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Blog Diarios de Trading NEGA

Etiqueta "quants": 9 resultados

Quants y Gamblers (XX): FIN

WORLD 20/01/2019

Continuacion de lo publicado 11/01/ 2019

De noche y son casi las ocho de la mañana. Truena el viento y sacude las ventanas con lluvia lanzada. Tempestad, y no estoy ni muy despierto ni ganas de despertarme tengo. Añoro a Lisa, mi pantera, buscando y encontrando, mía gata, un refugio. Un refugio en la tormenta lejos de tiros de balas asesinas. Añoro sobretodo oírla maullar y guiarme en la dura noche para ofrecerlo. Podía quedarme todo lo que queda de mañana en la cama solo con ese uhuhhhhuuhhuh, mientras suenen balas y truenos y la calle se pavimente en alfombra de fuego. Hago el transito, que no es hora ni tiempo y ella se eriza, se insinúa, se contornea, canta y ruge al fin al cielo. Busca un beso, bufff, un beso con esa boca y ese cuerpo. Las balas silban con reefs eléctricos en la creación de Richards. Mi creación favorita y mi negrona favorita. No la beso, porque fijo no salgo como entro. Voy a por mí te.

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Quants y Gamblers (XIX): Su majestad Jim Simons V

WORLD 11/01/2019

Continuación de lo publicado 31/12/ 2018

relojes pintura

El tiempo lineal

    Si todo tiempo es eternamente presente

    todo tiempo es irredimible

    lo que podía haber sido es una abstracción

    que permanece como perpetua posibilidad

    solo en el mundo de la especulación

 

    Lo que llamamos principio es con

    frecuencia  el fin

    y llegar a un fin es llegar a un

    principio

    El fin es de donde partimos

                

                T.S.Elliot ( Siglo XX)

Ellliot estará entre los cuatro poetas más importantes del siglo XX, de hecho en literatura al periodo de 1920 a 1940 se le denomina la época ELLIOT. La primera estrofa es Elliot puro, la segunda es Heráclito versado por Elliot. Entremedio,  han pasado 2400 años, y ese es el periodo donde se nos impone que el tiempo se percibe solo lineal y p´alante. Y en el que la vida de Occidente se direcciona a favor de la ciencia , del progreso y del lenguaje racional . Se vive con un tiempo lineal que solo avanza en línea recta, un tiempo de causas y consecuencias también.

 

Esos versos escritos en 1944, son del mejor libro de poesía de Elliot y le llevaron a recibir el premio Nobel en 1948 . El libro trata en esencia del tiempo, del paso del tiempo y como se percibe el paso del tiempo. Para él, como versea, este paso no es más que una abstracción en el mundo de la especulación. El tiempo como una ilusión para el poeta verdadero, de la verdadera realidad, y de paso la falta de fuerza para soportar esa realidad. Vivir de y en simulacros compartidos. Vivir en la secuencia unidireccional de acontecimientos todo ordenaditos, todos en línea recta, como si fuésemos en grupo siempre montados en un tren que solo sabe moverse en una dirección sobre unos raíles fijos preestablecidos.

 

Además tarde o temprano, este tren, no puede tener otro destino que acabar despedazado contra un muro y dejar de existir. En fin, no parece muy agradable esto, da para como rebelarse un poco, para no vivir con esa angustia. Cuando Elliot escribe estos versos Simons ya tiene 10 años, y Einstein ya ha avisado que el tiempo no existe, más que en la mente de cada uno y además es individual y relativo al observador.

 

Siendo Simons un gran científico posterior a Einstein, no podía tener sensaciones diferentes, si además ha sido él uno que ha modelizado el tema de la materia y el origen y de rebote del universo. De hecho cita a Einstein en la entrevista y se le ve molesto con esta pelmada de siempre p¨alante,  molesto de tener que soportar esta ilusión paleta impuesta. Habría que decirle que no solo le pasa a él, que es lo que ha tocado soportar y citarle al mismo Elliot otra vez. Como a él también le molestaba eso del tiempo enrailado en otros versos suyos del mismo libro de cuartetos.

 

    Tiempo antes y tiempo después

    eructo de almas enfermizas

    en el aire aletargado y marchito

 

Bueno, un break. Un poco de romanticismo en tiempos de esa Inglaterra en blanco y negro,  en esa época Elliot que ya acababa.

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Quants y Gamblers (XVII): final de año

WORLD 4/12/2018

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Se acaba el año y es hora de balance, también de estos blogs. Han sido publicados a un ritmo de dos al mes.  Han salido según lo que me venía a la cabeza, también según lo que se prestaba atención en las publicaciones financieras, así como buscando lo que necesitaba para operar. El cómo operar, y también la ponderación con la realidad. Algo esencial, esto último, muy difícil de hacer y que suele ser un fallo usual. Y más para los que creemos o sentimos que la realidad no es algo cíclico y estático, que no sirven las recetas y los preconceptos de toda la vida, sino algo dinámico que cambia aceleradamente según transcurre el tiempo. Y a la que no toca otra,  espabilarse y no quedarse "out". Toca ver el contenido y la cantidad de lo publicado en el año. Ahí van.   Leer más

Quants, Gamblers y Riesgo (VII)

Su majestad Jim Simsons (II)

 

Volvamos, a los "Papers" , al periodismo de información, y a este millonario y filántropo que un consorcio  de periodistas, le ha pillado haciendo trampas a Hacienda.  Nuestro representante en este consorcio internacional de periodistas con siglas  IRCI es el periódico El Confidencial y la Sexta. Esta última   ya nos dio un ejemplo de rigor, en estos temas de trading  con el programa SALVADOS del que se hizo eco el diario. Hace muy pocos años. Allí vimos a uno de nuestros periodistas de mayor prestigio,  Jordi Evole,  persiguiendo  los malvados algoritmos por las salas de contratación de Londres, la gran city financiera . Incluso acabo encontrando uno de ellos adosado a una columna a la vista de todos los que allí operaban.  Y todos lo pudimos ver por la tele. Gracias a él vimos el cuerpo del delito adosado a un pilar de un edificio de cristal , presidiendo la vista de todos los operadores.  Menos mal que no le dio al entrañable Jordi por perseguir enchufes por esos edificios de cristal londinenses  como responsables de lo que nos hacen los malvados ordenadores.    Leer más

Quants, Gamblers y riesgo (VI)

Su Majestad Jim Simsons

 

jim simsons jim simsons 2

 

Nos enteramos de este señor por el periodismo de investigación y los nuevos delatores de los evasores de impuestos, de los "PAPERS" . Eso tiene pinta de ser un baturrilo de todo, evasión, elusión, diseño fiscal, da igual. Se trata de vender portadas, luego ya se verá.  Y en las primera de estas portadas, sale el nombre y la foto de Simsons, rodeado de deportistas y cantantes populares famosos, de millonarios, de políticos con poder  y de la aristocracia rica que queda, con la Reina de Inglaterra como reina del cotarro. Simsons está en ese nivel. En seguida me vienen las resonancias  de los sesenta, los quants y el rock y el título de sus satánicas majestades codeándose con los poderosos y la aristocracia mundial, dándoles las revistas de lo glamuroso títulos como los de mejor vestido. Varios de los Stones, el que canta y el guitarrista zumbado,   tienen sus residencias ahora voladas por los aires por los huracanes ya pirados y las sedes de sus negocios también en Bermudas y el Caribe. Que dirá la Reina de ese país ingles de esto. Dios salve la Reina.    Leer más

Quants, gamblers y riesgo (V)

Dejamos la última vez a los quants en la crisis subprime utilizados por la banca de inversión. Los dejamos con  el nuevo modelo de riesgo, la aparición de  las finanzas estructuradas y la venta masiva de los bonos contaminados de renta fija. Que ha sido de los quants desde entonces ? Tendremos que empezar con el padrino y fundador de todos ellos, el gran Edward Thorp.

Thorp a sus 84 años, sigue pareciendo activo, no está gordo ni fofo, su cabeza  sigue siendo ágil y prodigiosa, parece que tiene 30 años menos,  su casa es un palacio quant, su pueblo en la baja california, un paraíso donde todos quisiéramos vivir, y sigue sacando entere un 20 y un  25% de rendimiento sin riesgo ninguno a sus sistema de operar de arbitraje estadístico, que aquí ya hemos descrito. Sus ahorros de profesor universitario, y el dinero que gano jugando los fines de semana en los casinos con cabeza y método, le permitieron con algunos patrocinadores, arrancar un fondo de inversión a finales de los setenta con un millón y medio de dólares. Hoy su valor  está en 273 millones de dólares. Sigue haciendo operaciones de apuestas rápidas de arbitraje del orden de 800 millones de apuesta, todo el día. Es como si la fantasía de niño de tener en casa una fábrica de chocolate, se transformarse en la fantasía  de  adulto de crear una fábrica de hacer dinero legal. Este año esa fábrica le creará 4,5 millones de dólares al mes, como lo lleva haciendo 30 años,  mecánicamente, mediante sus métodos, cálculos y ordenadores inteligentes.         Leer más

Quants y gamblers II MIT´S 21 (II)

Vamos a ver de que va esto, de ganar en el blackjack del MIT, con una simplificación rápida donde entre todo en juego, luego lo desarrollaremos. Es importante seguir la lógica y el orden de los pasos. Supongamos que sabemos contar las cartas y estamos en una mesa de blackyard en un casino. Tenemos que sumar 21 para ganar, las figuras valen 10 puntos y el as puede contabilizar como 1 punto o 10 puntos. El croupier juega con una baraja de 52 cartas y hay un momento de la partida donde solo quedan 10 cartas sin repartir, nos hemos preocupado de contar las que han salido a la mesa. También sabemos que en esas 10 cartas solo existen dieces, figuras y ases, por un sistema de contar que hemos aprendido.

Ganar en el blackjack

Esto no es del todo riguroso, pero es solo una simplificación, no nos pongamos picajosos. Tenemos 140 euros para apostar. Vamos a calcular nuestras posibilidades de ganar.   Leer más

Quants y gamblers (I) MIT´S 21 (I)

El M.I.T. se denomina al Instituto Tecnológico de Massachussets, y será seguramente la mejor universidad en ingeniería y tecnología mundial. Sus docentes se hicieron famosos al aportar a la segunda guerra mundial inventos, como la computación, el radar y los sistemas de navegación marítima y aérea, cuya puesta en funcionamiento giro el conflicto a favor de los aliados en el mar y en el aire. Entre sus aciertos está la importancia de sus metodologías en laboratorios y su inclusión de los universitarios en programas de investigación en empresas e instituciones punteras en tecnología. De aquí han salido muchos astronautas, casi todos los del Apolo, y fundadores de recientes empresas tecnológicas como Texas instruments, 3com, y Corporacion Lotus. En los 1.000 miembros que componen su claustro hay 68 premios nobeles. Uno de los recientes premios príncipe de Asturias se lo dieron a una economista de esta Facultad, también le dieron otro a Coppola, asi que estos cuadernos están en esa onda. El ingreso en esta universidad es uno de los mas selectivos del mundo, su salida en el mercado de trabajo una de las mas fáciles.   Leer más

La edad de Oro, la cúpula de Fumanchú y los Morgan

Hace ocho años, en uno de los periódicos de mayor tirada norteamericana, el periodista Felix Scharon publicó un artículo donde afirmaba que la cúpula de Gauss (para nosotros traducido como la cúpula de Fumanchu & JB) había no solo asesinado a Wall street sino desolado las finanzas del mundo. Esto sirvió al menos para que los "quants" de los bancos de inversión, que directamente eran señalados y que temían ser asimilados a un cocktail   de inventores de  bomba atómica y destructores Bin Laden, salieran a los medios y explicaran lo que paso.

De esto va este artículo y también de donde se creó esto, el banco de inversión JP Morgan, con la ayuda de un matemático chino, que se dedico a crear un nuevo modelo de riesgo, y con ello permitió  inventar las finanzas estructuradas, que en pocos años adoptaron todos los otros bancos de inversión, y finalmente las agencias de calificación del riesgo y que hizo finalmente estallar al sistema financiero y creó una crisis mundial de la que todavía, a día de hoy, no nos hemos recuperado.   Leer más

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Un hombre para todos los mercados

williamfdc. Edward O. Thorp es considerado uno de los mejores jugadores de blackjack. Doctor en matemáticas, elaboró mientras preparaba su doctorado un famoso sistema de conteo de cartas, el cuál, le permitió batir a los casinos de Las Vegas.

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Cisnes negros, Margin Call y otros mitos sobre los "Quants"

Ingeniero financiero. Ya que mi blog se titula ingeniero financiero, hoy quiero hablar de lo que es y no es un ingeniero financiero.Existe una tendencia que viene imponiéndose en el sector financiero, desde hace unos 7 u 8 años, tanto en banca como en seguros y consultoría de servicios financieros, que es la contratación de perfiles técnicos para desempeñar puestos relacionados con la modelización financiera.

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