuesta a Parri
    -
    #609
    25/02/11 02:02

    Parri,felicidades.
    Saludos.

  13. en respuesta a Renovación
    -
    #608
    25/02/11 02:00

    Renovación,sigo esperando una contestación por tu parte sobre la confirmación de los módulos y la fecha.
    Quizás cuando te despiertes la cosa estará dura de pelar.
    Es la segunda vez que te lo digo,tu mismo.
    Más ya no puedo hacer.
    Saludos.

  14. en respuesta a Alejperez
    -
    #607
    25/02/11 01:58

    Alejperez,más te vale pq de lo contrario no durarás mucho por los mercados,te lo aseguro.
    Saludos.

  15. en respuesta a Alejperez
    -
  16. en respuesta a Nerua
    -
    #605
    24/02/11 22:30

    Nerua, eres un monstruo, alucino que puedas coger los The Best ... yo nunca los encuentro en directo, a toro pasado, of course jeje.

  17. en respuesta a Nerua
    -
    #604
    24/02/11 21:55

    Yo este quinto no lo he podido coger, en estos momentos esta en bacwards-contango jajaja o sea al mismo precio de la entrada.

  18. en respuesta a Alejperez
    -
    #603
    24/02/11 21:53

    La cogemos de IB, sino trabajas con ese broker no sé dónde la podrías mirar.

  19. en respuesta a Parri
    -
    #602
    24/02/11 20:42

    Espero que todos los muchachos hayan agarrado este Best que quiso regresar a la apertura. Honestamente. Santa María, fué de 9 enteros si se tomó todo el tramo (pecado: yo lo hice en dos parte porque me asusté, corría para arriba como caballo desbocado) ¡¡Y ahora anuncia otro V!! Hagan juego señores, el SHOW debe continuar...... ¿O no?

  20. #601
    24/02/11 19:01

    Hoy se porto bien y dio su fruto.

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