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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Para los que tienen el Iphone

No hace mucho, Interdin saco el programa IBroker ayer me lo baje y mola bastante.
Además del ibroker os puedo recomendar el Stanza , que es para leer libros, además de poder bajarte de Internet un montón de libros gratuitos desde la pagina oficial podéis pasar los libros de que tenéis en pdf y así leerlo en vuestro iPhone.   Leer más

Las Operaciones

Un poco sobre las operaciones en marcha: 
  1. SAN: Pues ha subido bastante, las put vale ahora 0.11 (teo de interdin), habrá que posicionarse para cerrar la operación si el teo esta por debajo de 0.05 c, para que correr riesgos hasta junio
  2. DNDN: El viernes esta acción se ha pegado una subida del 32 %, llego a subir un 50% o incluso un poco mas: Todo la subida es por un rumor de que la AUA (American Urological Asociacion) le ha dado un posibilidad de presentar su producto, siempre y cunado tendrás los ensayes médicos listos (esperados para el mes de abril)... pues no se ya lo veremos... en general la operación esta en perdía... 25 $ por contrato... 
  3. QQQQ: Una nueva op: VERTICAL QQQQ 100 APR 09 34/33 PUT @.70 ISE Prob: 57 % para perder 30 $/contrato a 43 % para ganar 70 $/ contrato, es una op alcista es que me gusta el gráfico de nasdaq, mi objetivo es que llegue a 34.
Mañana hablaremos un poco sobre los mercados en general.

Dos Operaciones

Ayer hice dos op con opciones:

1, Una que entraría dentro de las estrategias de nacked put, pero con la intención o por lo menos no agobio de comprar las acciones una vez que la put este dentro de dinero.

La op es venta put sch junio 4.10 a 0.32c volatilidad de 72% mas o menos... la idea es de que baje la volatilidad y si es posible que cierre por encima de 4.10 al vencimiento

2, La otra es un poco mas compleja pero me gusta, una acción Dandreon Corp. (biotechnologia) tiene que presentar resultados el mes de abril, tiene algunos medicamentos en fase avanzada pero nada serio (desde mi punto de vista) . La operación es un Straddle Vendido de mayo de 5 dolares  con cobertura de una call (por si acaso sale algo... es que me gusta dormir tranquilo).... y pq digo todo esto pues muy fácil las opciones de abril y mayo de esta acción tienen una vol de 373 % que no esta mal...
La estrategia es la siguiente (en el gráfico sale analizado con 1 contrato , para que todo el mundo pueda multiplicar por lo que el quiere)

Lo siento pero vamos hacia bajo




Otra vez para bajo

Dow: -3.27%
Nasdaq: -2.81%
S&P 500: -3.48%
Russell 2000: -3.04%

La única buena noticia es que el vix subió casi un 11 % ayer así brindando oportunidades para hacer algún nacked o iron condor. No os olvidéis la volatilidad es nuestro mejor amigo.




Realmene lo que va a hacer el mercado se lo dejo a el. No puedo opinar pq esto esta como una montaña rusa. Lo cierto es que aun hay noticias malas que afectan dreasticalmente el mercado, y para esto lo mejor que podemos hacer es tener en cartera unos puts (baratos) que nos pueden dar una alegría en momentos como los de ayer. (esto lo llamo loteria compras put otm con prob de 5 % a 10 %)


Leyendo por la red me encuento con muchos que quieren comparar las recesiones... Los datos que compran es el empleo , GDP y los precios.


Pues esto no son noticias muy buenas pero es lo que hay..   Leer más

Un poco en sobrecompra

Que es lo que se espera de los mercados, creo que estamos en sobre compra así que tendremos que esperar.

Hoy se ha intervenido la primera caja en España, ya veremos como va la semana.
Unos graficos.  lo que mas sigo para las estrategias con opciones.





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Acciones con volatilidad de mas de 100 %



Lo prometido os pongo una imagen con una selección de acciones del mercado americano con volatilidades por encima de 100 % 
Filtros volumen + 3.000.000 acc / cap bursatil 200 M / volatilidad mas de 100 
Realmente, no encontre ninguna interesante menos las de citi  e hice la siguente operacion...
Ver foto. es una simulacion con 1 contrato pa que todo el mundo multilique por lo que le parece... 
Lo que mas me ha gustado es que la vol de las opciones de junio es de 116 (las que compramos) y las de abril 144 (las que vendemos) 
Es una estrategia medio alcista con teta positiva. Lo que espero es que a junio citi valga mas de 4 euros y que el abril no suba por encima, y tb espero poder emitir hasta junio mas calles en cuanto vencan los de abril, asi bajare la prima pagada por la call de 
junio esperando que al final sea cercana a 0.
Esta estrategia tiene perdidas limitadas a la prima pagada mas las  comisiones.

Otro grafico interesante

Mi mentor y al mismo tiempo mi amigo Edu de bolsacash.com me mando un gráfico interesante hoy que también merece ser enseñado. (por supuesto lo actualizaremos) pero hasta entonses disfruten...
El pararelismo es brutal... 

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Niveles a vigilar

Nasdaq 100 (NDX)
S1 1220.
R1 1249.

QQQQ
S1 $30.04.
R1 $30.83.

S&P 500 (SPX)
S1 803.37.
R1 835.19.

SPY
S1 $80.03.
R1 $83.60.

Russell 2000 (RUT)
S1 403.57.
R1 422.87.
IWM
S1 $40.44.
R1 $42.54.

Habrá que vigilar a corto plazo la media de 10 sesiones...   Leer más

Comparacion de mercados bajistas

Os pongo un grafico que he encontrado por la red
Es sobre las 4 fases mas bajistas del mercado americano
Me parece muy interesantes




Cuanto falta de este mercado bajista???????

Luego lo analizaremos....   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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