Cómo se construye un spread 2ª parte
En esta serie de artículos expongo el proceso de construcción de una estrategia de spread o arbitraje, desde el inicio, con la idea fundamental que lo soporta, hasta el cálculo de las posiciones según los subyacentes que se utilicen.
En el artículo anterior abordamos el primer paso necesario para la construcción del spread: la elaboración la idea o fundamento del spread que vamos a construir.
Nuestras apuestas en spreads para la semana
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Dados los resultados positivos de la semana pasada subimos el apalancamiento "1 escalón más". Así:De +5 nq100 y -3 sp500 pasamos a +7 nq100 y -4 sp500
* Compramos o mantenemos 7 mininasdaq a 1840
* Vendemos o mantenemos -4 mini sp500 a 1253.
Spreads: Volvemos a los resultados positivos
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 5 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 3 minisp, el resultado neto de la operación es:
+5 mini nq 100 x (1840-1828.25) = +11.75 puntos x 5 posiciones x 20 $= +1175 $
-3 mini sp x (1253.75-1260.50)= -6.25 puntos x 50 $ x 3 posiciones = -937.5 $
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +237.
Nuestros spreads para esta semana
Tras los resultados negativos de la semana pasada, reducimos el apalancamiento de los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Los malos resultados de Microsoft y Google propinaron un mal resultado de la estrategia la semana pasada, por lo que esta
Malos resultados en los spreads esta semana
Esta semana las tres estrategias de spreads que tenemos abiertas han acabado dando pérdidas si bien las rentabilidades obtenidas en los tres meses que llevamos operando con estos spreads son francamente buenas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Los malos resultados de Microsoft y Google han dado al traste con las muchas semanas consecutivas de beneficios que ha dado
Seguimos con nuestros 3 perlas de spreads
Tras los resultados positivos de la semana pasada, seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en algunos de ellos las estrategias caseras de Money Management de las que hemos hablado en anteriores artículos. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Beneficios en todos nuestros spreads
Esta semana las tres estrategias de spreads que tenemos abiertas han acabado dando beneficios y se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Las rentabilidades obtenidas en los tres meses que llevamos operando con spreads son francamente buenas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 2 mini
Cómo se construye un Spread 1ª parte
En esta serie de artículos expongo el proceso de construcción de una estrategia de spread o arbitraje, desde el inicio, con la idea fundamental que lo soporta, hasta el cálculo de las posiciones según los subyacentes que se utilicen.
Una estrategia de spread o arbitraje consiste en "apostar" por un mejor comportamiento relativo de un activo frente a otro, tomando por tanto posiciones alcistas en
Mantenemos los 3 spreads esta semana
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Esta estrategia lleva ya dos semanas perdedora a consecuencia de lo cual la mantenemos en mínimos de apalancamiento tal
Spreads que siguen dando beneficios
Una semana más las estrategias de spreads se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Nuevamente cosechamos beneficios en las estrategias abiertas. Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es:
+2 mini nq
Mantenemos los tres spreads en el mercado
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición queará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Como la estrategia o el spread ha dado la semana pasada un resultado negativo, vamos a "bajar" dos escalas su grado de
Excelentes resultados en los spreads
La semana pasada introdujimos un algoritmo de Money Management a los spreads lo cual deberá hacer que en las próximas semanas se "apalanquen" más los beneficios y se reduzcan las pérdidas según sean las estrategias acertadas o equivocadas respectivamente. Esta semana ha sido sorprendente encontrarnos con beneficios en todas las estrategias abiertas a pesar del pésimo comportamiento en los
Nuevos spreads ahora con Money Management
La semana pasada os prometía que vamos a empezar a utilizar esta semana un algoritmo de Money Management para "modular" de una manera óptima, la curva de beneficios de nuestras estrategias.
Hay muchos algoritmos de MM conocidos que se usan tanto en sistemas como en estrategias de spreads. Todos ellos tienen en común una cosa. Aminorar los periodos de pérdidas y amplificar los de ganancias, es
Primera semana negativa en nuestros spreads
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras 8 semanas consecutivas dándonos beneficio, esta es la primera semana que este spread "nos falla" debido fundamentalmente al castigo de los fabricantes de microchips, después de que la Asociación de la Industria de Semiconductores, haya revisado a la baja la previsión de ventas del sector para 2008. Tras quedarnos largos de 10
Resultados de la semana: Sigue el Nasdaq ofreciendo un magnífico spread
La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una telefónica más fuerte que el ibex 35. La tercera estrategia era la compra de BME fuertemente castigada por