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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Signos de suelo en el mercado ( Parte2)

Otros signos que se observan: 

Todo el mundo dice que esto se hunde a la miseria (este es un buen signo)
En el ultimo año la mayoría de la gente (manos débiles ) o a vendido o tiene tantas perdidas que ya no vende (renta fina para los nietos) así que el pánico sera flojo...  y como siempre las manos fuertes ya han vendido(hace un año o un poco mas  ) y ahora acumulan (no digo que compren, acumulan poco a poco)
El vix, con el SP 500 haciendo nuevos mínimos y el sigue plano, y esto que unos lo llaman el indicador del pánico. (ver gráfico)
El mercado esta muy sobrevendido
El TED (T bills - Euro/dólar)   bajando y estabilizándose
El oro girándose, o por lo menos no sube ya tanto (20  % desde hace un par de meses)
Ver los siguientes graficos:

Apesar de todo esto, podemos ver mas bajadas pero hay mas posibilidades de un rebote.
Que tengáis un buen fin de semana.
Todo este me indica que es mas que adecuado ahora abrir vertical credit spreads... aver si el lunes añado algunos mas. 

Un grafico interesante

Os pongo un gráfico bastante interesante del S&P 500 , es un gráfico mensual con distintas medias... actualmente la varianza (media; precio mensual) es la mas amplia desde 1929.Como podemos ver, y si tenemos en cuenta las señales ha dado la media de 12 en el pasado necesitamos mas que un rebote para poder decir que hay un cambio... 


La situación actual creo que no lo podría explicar mejor que el gráfico de abajo....
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Ahora que todos los soportes estan rotos... hacia donde vanos

Aunque no me gusta poner este tipo de mensajes, hoy lo voy hacer por ser un día especial, con los mercados en mínimos de hace muchos años...

Tenemos el VIX con una subida del 10 % (totalmente normal con la rotura de los ni mimos)

Próximo soportes :

Nasdaq 100 (NDX) este se ha comportado mejor hasa ahora pero veo que no aguanta.

Primer soporte 1085-1090 (en zona ahora)

(QQQQ), $26.98 (en zona ahora)

S&P 500 (SPX)

Primer soporte 682 -685

(SPY) $68.46

Russell 2000 (RUT)

Primer soporte 376.81.

(IWM), Soporte $37.30

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ETF y un poco de matematicas

En el mercado americano cada vez son mas los etf que no solo siguen el merado sino te da la posibilidad de multiplicar el movimiento del mismo. Estos productos pueden ser directos , inversos y multiplicar incluso x3 el movimiento del mercado en otro post hablare mas sobre los ETF ahora solo quiero hablar de una curiosidad que muchos no lo conocen, o nunca se han parado a calcularlo como ahora lo haremos.

Hablamos de productos que te ofrecen la posibilidad de duplicar el movimiento del mercado y como estos productos pueden no ser rentables a largo plazo.

Vamos a considerar el movimiento de un índice en una semana teórica....

  • Lunes : Baja 5%
  • Martes : Sube 3%
  • Miércoles : Baja 4%
  • Jueves: Sube 6%
  • Viernes: Baja 2%

Con estos datos hubiéramos acabado la semana con una perdida del 2,42 %

Todo en excel
Cap Inicia % variación Total
100 Lunes -5% 95
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Otro grafico interesante

Si yo llevaría las cuentas de mi casa como el gobierno americano.. pues no se... creo que estaría en ruina. La única dif que puede aver es que ellos tiene una maquina de hacer dinero y yo no....

Un par de millones por allí y un par por allá ... y ya esta... opinad nosotros mismos.   Leer más

Otro punto de vista sobre el VIX

A continuación os pongo un gráfico del S&P y del VIX , como podéis ver se trata de una comparacion (el VIX esta invertido). Se pueden observar unas divergencias bastante interesantes.

Nada es otra utilidad que se le puede dar a este indicador.
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Mini VIX Future

El día 2 de marzo CBOE lanza al mercado el Mini Vix con un multiplicador de 100 en vez del 1000 actual, esto es bueno par los que operan con opciones sobre este subyacente, así sera mas atractivo, por supuesto se espera una buena acogida como la que tuvo el mini SP (lo dudo mucho....)   Leer más

Sistemas y mercados anormales

Llevo un tiempo leyendo el bloq de un tío que me gusta los temas que trata. Ahora me ha salido con un medidor de anormalidad del mercado y como afecta a sus sistemas.
En grandes rasgos dice que cuando el mercado se esta convertiendo en una locura (indicador anormal muy alto ) no hay que operar con sistemas o hay que reducir el nr de contratos.... no hablamos de volatilidad sino de anormalidad. En mercados volatillas se puede ganar bastante pasta pero en mercados locos como los de ahora(me voy a duchar y el sp pasa de mas 1% a casi -1 % flipo ) la perdida puede ser sustancial.
Creo que es un tema inter esante por esto lo he subido, mirad los graficos de el.   Leer más

Volumen Opciones y SPY

El viernes con el SP y otros índices en mínimos y vuelta a media sesión para acabar en -1 % hemos visto un aumento importante el la contratación de las opciones.
También se ha observado un aumento importante volumen del etf mas importante SPY, el viernes se intercambiaron mas de 2.1 millones de contratos, muy por encima de la media de 20 días de 1.2 millones.   Leer más

Iron Condors

La semana pasada estaba leyendo copsitas sobre esta estrategia que a mi personalmente me gusta mucho y me he dado cuenta que en algunos aspecto estaba equivocado.
En los libros y cursos que he hecho sobre estrategias con opciones esta esta catalogada como una estrategia delta neutral o casi , y que es una estrategia que en mercados tendenciales (como el de ahora) no sirven.

Pues a continuacion os pongo unos argumentos que cambiaran la idea de los iron condors...


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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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