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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Medias móviles": 6 resultados

Vídeo semanal: Los mercados están en zona de soporte, ¡ojo que no la pierdan!

Enrique-Roca

La semana pasada los mercados consolidaron la zona de soportes dando lugar a un pequeño rebote, salvando niveles importantes para los principales índices. Para esta semana deberemos tener especial atención a estos niveles así como al calendario económico, ya que hoy veremos el PMI en Estados Unidos, el martes veremos las declaraciones de Mario Draghi y el miércoles y jueves el foco se centrará en Reino Unido pues tenemos datos de producción manufacturera y decisión sobre tipos de interés, aunque no se esperan cambios. 

El MACD cortándose al alza en zona de soportes

La situación técnica de los índices nos dice que están en una zona importante pues acaban de consolidar una zona de soporte muy relevante, cuya pérdida supondría, probablemente, unas caídas importantes, ya que los próximos niveles de soporte se sitúan a un 7-9% de los niveles de los 3.000 puntos del Eurostoxx 50 y a un 6-7% de caída respecto a la zona de soporte del Ibex 35. 

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La clave del éxito: la simplicidad

John J. Murphy es un reconocido analista técnico con más de 30 años de experiencia en el sector. Posee una larga carrera profesional como analista técnico, y además de ello ha sido director de Merrill Lynch. Posteriormente fundó su propia empresa de la cual es presidente "Murphymorris, Inc." empresa especializada en elaborar análisis de inversión de empresas y mercados; con sede en Oradell, New Jersey.

John J. Murphy

Además de esto, Murphy es autor del libro "Análisis Técnico de los Mercados Financieros" que se considera por muchos como la biblia del análisis técnico.

 

 

 
 
 
Según John J. Murphy “mi trabajo ha mejorado debido a la simplificación de mi enfoque", esto es lo que comentó en una de las conferencias de trading del  Technical Analysis Group (TAG) XVIII patrocinado por Dow Jones Telerate en Nueva Orleans.
Murphy dijo que él utiliza principalmente cinco o seis  indicadores técnicos, estos incluyen los indicadores de fuerza relativa, líneas de tendencia, medias móviles, las bandas de Bollinger, figuras clásicas de los gráficos como triángulos y los niveles de retroceso de Fibonacci.
 
"Hay que utilizar una combinación de señales técnicas, no se trata sólo de un indicador”, dijo Murphy. Su sistema de trabajo se apoya en abrir una tabla con una columna de ventajas y otra de inconvenientes con respecto a los indicadores técnicos. Si las ventajas tienen una brumadora evidencia realiza el trading, pero si la evidencia no es suficientemente fuerte, no se realiza la operación.
 
Murphy comentó que el primer signo de un techo es la ruptura de una línea de tendencia que se confirma si además se forma un doble top. 
 
De las medias móviles para las acciones individuales, a Murphy le gusta utilizar la de 50, 100  y las de 200 días. Si la media móvil de 200 días en una acción individual ha roto a la baja, existe un gran problema para la cotización del valor. También se pueden aplicar las medias para los sectores de valores, si una media móvil de 50 días se rompe hacia abajo, ese sector está en problemas.
 
Tomar un determinado sector bursátil y dividirlo por el S&P500, es uno de los métodos preferidos del veterano analista para determinar si un sector está cotizando por debajo del mercado en general. (Ejemplos: SOX. Índice dividido por S & P 500 Index, o índice NASDAQ dividido por el índice S & P 500)
Otro buen indicador técnico es la divergencia Moving Average Convergence (MACD). El MACD utiliza promedios móviles exponenciales, a diferencia de las medias móviles simples utilizadas con un oscilador.
 
Por último John J. Murphy aconsejó que en su opinión los indicadores técnicos de largo plazo, son más fiables que las señales de corto plazo, ya que a largo plazo se tiene una perspectiva de mayor valor.

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Una mirada técnica

El gráfico nos muestra el hombro cabeza hombro invertido de principio de año, las medias moviles de 200 y 100 y la posible cuña que se esta formando. La conclusión es que estamos en un mercado alcista con una posible corrección que debe ser aprovechada para comprar petroleras, utilities alemanas, industriales alemanas, seguros y media.

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La eterna polémica: ¿es mejor comprar y mantener o podemos incrementar nuestra rentabilidad con el uso de medias móvi

Las fuertes caídas de estos últimos años, con bajadas entre el 50-70 % en varios activos financieros, reavivan la polémica de si es mejor una estrategia pasiva a largo plazo comprando y manteniendo o conviene vender en algún momento. Las matemáticas no fallan y una caída del 75%, requiere una recuperación del 300% para volver a los precios anteriores.

Para resolver esta cuestión un gestor Mebane T. Faber publicó un articulo en el The Journal of Wealth Management (primavera del 2007) en el que compara el comportamiento pasivo desde el año 1900 hasta del 2005 del SP500 con la estrategia de comprar y vender el mismo índice, según la cotización cruce la media móvil de 200 días, teniendo en cuenta tanto las comisiones y demás gastos, como la rentabilidad del cash cuando no se está invertido.

Los datos son concluyentes, sobre todo en relación a las medidas de riesgo y todos sabemos que el dormir más tranquilos alarga la vida.   Leer más

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Para resolver esta cuestión un gestor Mebane T. Faber publicó un articulo en el The Journal of Wealth Management (primavera del 2007) en el que compara el comportamiento pasivo desde el año 1900 hasta del 2005 del SP500 con la estrategia de comprar y vender el mismo índice, según la cotización cruce la media móvil de 200 días, teniendo en cuenta tanto las comisiones y demás gastos, como la rentabilidad del cash cuando no se está invertido.

Los datos son concluyentes, sobre todo en relación a las medidas de riesgo y todos sabemos que el dormir más tranquilos alarga la vida.   Leer más

Triple cruce de medias a la baja. Vender es un gran placer.

En este rincón semanal que se actualiza los domingos hemos señalado desde largo tiempo que había que prepararse para un cambio de ciclo. Actualmente todo el mundo habla de recesión, pero los estrategas y analistas mantienen sus objetivos de subidas moderadas de bolsa. Nada más lejos de la realidad. El mercado les contradice.

Así se ha producido un triple cruce de medias a la baja (por ejemplo la de 25, 50, 200) con el fuerte componente bajista que tienen.

Se forman figuras de cabeza hombro como en el DJ600.

Los indicadores semanales y mensuales como el Roc y el Macd apuntan mas caídas y solamente unos sobrevendidos horarios o diarios apuntan a meras cortas subidas.

Los rebotes son aprovechados para vender y las noticias ya no tienen efecto en el mercado y cuando un sector sube otro baja.

No se fíe e intente invertir sectorialmente, siempre irá detrás del mercado ya que el día de rebotes la banca y los pequeños lo harán bien y los días mas difíciles las utilities y las telecos, que empiezan a estar caras, se comportarán mejor.   Leer más

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Importancia del Promedio Móvil en Trading: Moving Average

Humbertocd. Parte importante del análisis bursátil, en específico del análisis técnico, es determinar cuáles herramientas vamos a utilizar dentro de nuestra estrategia de inversión debido a que existe una amplia variedad de opciones a elegir. Sin duda alguna, de las herramientas mayormente utilizadas son los promedios móviles, ya sean simples, exponenciales, ponderados, etc.

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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