Mis pequeños tesoros (III): Los 12 Apóstoles

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Los creadores  de mercado y sus triquiñuelas son conocidas por todos, los que empiezan en el mundo bursátil creen que los valores siguen unos parámetros que dentro de la complejidad se basan en movimientos de crecimientos, resultados y de esa forma se adentran en el peligroso mundo del bid y el ask.

Bueno pues siento decirles que si bien las empresas se crean para generar beneficios y crecer, los movimientos del mercado de valores sobre todo a intradia no tiene nada que ver con eso.

Como los profesionales del Nyse, Nasdaq, Amex etc. trabajan en entidades para generar beneficios intentaran siempre llevarte por el camino equivocado.

Cuantas veces he escuchado en salas de contratación tiempo atrás (cuando era jovencito), oye Ferrán has visto cuanta partida compra el Bsn, o sino, fijate en el volumen de venta de la Quijano en manos del BBVA.

Como el mercado está más trucado que un ciclomotor de 50cc y yo no me fiaba ni de mi sombra y lo sigo haciendo, estuve interesándome en los movimientos de los grandes durante un tiempo importante.

Ellos enseñan las cartas que les interesa, por otro lado juegan otra partida y lo que parece no es.

En EEUU, el trading mueve mucho dinero, ellos lo saben e intentan cazar a mucho incauto que cree saberlo todo leyendo un par de libros de cómo ganar un millón de dólares en un año o como ser trader en poco tiempo.

Os comenté que en este artículo os diría que brokers mueven el mercado, hay muchísimos en los Estados Unidos pero los que os pondré son los más importantes y hay que seguirlos con especial atención.

Como número uno y rey del day trading tenemos a GOLDMAN SACHS”GOLDY” (GSCO), ya sabéis que le rindo culto profesional a este monstruo.Ellos mandan, nosotros les seguimos.

En segundo lugar y recién ascendido a Champions League tenemos al BANK OF AMERICA que adquirió MERRYLL LYNCH para atesorar el poder de negociar fácil.

En tercer lugar tenemos a MORGAN STANLEY (MSCO), activo con los peces gordos del NYSE y AMEX.

En cuarto lugar se lo daremos al FIRST BOSTON CREDIT SUISSE (FBCO), se divierte con el NYSE y también día sí y día también en el NASDAQ.

En quinto lugar un tal KNIGHT/TRIMARK (NITE) hace las delicias de los más pequeños volviendo locos a los traders del Level II de valores de internet.

Es un buen bróker online que además nos informará que sus posiciones generalmente no son manos grandes ya que pertenecerán a clientes individuales ya que ese es su negocio.

En sexto lugar tendremos como no a SALOMON SMITH BARNEY (SBSH), grande como el Empire State sus cliente son institucionales.

Cuando este pez gordo vende partidas fuertes de verdad, mejor haz lo mismo.

El séptimo lugar se lo endosaremos a PRICE WATERHOUSE (PWJC), su código no debe de dar mucho miedo ya que su clientela no es institucional y además a día de hoy sus operaciones han bajado de un modo importante.

En octavo puesto tenemos a SPEER, LEEDS&KELLOGG (SLKC), gran conocedor del mercado NYSE, cuidado en querer enfrentarse a esta bestia ya que el resultado puede ser mortal de necesidad. En el mercado Nasdaq tiene poca actividad.

En noveno lugar nos encontramos a mi entrañable HERZOG(HRZG),digo lo de entrañable porque hace tiempo cuando batallaba con valores tecnológicos de pequeña capitalización los palos recibidos por ellos fueron importantes, no se puede luchar contra ellos .

El décimo puesto se lo daremos MAYER SCHWEITZER (MASH), como sabréis CHARLES SCHWAB es la mayor empresa de brokers online de los Estados Unidos y MASH es una subsidiaria.

Sus clientes se centran en el mercado individual.

El onceavo lugar es para PRUDENTIAL SECURITIES (PRUS), en el año 2000 vi como el soporte de los 50$ de CISCO SYSTEMS lo derribaban entre MERRYLL LYNCH Y PRUDENTIAL con una fuerza de muchos millones de acciones (ese momento fue para enmarcar y yo estuve).

El último puesto y no por eso menos importante es para HEMBRECHT&QUIST (HMQT), las pymes tecnológicas los conocen muy bien, juega fuerte en un lado y no se marcha hasta que no consigue su objetivo.

De los 12 creadores mencionados, tendremos que tomar más precauciones con GSCO, FBCO, MSCO Y BANK OF AMERICA.

Ahora os pondré una pantalla de LEVEL II para que veáis a estos monstruos, os aconsejo que os estudiéis sus códigos y cuando tengáis delante la pantalla ni se os ocurra enfrentaros a ellos.

Os dejo con CSCO a 110$(que tiempos aquellos) y a PRUS, PWJC, SBSH, MASH, GSCO, NITE, MSCO moviendo el valor.

En próximos artículos ya os contaré las maneras de saber que traman en cada momento estos nuestros amigos.

También os enseñaré a no estar toda la sesión pendientes de ellos, ellos trabajan muy poco y disfrutan mucho haciendo otras cosas, nosotros también lo haremos, ¿os parece bien?

Saludos. 

 

  1. en respuesta a Ceslo
    #18
    25/11/10 19:37

    Ceslo,la Level II da más información que la level I.Los costes siempre son superiores en la II.Tienes que darte de alta.Generalmente con las primeras 10 posiciones de mercado vas sobrado.El mini te las da.

  2. #17
    24/11/10 22:22

    Hola Ferrán, volviendo a releer los pequeños tesoros , ahora que ya tengo cuenta en IB y puedo ver el TICK y el TRIN, me ha surgido esta duda: ¿ El level II sólo sirve para acciones verdad ? Es decir, para operaciones del mini no tiene nada que ver, supongo.
    Por otra parte no se como se obtiene desde la TWS y si tiene un coste adicional.

    Por último ... ¿ porqué se llama Level 2 ? ¿ cual es el Level 1 ?

    Muchas gracias

  3. en respuesta a Mudito
    #16
    08/11/10 02:14

    Mudito,te remito a los posts de Livermore que escribí hace un tiempo.Te gustará.
    https://www.rankia.com/blog/ferran/etiquetas/livermore
    Saludos.

  4. en respuesta a Salakazam
    #15
    28/09/10 03:35

    Salakazam,gracias.

  5. #14
    02/09/10 10:54

    Hola Ferran,

    Ya puse en tu último artículo (el quinto elemento) que me acabo de hacer seguidor tuyo. Dale las gracias a Llinares por descubrirme tu blog, y dátelas a ti mismo por estos temas tan interesantes que estás abordando y compartiendo con nosotros.

    Espero que sigas ampliando el tema de este post, aquí andaré leyéndote.

    Un saludo.

  6. #13
    27/08/10 03:02

    Georges,Salander,Top gun y New boy gracias por la reco.

  7. #12
    27/08/10 03:00

    Fpinero,ten en cuenta que la mayoría de los participantes en los mercados no conocen ni se preocupan por conocer.
    No hay nada nuevo bajo el sol,se hace siempre lo mismo y ya está.
    El scalping como negocio es correcto con mucho dinero,el timing es su vida,1,2,3 segundos y ya está.
    No se puede hablar de intraday,es intratime.
    A diferencia de arbitrajistas y hedgers los scalpers son gente dura,saben lo que se masca dentro de la level II,es su amiga,la adoran.
    Como en su día yo tb estuve dentro,le dedicaré otros artículos en conmemoración a vosotros.La especulación es necesaria.
    Saludos.

  8. #11
    26/08/10 01:57

    Gran descripción de la level2, me ha hecho recordar otros tiempos :-) Hoy en día ya no es tan fácil descubrir las intenciones del axe (cuidador), el incrmento del volumen ha hecho que las ECNs inunden toda las level2. Cuando el mercado era fraccional, ver a estos pesos pesados campando por las levels2 no era difícil. Hoy en día, ya no es tan habitual. Os adjunto un par de capturas de levels2 de hace unos días. Esta de premarket: http://i47.tinypic.com/1043mnl.jpg y esta de SBUX con el mercado ya abierto: http://i46.tinypic.com/wsnti9.jpg Apenas se reconocen ya a los participantes, todos nos escondemos tras las ECNs, mostrando sólo 100 acciones (el resto del lote lo ocultamos, es una ventaja que nos ofrece enrutar por la ECN de turno).
    Me alegra ver que se toca un tema tan minoritario, como es la level2, Muchas gracias por acordarse de los "sufridos y molestos" scalpers señor Ferrán. :-)

    Un saludo.

  9. en respuesta a Ferrán Castillo
    #10
    20/08/10 23:58

    Para mí Livermore sigue siendo el puto amo de la especulación. Quisiera ver yo a todos estos tiburones sin ordenadores, sin gráficos, a principios del s.XX, especulando con la lectura de la cinta. Hay que recordar además que Livermore especulaba según un método que se le ocurrió a él mismo después de analizar la evolución de los precios, sin haber ido a ninguna universidad, ni máster de finanzas ni campus de trading ni libros ni nada parecido.

    Gracias Ferrán

  10. #9
    20/08/10 03:58

    Top gun,más bien tiburones.
    Gracias una vez más por estar ahí!
    Saludos.

  11. #8
    20/08/10 01:47

    por dios dendito apostoles o tiburones.Bueno genial como siempre menudo articulo,he de darte las gracias por la informacion tan util que compartes con nosotros.si existe un dios y te esta viendo,espero que te de lo que te mereces por ayudar de la manera que tu ayudas al projimo.recuerda necesitas velocidad!!!!

  12. #7
    19/08/10 23:02

    Indis,gracias por tu comentario.
    Jicaro,da igual para que sea,ellos mueven y nosotros los seguimos,así de fácil.

  13. #6
    19/08/10 22:59

    Muchas de las operaciones se deben a la cobertura de posiciones de sus carteras a través, de equilibrar la Delta… ojo con esto.

  14. #5
    19/08/10 22:36

    Magnifico Ferran, la informacion es de primer nivel; personalmente agradezco que existan personas
    que enseñen de forma altruista y con tanto nivel

    A raiz de los ultimos articulos, me he hecho un seguidor de este block ; me he leido y copiados todos los articulos desde el principio

    gracias

  15. #4
    19/08/10 22:34

    New boy,JP Morgan Chase en el 2000 formaba parte de una ECN (ELECTRONIC COMMUNICATION NETWORKS)llamada Archipielago,o sea que si que está en el ajo.

  16. #3
    19/08/10 22:04

    Jeromegekko,no hace falta que se compren nada,ya les daré yo información suficiente de un compendio de libros de trading,estategias y formas de operar profesionales,sean de velez y capra o de cualquier otro profesional que considere oportuno.
    No obstante, si podéis adquirir el libro de Llinares,https://www.rankia.com/blog/llinares/364728-nuevo-libro-analisis-tecnico-profesional-venta-valencia os será de mucha utilidad.
    Con este libro entenderán de verdad los mercados,después con lo expuesto llegarán más lejos.

  17. #2
    19/08/10 21:23

    buenas

    es interesante que se acerque esto a la gente, creo que puede ser muy util. Si queréis más información del TRIN, TICK y los creadores del mercado NASDAQ y como actúan viene una explicación muy detallada en el libro Day Trading, negociación intradía de Oliver Velez y Greg Capra.

    un saludo

  18. #1
    19/08/10 20:47

    Interesante. Pensé que JPM también estaría en el ajo.

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