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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Spreads con materias primas": 61 resultados

Hay que buscarle precio de entrada al spread de gasóleo de calefacción HO noviembre-diciembre

Tenemos que buscar precio de entrada para ponernos cortos del HO nov'18 - dec'18. Esta semana cambia la estacionalidad y el precio del spread está muy por encima de la media. Si entramos después de un doble techo, mejor.

Entramos vendidos y nos salimos si vemos el spread en -0.005. Stop a 0.005 por arriba del precio de entrada. Las garantías que nos piden por contrato son similares al beneficio marcado.

De 0 a -0.01 en el gráfico de arriba hay 420$ de beneficio si entramos vendidos del spread. 

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Actualización

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Vemos en el COT de crudo como los fondos (managed money) están incrementando posiciones mientras que los productores las disminuyen. A pesar de ello el COT sube.   Leer más

Los contratos de futuros americanos. Spread de vacas LE abril-junio

El problema del productor de encontrar comprador para su producto cuanto antes y al precio más alto posible se resuelve formalizando un contrato de una cantidad determinada del producto, con una calidad mínima, entregada en un almacén de un lugar determinado y en unas fechas acordadas que quedan escritas en un contrato firmado por ambas partes, vendedor o productor y comprador.

 

Para garantizar el cumplimiento ambas partes depositan un aval como señal de buenas intenciones en el cumplimiento del contrato en una cámara de compensación, entidad reguladora que se ocupa de que ambas partes del contrato cumplan el contrato o de indemnizar en caso de incumplimiento por la otra parte.

 

Cuando se firma el contrato decimos que la parte compradora está larga de ese futuro y la parte vendedora está corta del contrato. Debido a la estructura del mercado no es necesario conocer a la otra parte del contrato. Nosotros en la fecha de vencimiento tendremos que depositar o recoger la mercancía correspondiente en el almacén que estipula el contrato.   Leer más

Este NO es el año del spread de azúcar SB octubre-mayo

El año pasado este spread nos hizo empezar el año muy bien. Lamentablemente este año su precio está muy lejos de los 0,75 del año pasado. Anda sobre los -0,35 muy por debajo de la media. La estacionalidad alcista que empieza en junio es más volátil y más cercana al vencimiento del primer contrato, el de octubre. De todas formas, si lo vemos a -1,25 estudiaremos la entrada.

El SB es el contrato de Sugar nº11 que cotiza en el ICE. Podéis ver las especificaciones aquí.

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Mariposa de cerdos (Lean Hogs) de octubre-diciembre-febrero

Vamos esta vez con una operación de cerdos. Que como le suelo recordar a mi amigo Greg, para mí son “el mejor amigo del hombre”, muy por delante de los perros. Digo esto por la nobleza del comportamiento de los spreads del lean hogs, que en adelante llamaremos HE, que es el nombre del contrato de cerdos que cotiza en el CME, también podéis encontrarlo con el código LN o LH, pero el contrato cotizado electrónico es el HE.

Podéis encontrar las especificaciones del contrato aquí. Son 40.000 libras de carne de cerdo, o lo que es lo mismo, unas 18 toneladas de tocino americano.

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Cattle on Feed Report, hay mas vacas

Cattle on Feed Report

El viernes tuvimos el Cattle on feed report

Desde mi punto de vista es un poco bajista.

Tenemos mas vacas en los feedlots debido a deteriora miento de los pastos, la cosa no esta tan mal como el año pasado pero no tiene buena pinta, las lluvias de las ultimas semanas hacen que esta condición pueda mejorar un poco (malo para nosotros)

Lo que esperaba el mercado

Lo que ha salido

 

Los placements están un poco por encima de las expectativa, esto es bajista a medio plazo, recordar que se quedan en los lots durante 6 meses los terneros de unos 800 libras.

Los Marketing por debajo de lo esperado, esto hace que en el próximo mes presione un poco el mercado de vacuno a la baja.

 

En los pesos lo que vemos es que han entrado muchas vacas muy ligeras y también muchas vacas muy pesadas. Esto quiere decir que seguiremos teniendo presión a corto plazo en los precios.   Leer más

Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %

 

El mercado el maldito mercado, del que siempre me quejo.. pues.. en la semana que mas perdidas he tenido en una spread, creo que todo el mundo lo conoce, el famoso spread de Jul- Oct 12 de cerdos, pues en esta semana la cartera modelo esta en máximos, si señores en máximos, el mas sorprendido fue yo, es verdad que solo por unos euros, pero si estamos en máximos...

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Cartera Modelo -2.95% durante la semana, la cosa se pone fea

 

Todo parece indicar que los mercados de materias primas se han contagiado de los mercados internacionales, en las últimas semanas no tiene mucho sentido el movimiento que hacen y si no recuerdo mal lo he dicho incluso en las semanas que ganaba dinero. He observado que la volatilidad de la cartera ha subido mucho, y esto no me gusta, lo que quiero decir que llegar de 1 a 10 se puede de uno en uno o de dos en dos, pero no subiendo 20 bajando 25, luego subiendo de nuevo 30 para al final de muchas idas y vueltas acabar en 10...

 

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Cartera Modelo unas pocas ganancias, pero con los cerdos aun pesando!!!

 

Como siempre os dejo las imágenes de la cartera modelo, pude secar la mariposa de cerdos bastante bien me queda un lote, tenia idea de salir hoy en -0.40 pero de nuevo cambie la orden a -0.10 y no ha llegado, espero poder cerrar a un buen precio esta estrategia, he ganado con ella, pero me ha hecho sufrir mucho.

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Cartera Modelo por encima de 30 %, parece fácil, pero no lo es!!!

 

Cartera Modelo por encima de 30 %, parece fácil, pero no lo es!!!

En el post de ayer os hable un poco de la semana (ver aquí), ha sido dura, muy dura, aunque los resultados muestren lo contrario.

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor en Interactive Broker.

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