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ETFs de mínima volatilidad

Para proteger nuestras carteras ante el fenómeno de la volatilidad tenemos varias opciones, entre las que podemos destacar la diversificación. Sin embargo cada vez más, los ETFs de baja volatilidad se están postulando como la primera opción. Los ETFs de volatilidad mínima llevan a cabo la inversión a través de índices que ofrecen menor volatilidad y menor beta

 
ETF Baja Volatilidad
 

Este tipo de ETFs tratan de reducir la exposición a la volatilidad mediante la compra de activos, de un determinado índice, que están expuestos a una menor volatilidad y suponen un menor riesgo de concentración. No obstante, un ETF de mínima volatidad no elimina la exposición al riesgo y por tanto, no puede evitar una pérdida en caso de que se produzca una caída en el mercado. Lo que espera el inversor con este tipo de ETF es obtener unas pérdidas menores en comparación con otros activos que tengan una mayor exposición a la volatidad. De este modo, ante una pérdida potencial en el mercado, las carteras que incorporen ETF de baja volatilidad pueden recuperarse más rápidamente que el mercado en general. 

¿Qué ventajas ofrecen estos ETFs de mínima volatilidad?

  • Reducen el riesgo a los mercados que replican tratando de ajustarse al máximo al índice. 
  • Limitan las pérdidas que se pueden ocasionar en un mercado con altibajos.

  • Valores de alta calidad que permiten acceder a muchos sectores y mercados. 
  • Optimizan las carteras aumentando la ponderación en valores con baja volatilidad y reduciendo la exposición a valores con elevada volatilidad

 

ETF

TICKER ISIN TER

PATRIMONIO (Millones)

iShares Edge MSCI Min Vol USA USMV US46429B6974 0,15% 13,777$
PowerShares S&P 500 Low Volatility SPLV US73937B7799 0,25% 7,069$
iShares Edge MSCI Europe Min Vol MVEU IE00B86MWN23 0,25% 1,384$
iShares Edge MSCI World Min Vol IQQ0 IE00B8FHGS14 0,30% 1,781$
 

 

1) iShares Edge MSCI Min Vol USA

La rentabilidad acumulada a un año del ETF iShares Edge MSCI Min Vol USA es del 4,96% (a fecha 20 Junio de 2017) frente al 4,19% del índice de referencia (MSCI USA).

PRINCIPALES POSICIONES

Johnson & Johnson 1,53%
Becton Dickinson 1,50%
McDonalds Corp 1,50%
Pepsico Inc 1,48%
AT&T 1,47%

 

2) PowerShares S&P 500 Low Volatility

La rentabilidad acumulada a un año del ETF PowerShares S&P 500 Low Volatility es del 4,76% (a fecha 20 Junio de 2017) frente al 4,26% del índice de referencia (S&P 500).

PowerShares S&P 500 low voaltility

PRINCIPALES POSICIONES

3M Co 1,35%
Johnson & Johnson 1,35%
Republic Services 1,31%
Allstate Corp 1,27%
Waste Management Inc 1,26%

 

3) iShares Edge MSCI Europe Min Vol

La rentabilidad acumulada a un año del ETF iShares Edge MSCI Europe Min Vol es del 9,44% (a fecha 20 Junio de 2017) frente al 9,18% del índice de referencia (MSCI Europe Minimum Volatility).

iShares MSCI Europe Min Vol

PRINCIPALES POSICIONES

Endesa SA 1,59%
Kuehne & Nagel AG 1,55%
Sampo 1,55%
L'oreal SA 1,53%
Dong Energy 1,53%

 

4) iShares Edge MSCI World Min Vol

La rentabilidad acumulada a un año del ETF iShares Edge MSCI World Min Vol es del 4,44% (a fecha 20 Junio de 2017) frente al 5,19% del índice de referencia (MSCI World).

iShares MSCI World Minimum Volatility

PRINCIPALES POSICIONES

Johnson & Johnson 1,55%
AT&T 1,37%
Consolidated Edison Inc 1,26%
Procter & Gamble 1,24%
McDonalds Corp 1,23%

 

Aunque cada ETF replica un índice diferente, presentamos una gráfica comparitiva entre todos los ETFs para ver que mercado ha presentado un comportamiento más favorable para un horizonte temporal de 5 años.

Comparativa ETF volatilidad mínima

 

¿Creéis que puede ser una buena opción en la situación actual? ¿Estáis protegiendo vuestras carteras de posibles caídas? 

 Descarga la guía de ETFs >>>  En esta guía encontraras todo lo necesario para conocer este producto y cómo invertir en él, en PDF y de forma gratuita.

  1. #1

    nosenose

    Gracias Carla por el magnifico articulo. Solo falta algun tipo de recomendación donde contratar estos ETFs, tipo R4, u otros.

    Gracias

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