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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Hedge funds": 4 resultados

MI hedge funds con ETFS A 30-1-2016

  Además de la cartera a de fondos que os comento trimestralmente a  de vez en cuando hago carteras de acciones que tiro a perdidas.como si fueran opciones, otras veces vendo opciones (con volatilidades superiores a 22) o cuando creo que van a romper resisitencia los indices compro calls fuera de dinero que vendo en dos dias si acierto.

Hoy quisiera comentar alguna idea con vosotros a ver si hacemo sun long-short de rentabilidad absoluta o market neutral pensando que el mercado reaccionara y que el dolar se apreciaara.. 

 

INDICES

 

Long S&P 500 – Short Russell

Russell 2000 – RTWO LN, XRSU LN

S&P500 – XSPU LN, VUSD LN, IDUS LN, LSPU LN

 

Long Nasdaq 100 – Short Nasdaq

NDXEX GY vs  EQQQ GY   Leer más

Abstenerse de invertir en empresas de baja calidad mejora la rentabilidad de tus inversiones

Muchos piensan que comprar acciones que han sufrido un fuerte descalabro es una buena opción de inversión pues están baratas y en algún momento tenderán a recuperar precios anteriores y promedian conforme a la acción baja.
 
Craso error, para invertir,hay que analizar las causas y motivos bien del negocio o mas específicamente de la empresa que provocan tal caída.abstenerse en invertir de empresas malas ayuda también a la rentabilidad de tus inversiones. 
 
Version corregida y aumentada de esa estrategia es la seguida por algunos hedge funds, principalmente long-short. Lo ideal es tener empresas infravaloradas y de mayor calidad y con una buena perspectiva a largo plazo del crecimiento y rentabilidad del negocio soportado con unos balances sólidos. A menos que seas muy inteligente o tengas la suerte de identificar infravaloraciones extremas, no te metas en ellas. Es mejor dejarlas a los especuladores. 
 
Algunas de las empresas seleccionadas, que muchos analistas de valor recomiendan evitar, comparten las siguientes características:
  • Los rendimientos totales se han quedado por detrás del mercado en al menos un 3% anual más de 10 años.
  • El promedio RoCE  -7% en los últimos 10 años para empresas no financieras (la media del mercado es del 10,5%).
  • El promedio ROE de -10% en los últimos 10 años en el sector financiero (la media del sector es del 13,5%).
  • Dividendos por acción poco diferentes o menores que hace 10 años.
  • Calidad del balance débil.

características malas empresas   Leer más

Todo tiene un precio: bolsa griega

Todo tiene un precio

Esto es lo que deben pensar los inversores en activos griegos. Depresión, arcas vacias, amenazas de salir del euro y la bolsa pero los hedges funds han decidido tomar riesgos e incrementar su exposición.

El mercado bursátil ha subido de 500 a 800 pero todavía está un 85% por debajo de sus máximos históricos y los bonos a 10 años han doblado en precio.

Las razones: brotes verdes, liquidez para apoyar a los bancos, mercados infravalorados, disiminucion del riesgo de salida del euro… pero yo me quedo con una; después de dividir la capitalización bursátil por tres hasta las piedras rebotan

 

 

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Pon tus talentos a trabajar: Hágase gestor de su Hedge Fund

Principalmente cuando la bolsa no tiene tendencia, las gestoras nos recuerdan frecuentemente la posibilidad de rentabilizar nuestras inversiones a través de sus hedge funds. Pero cuando uno intenta averiguar los fundamentos en que se basa dicha propuesta de rentabilizar los ahorros se encuentra frecuentemente con una falta de información o con una caja negra que pertenece al conocimiento, sabiduría y experiencia del gestor, que suele ser un físico, ingeniero, o matemático experto en modelos y algoritmos numéricos.

Aunque últimamente hay intentos por mejorar la información a los partícipes en áreas referentes a la solvencia y viabilidad (Propuestas  de hacer públicos los métodos que se usan para determinar la valoración de productos complejos, necesidad de planes claros de gestión de riesgos incluyendo los de liquidez, determinación de una política clara para gestionar los conflictos de intereses entre inversores y gestores) parece que aún hoy en día, transparencia, información actualizada y hedge funds, son palabras incompatibles.   Leer más

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ericknoriegac. Un Exchange Traded Fund (ETF) hace referencia a un tipo de vehículo cuyo objetivo es replicar el movimiento de algún índice emitido por un fondo de inversión, como su nombre lo dice. De manera sencilla, es un instrumento compuesto por el mismo número de activos que un índice.

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Grandes estrategias Hedge Fund al alcance de pequeños inversores

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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