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¿Cómo cubrirse en una corrección de mercado con ETFs?

¿Estamos cerca de un techo de mercado o  el tren de las subidas acaba de salir de la estación y estamos como dicen algunos en el inicio de un mercado superalcista?

Las noticias han estado reforzando los mercados de renta variable desde el comienzo del año 2012, a pesar de que muchos inversores temen que si entran ahora, la siguiente corrección de mercado puede acabar con sus beneficios. Afortunadamente, gracias a la evolución de la industria de los ETFs, los inversores que deseen “mojarse los pies” pero sin ir más allá, tienen a su disposición unos instrumentos muy valiosos.

Algunos inversores más sofisticados quizás deseen emplear estrategias de compraventa para cubrir sus posiciones ante bajadas del riesgo, mientras que otros, más frecuentemente, optan por la seguridad con una exposición en oro o en bonos.

El recién llegado “QuantShares” ofrece a los inversores un enfoque creativo para cubrirse de potenciales correcciones a la vez que relaja la correlación de los mercados. El emisor ofrece un conjunto de ETF neutrales al mercado que merecen ser estudiados por aquellos inversores que quieran reducir la volatilidad de su cartera mediante un único producto.

Los ETFs de QuantShares que se muestran a continuación están diseñados como instrumentos de inversión que pueden reducir la volatilidad mediante el aprovechamiento de las fluctuaciones del mercado. Cada producto es neutral al sector y al mercado; estos ETFs tienen igual ponderación, son neutrales al dólar en posiciones largas/cortas, lo que significa que pueden ofrecer rentabilidades positivas tanto en mercados alcistas como en bajistas.    

US Market Neutral Anti Beta Fund (BTAL) 

Este ETF mantiene posiciones largas en los activos con Betas bajas y posiciones cortas en los mercados con Betas altas. La tesis de esta estrategia es que si surge incertidumbre, los valores con una Beta baja tenderán a superar al más arriesgado de los valores con alta Beta. Este enfoque puede atraer a los inversores que esperan un aumento de la volatilidad, pero que desean evitar posiciones cortas en el mercado. 

 

US Market Neutral Anti Beta Fund (BTAL)

De acuerdo con el gráfico, la línea roja muestra los retornos del índice S&P 500 frente a la línea azul que muestra el índice subyacente de BTAL. Hay que tener en cuenta que durante la caída del mercado en 2008, el índice Anti Beta fue capaz de entregar ganancias importantes, lo que sin duda habría ayudado a compensar las pérdidas en las carteras de renta variable.

US Market Neutral Quality Fund (QLT)

Este ETF se compromete con un enfoque neutral y con una perspectiva diferente. QLT compra valores que combinan una alta rentabilidad por dividendo por acción y  con una deuda baja, al mismo tiempo que reduce los valores con baja o negativa rentabilidad por acción y elevado ratio de deuda. Lo que hace atractivo a QLT es la calidad de los activos, que tienden a superar a los valores de baja calidad cuando la volatilidad del mercado se incrementa.

US Market Neutral Anti Momentum Fund (NOMO)

Este ETF permite apostar porque los valores de peor comportamiento relativo en el mercado batirán a las acciones que recientemente han obtenido buenos resultados. NOMO con exposición neutral  respecto del mercado quiere batirlo  mediante el establecimiento de las posiciones largas en las empresas que peor lo han hecho recientemente  y cortas de las empresas que mejor se han comportado en los últimos doce meses.

  1. #1

    Imarlo

    Iba a hacer prácticamente el mismo articulo despúes de enterarme de estos ETFs gracias a ETFdtb. Pero como lo has hecho tu, ya está todo dicho.

    Muy bien dicho!

    Un saludo

  2. #2

    Chubbparsi

    gran trabajo,y gracias por descubrirme el nomo me parece muy interesante

  3. #3

    Gaspar

    Hombre me habéis ganando. Tenía pensado este finde hacer un post sobre low and neutral beta ETFs. Buen trabajo.

    saludos

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