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Diarios de Trading NEGA

Etiqueta "quants": 6 resultados

Quants, Gamblers y Riesgo (VII)

Su majestad Jim Simsons (II)

 

Volvamos, a los "Papers" , al periodismo de información, y a este millonario y filántropo que un consorcio  de periodistas, le ha pillado haciendo trampas a Hacienda.  Nuestro representante en este consorcio internacional de periodistas con siglas  IRCI es el periódico El Confidencial y la Sexta. Esta última   ya nos dio un ejemplo de rigor, en estos temas de trading  con el programa SALVADOS del que se hizo eco el diario. Hace muy pocos años. Allí vimos a uno de nuestros periodistas de mayor prestigio,  Jordi Evole,  persiguiendo  los malvados algoritmos por las salas de contratación de Londres, la gran city financiera . Incluso acabo encontrando uno de ellos adosado a una columna a la vista de todos los que allí operaban.  Y todos lo pudimos ver por la tele. Gracias a él vimos el cuerpo del delito adosado a un pilar de un edificio de cristal , presidiendo la vista de todos los operadores.  Menos mal que no le dio al entrañable Jordi por perseguir enchufes por esos edificios de cristal londinenses  como responsables de lo que nos hacen los malvados ordenadores.    Leer más

Quants, Gamblers y riesgo (VI)

Su Majestad Jim Simsons

 

jim simsons jim simsons 2

 

Nos enteramos de este señor por el periodismo de investigación y los nuevos delatores de los evasores de impuestos, de los "PAPERS" . Eso tiene pinta de ser un baturrilo de todo, evasión, elusión, diseño fiscal, da igual. Se trata de vender portadas, luego ya se verá.  Y en las primera de estas portadas, sale el nombre y la foto de Simsons, rodeado de deportistas y cantantes populares famosos, de millonarios, de políticos con poder  y de la aristocracia rica que queda, con la Reina de Inglaterra como reina del cotarro. Simsons está en ese nivel. En seguida me vienen las resonancias  de los sesenta, los quants y el rock y el título de sus satánicas majestades codeándose con los poderosos y la aristocracia mundial, dándoles las revistas de lo glamuroso títulos como los de mejor vestido. Varios de los Stones, el que canta y el guitarrista zumbado,   tienen sus residencias ahora voladas por los aires por los huracanes ya pirados y las sedes de sus negocios también en Bermudas y el Caribe. Que dirá la Reina de ese país ingles de esto. Dios salve la Reina.    Leer más

Quants, gamblers y riesgo (V)

Dejamos la última vez a los quants en la crisis subprime utilizados por la banca de inversión. Los dejamos con  el nuevo modelo de riesgo, la aparición de  las finanzas estructuradas y la venta masiva de los bonos contaminados de renta fija. Que ha sido de los quants desde entonces ? Tendremos que empezar con el padrino y fundador de todos ellos, el gran Edward Thorp.

Thorp a sus 84 años, sigue pareciendo activo, no está gordo ni fofo, su cabeza  sigue siendo ágil y prodigiosa, parece que tiene 30 años menos,  su casa es un palacio quant, su pueblo en la baja california, un paraíso donde todos quisiéramos vivir, y sigue sacando entere un 20 y un  25% de rendimiento sin riesgo ninguno a sus sistema de operar de arbitraje estadístico, que aquí ya hemos descrito. Sus ahorros de profesor universitario, y el dinero que gano jugando los fines de semana en los casinos con cabeza y método, le permitieron con algunos patrocinadores, arrancar un fondo de inversión a finales de los setenta con un millón y medio de dólares. Hoy su valor  está en 273 millones de dólares. Sigue haciendo operaciones de apuestas rápidas de arbitraje del orden de 800 millones de apuesta, todo el día. Es como si la fantasía de niño de tener en casa una fábrica de chocolate, se transformarse en la fantasía  de  adulto de crear una fábrica de hacer dinero legal. Este año esa fábrica le creará 4,5 millones de dólares al mes, como lo lleva haciendo 30 años,  mecánicamente, mediante sus métodos, cálculos y ordenadores inteligentes.         Leer más

Quants y gamblers II MIT´S 21 (II)

Vamos a ver de que va esto, de ganar en el blackjack del MIT, con una simplificación rápida donde entre todo en juego, luego lo desarrollaremos. Es importante seguir la lógica y el orden de los pasos. Supongamos que sabemos contar las cartas y estamos en una mesa de blackyard en un casino. Tenemos que sumar 21 para ganar, las figuras valen 10 puntos y el as puede contabilizar como 1 punto o 10 puntos. El croupier juega con una baraja de 52 cartas y hay un momento de la partida donde solo quedan 10 cartas sin repartir, nos hemos preocupado de contar las que han salido a la mesa. También sabemos que en esas 10 cartas solo existen dieces, figuras y ases, por un sistema de contar que hemos aprendido.

Ganar en el blackjack

Esto no es del todo riguroso, pero es solo una simplificación, no nos pongamos picajosos. Tenemos 140 euros para apostar. Vamos a calcular nuestras posibilidades de ganar.   Leer más

Quants y gamblers (I) MIT´S 21 (I)

El M.I.T. se denomina al Instituto Tecnológico de Massachussets, y será seguramente la mejor universidad en ingeniería y tecnología mundial. Sus docentes se hicieron famosos al aportar a la segunda guerra mundial inventos, como la computación, el radar y los sistemas de navegación marítima y aérea, cuya puesta en funcionamiento giro el conflicto a favor de los aliados en el mar y en el aire. Entre sus aciertos está la importancia de sus metodologías en laboratorios y su inclusión de los universitarios en programas de investigación en empresas e instituciones punteras en tecnología. De aquí han salido muchos astronautas, casi todos los del Apolo, y fundadores de recientes empresas tecnológicas como Texas instruments, 3com, y Corporacion Lotus. En los 1.000 miembros que componen su claustro hay 68 premios nobeles. Uno de los recientes premios príncipe de Asturias se lo dieron a una economista de esta Facultad, también le dieron otro a Coppola, asi que estos cuadernos están en esa onda. El ingreso en esta universidad es uno de los mas selectivos del mundo, su salida en el mercado de trabajo una de las mas fáciles.   Leer más

La edad de Oro, la cúpula de Fumanchú y los Morgan

Hace ocho años, en uno de los periódicos de mayor tirada norteamericana, el periodista Felix Scharon publicó un artículo donde afirmaba que la cúpula de Gauss (para nosotros traducido como la cúpula de Fumanchu & JB) había no solo asesinado a Wall street sino desolado las finanzas del mundo. Esto sirvió al menos para que los "quants" de los bancos de inversión, que directamente eran señalados y que temían ser asimilados a un cocktail   de inventores de  bomba atómica y destructores Bin Laden, salieran a los medios y explicaran lo que paso.

De esto va este artículo y también de donde se creó esto, el banco de inversión JP Morgan, con la ayuda de un matemático chino, que se dedico a crear un nuevo modelo de riesgo, y con ello permitió  inventar las finanzas estructuradas, que en pocos años adoptaron todos los otros bancos de inversión, y finalmente las agencias de calificación del riesgo y que hizo finalmente estallar al sistema financiero y creó una crisis mundial de la que todavía, a día de hoy, no nos hemos recuperado.   Leer más

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Cisnes negros, Margin Call y otros mitos sobre los "Quants"

Ingeniero financiero. Ya que mi blog se titula ingeniero financiero, hoy quiero hablar de lo que es y no es un ingeniero financiero.Existe una tendencia que viene imponiéndose en el sector financiero, desde hace unos 7 u 8 años, tanto en banca como en seguros y consultoría de servicios financieros, que es la contratación de perfiles técnicos para desempeñar puestos relacionados con la modelización financiera.

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Stat-Arb: Una Estrategia de Bajo Riesgo y Ganadora por Excelencia

Gaspar. El Stat Arb no es mas que sacar provecho de las ineficiencias o anormalidades que existen en las relaciones estadísticas, ya sean históricas o no, de dos o mas instrumentos entre sí. Existen muchas maneras de modelar y analizar dichas relaciones desde las mas sencillas como una simple correlación y sus diferenciales, hasta cointegración de series de tiempo y el modelo GARCH.

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