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Cómo escanear los mercados

Etiqueta "sistemas de trading": 9 resultados

¿Cómo reducir los costes de transacción no financieros en el Análisis Técnico? José A. González

José A. González fue el encargado de llevar a cabo la sexta ponencia del jueves 7 de marzo en el III Foro de Finanzas Personales cuya temática era el Trading. En su desarrollo trató de explicar cómo reducir los costes de transacción no financieros en el Análisis Técnico .

como reducir los costes de transaccion no financieros en el analisis tecnico

¿Cómo reducir los costes de transacción no financieros en el Análisis Técnico?

José A. González lleva más de 7 años analizando y operando los mercados financieros, por lo que goza de gran experiencia. Actualmente es el Jefe de Análisis de EuroStockScreener, empresa cuya herramienta on-line principal es la de escanear los mercados.

Sus creadores definen la web como un proyecto gestionado por un equipo de tres ingenieros apasionados por el mundo de la bolsa, cuyo principal objetivo es democratizar el uso de un buscador de acciones, basado en parámetros técnicos, que detecte señales de toma de posesión y ayude al usuario no profesional a diseñar su propia estrategia de inversión.   Leer más

Cruce de Medias con Canal de Donchian

Continuamos con el estudio de Sistemas de Trading analizando en esta ocasión el Sistema mediante el cruce de medias con Canal de Donchian. La información extraída para la elaboración de dicho artículo se puede encontrar, de manera muy clara y en mayor profundidad, en el libro que recomiendo de Óscar Cagigas Estrategias y Gestión de Capital con Acciones.

El sistema bajo estudio se compone de dos medias móviles simples y añadimos además una condicionalidad al precio. Me explico, trabajaremos con las medias móviles simples de 30 y 10 periodos y, adoptaremos predisposición (que no compra) alcista cuando la media móvil simple rápida, esto es la de 10 periodos, curce al alza la mediamóvil simple lenta o de 30 periodos.

Una vez tenemos predisposición alcista aplicamos la condicionalidad al precio que antes se ha introducido. Cuando se habla de condicionalidad al precio quiere decir que esperamos un comportamiento del mismo que nos porte la señal definitiva de compra. ¿Cuándo se produce entonces la señal de compra inminente? Muy sencillo, cuando el precio supere el máximo de periodo igual a la media lenta o, dicho de otro modo, compraremos cuando el precio supere el máximo alcanzado entre los últimos 30 días (nótese que la media lenta es de 30 periodos, el mismo marco temporal que le aplicamos a la condicionalidad del precio).   Leer más

Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte II

En el primer análisis referido al oscilador de momento RSI-14 titulado "Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte I" se daba noticia de la importancia que tiene este indicador si atendemos a su fiabilidad a la hora de proporcionar claras divergencias respecto del precio, dichas divergencias nos permiten adelantarnos a la posible evolución del precio con un grado de fiabilidad más que aceptable puesto que, como es lógico, jamás sabremos a ciencia cierta cómo se moverá el mercado en próximas semanas, días o incluso minutos.

En esta segunda parte dedicada al análisis en profundidad del oscilador RSI-14 se va a analizar otra virtud que posee este, a mi modo de ver, imprescindible indicador. Se trata de las señales de sobrecompra y sobreventa acumulada que nos ayudan, de nuevo, a anticiparnos a un posible futuro movimiento en el gráfico de precios del activo bajo estudio.   Leer más

Sistema "LA BONITA" Tradicional

Este es, sin duda, uno de los métodos o sistema de operativa bursátil más conocidos. Vamos a estudiar y programar "LA BONITA" Tradicional que muchos clientes nos han ido solicitando.

Comencemos con el estudio teórico de este sistema de especulación que se basa en la cojunción de la evolución del precio y los indicadores MACD y Estocástico. Para el caso alcista, buscaremos en primer lugar un estructura al alza consolidada mediante la superación del precio de la SMA(100) o media móvil simple de 100 sesiones. El indicador MACD deberá estar cruzado hacia arriba y, además, haber desarrollado un movimiento correctivo en contra-tendencia sin llegar a cortarse a la baja. En cuanto al Estocástico, deberá haber superado la zona de sobrecompra, esto es, el nivel de los 80 puntos y, desde ahí, caer en un movimiento correctivo de aproximadamente unos 20 puntos antes de volver a cruzarse al alza. Será precisamente en ese punto, tras el cruce del Estocástico al alza, cuando tendremos la señal de entrada en largo en el activo.   Leer más

Sistema CAVA1

El Sistema que se va a analizar a continuación se extrae del libro de Cava, JL. El arte de Especular: Las técnicas que mejor funcionan. En sus primeras páginas aparece recogido dicho sistema del que no se menciona ningún nombre, es por ello que, desde este blog, lo denominaremos con el consentimiento de su autor, Sistema CAVA1.

Dicho método, utiliza una media móvil exponencial aunque nosotros lo desarrollaremos mediante la media móvil simple de 55 sesiones, no es un número elegido al azar, pues el número 55 corresponde a la serie numérica de Fibonacci y, aplicaremos la ayuda del indicador MACD.

Con estas dos herramientas vamos a construir un nuevo sistema que nos permita seguir la tendencia y aprovechar las oportunidades de entrada, tanto alcistas como bajistas, que se nos presenten.   Leer más

Sistema MACD Combo

En este quinto análisis sobre el estudio de sistemas de trading en base al cruce de medias, se dará a conocer el Sistema MACD Combo. Se trata igualmente de un sistema muy sencillo de comprender y de aplicar que, es utilizado esencialmente en el mercado FOREX aunque, de igual forma, es posible su utilización en cualquier otro activo de cualquier otro mercado bursátil regulado.

El Sistema MACD Combo que vamos a desarrollar en profundidad está compuesto por dos medias móviles simples de 50 y 100 periodos respectivamente y, además, incluímos el indicador retrasado MACD que, a su vez, se compone de tres medias de 12, 26 y 9 periodos respectivamente.

La forma de operar dicho sistema varía ligeramente respecto a otros sistemas analizados anteriormente desde este mismo blog. En el MACD Combo realmente no necesitamos el cruce de medias como tal para tomar posiciones alcistas o bajistas en un determinado activo subyacente (acciones, índices, ETFs, etc...), el trader que siga este método de operativa bursátil debe saber que se han de confirmar dos condiciones para tener una señal de entrada larga o de entrada corta:   Leer más

Amazing Crossover System

Continuando con esta serie de artículos, en los que se presentan al inversor algunas de las operativas en base al cruce de medias, es momento de presentar el sistema denominado Amazing Crossover System, cuya operativa es muy simple al igual que el resto de sistemas analizados hasta ahora en ¿Qué son los Sistemas de Trading basados en cruce de medias móviles?, Sistema de Allen y en Sistema de Lowry

El Amazing Crossover System (ACS) presenta varias particularidades en su formato genérico, como son, dos medias móviles exponenciales de 5 y 10 periodos y la novedosa introducción del oscilador RSI(10). Cabe puntualizar que, en este análisis sobre el ACS, se utilizarán medias móviles simples y un oscilador RSI(14) tradicional por motivos técnicos a la herramienta con la que se presentan los ejemplos y resultados posteriores.   Leer más

Sistema de Lowry

En la última entrada se dió a conocer el funcionamiento del Sistema de Allen, un sistema basado en el cruce de tres medias de 4, 9 y 18 periodos respectivamente. El objetivo de esta entrada es el de analizar otro sistema de cruce de medias que desarrolló Scott Lowry y que, posteriormente, se conocería como el Sistema Lowry.

El método de cruce de medias genérico analizado y, en concreto, el Sistema de Allen, tan solo es necesario una medias para poder operar con ellos. Sin embargo, el método que introdujo Lowry se compone de un cruce simple de dos medias de 18 y 40 periodos respectivamente y que, además, añade otro indicador necesario para poder operar con dicho método, el precio. 

En la práctica, se podría concluir que es un sistema de tres medias como el de Allen, pues para representar el precio del subyacente y evitar señales erróneas y/o continuadas derivadas de la propia evolución diaria del mercado, a este sistema le vamos a añadir una media simple de 4 periodos, lo más ajustada al precio posible sin distorsionar el sistema.   Leer más

Sistema de Allen

En el primer artículo de esta serie relacionada con los sistemas basados en el cruce de medias se daba a conocer el funcionamiento básico y genérico de este tipo de operativa bursátil. Tal y como se mencionó en la entrada titulada “¿Qué son los Sistemas de Trading basados en cruce de medias móviles?”, este tipo de sistemas nos ofrecen la posibilidad de efectuar entradas y salidas en cualquier activo financiero que cotice en un mercado secundario regulado.

Existen variantes al sistema de cruce de medias, aunque todas presentan el mismo fondo, esto es una señal de compra o de venta tras la consecución del cruce de medias que previamente hemos establecido, lo cierto es que el tipo de media móvil, el horizonte temporal de la misma así como el número de medias móviles a utilizar en cada sistema nos proporcionará un sistema de especulación único y adecuado para, incluso, un único activo financiero.   Leer más

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Estacionalidad y su efecto en el ganado vacuno

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Autores

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  • José A. González

    Más de 7 años analizando y operando en los mercados financieros. Colaborador en diversos medios, entre ellos, la agencia Thomson Reuters. Colabora en los Másters impartidos por el Insituto BME. Actualmente es Director del Departamento de Analisis Técnico de EuroStockScreener

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