blog Cómo no quedarte a 2 velas en el trading

Comenzamos los eventos presenciales por Madrid. Esta semana el jueves 16 a las 18 horas se podrá asistir a una jornada donde veremos trabajar estas herramientas en real y se explicará su funcionamiento y uso por parte de operadores minoristas o particulares.

Próximamente se hará también en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla entre otras. El interés que muchos han mostrado con los artículos publicados por un lado y por otro la necesidad de incorporar este tipo de utilidades a la operativa diaria han sido la clave para decidir organizar con Rankia estas sesiones en vivo.

La falta de tiempo para aprender, entrenar, analizar u operar por parte de un colectivo de traders a los que se añaden la dificultad de obtener formación adecuada para la práctica de este negocio hace que se demanden para su uso utilidades de este tipo.

En el mes de febrero fue solicitado desde la revista TRADER'S una colaboración en la que se aportase dos artículos relacionados con el trading algorítmico, actividad en la que el que suscribe tiene mucha formación y experiencia.

El primero de ellos fue publicado el pasado mes de marzo donde se habla del peligro que trae consigo el optimizar sistemas cayendo en el curve fifting o en la sobre optimización. Se hizo mención en este blog.

En la tirada de este mes que coincide en fecha con este post el artículo de portada trata sobre el trading algorítmico añadiéndose un plus con el uso de redes neuronales artificiales.

La mayoría de traders discrecionales que se ponen en contacto con nosotros a la hora de adquirir un sistema automático preguntan siempre qué forma de incorporación al mercado tomar. Es una buena pregunta ya que cualquier operador quiere aprovechar al máximo los movimientos del precio y obtener máximos beneficios. Pero para ello debemos tener en cuenta el tipo de estrategia que seguirá el sistema, el activo a operar y el marco temporal. No es lo mismo uno que abre y cierra posiciones intradiarias que otro que trabaja en marcos temporales mayores.

Cuando desarrollamos un sistema de trading normalmente recurrimos a la optimización y ajustes de curvas de algún tipo. Encontraremos diferentes puntos de vista que se contradicen unos a otros sobre cómo hacerlo y el impacto que tendrá en el la funcionalidad del sistema en el futuro. Muchos piensan que la optimización y los ajustes de la curvas son inevitables y necesarios. Otros sin embargo afirman lo contrario: Cualquier sistema o estrategia que necesite ajustes y optimización  será mal sistema o mala estrategia y será perdedora en el tiempo.

Ajuste de curvas

Recurriendo al concepto matemático: El ajuste de curvas es el proceso de encontrar una curva que se ajuste mejor a una colección de puntos de datos en el sentido de que se maximiza (o minimiza) alguna función objetivo sujeta a restricciones. Por ejemplo, los mínimos cuadrados es un método de ajuste de curvas que minimiza la suma de los residuales al cuadrado. Un residual es la diferencia entre un valor ajustado y un valor real. La función objetivo de minimizar cuando se usa este método para lograr el mejor ajuste es la suma de los residuales al cuadrado.   Leer más

Después de 2 meses sin tiempo de poder escribir un post debido a la cantidad de actividad que siempre tengo en los primeros meses del año os informo que sigo celebrando wébinars gratuitos en Rankia tanto del Price Action como de sistemas algorítmicos.

Os doy las gracias a los muchos que me han escrito interesándose por el motivo de no estar publicando. Soy especulador a tiempo completo y vivo de mi trading y cuando ya he conseguido en el año el año mi objetivo (suele ser sobre junio generalmente) entonces es cuando dispongo de tiempo suficiente para escribir y dar algún curso pero ese no es mi negocio y si fuera a vivir de ello me moriría de hambre.

Hoy continuamos con el segundo seminario web patrocinado por el bróker ATFX que podéis seguir si hacéis una inscripción para asistir en directo o recibir la grabación. También podéis pedir la grabación del primero si no lo habéis visto y os interesa.   Leer más

Llegamos al último día de negociación semanal con los escenarios más probables confirmados y finalizando sus recorridos. Tanto el IBEX como el DAX han visitado sus cotizaciones los niveles más bajos que habíamos calculado. Hoy es el día en que se cierran los contratos de los derivados (futuros y opciones) y cambiamos de gráfico trimestral a partir de las 12,00 GMT lo que puede hacer que las cotizaciones recuperen parte del camino y vuelvan a visitar refugios semanales y mensuales. Además, publicamos niveles intradiarios para su negociación.

Lo publicamos el lunes 17 en este post (leer aquí) y se han vuelto a cumplir otra semana más. Tanto el escenario 1 del DAX como del IBEX han sido realizados de forma milimétrica.

No es fruto de la casualidad que desde que hemos empezado a publicar este tipo de análisis en el blog después de celebrar en Rankia un wébinar dedicado a los SoR con Price Action practicado con herramientas profesionales propias ocurra.

Escenario 1 del DAX que se ha cumplido justo hasta el refugio-soporte último semanal 10.607 donde el precio rebotó en la fuerte caída de ayer

La pasada semana pudimos observar en esta sección del blog dedicada al análisis técnico con SoR calculados el cumplimiento de los niveles y escenarios.

Inicié nuevamente en el día de ayer la publicación de un análisis de DAX después de varias semanas sin hacerlo. Puedes leerlo en este enlace (aquí) y comprobar la efectividad que tienen los cálculos de SoR con Price Action.

Hoy incorporo al análisis al Ibex y a partir del fin de semana a los índices USA.

DAX en serie de 60 minutos.

Quien ha seguido diariamente mis análisis técnico en la web de Forexdax habrá visto que se han ido cumpliendo nivel por nivel y los escenarios más probables hasta llegar a la situación en la que nos encontramos:

DAX-30 en la serie de 60  minutos