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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Spreads con Futuros": 17 resultados

Actualización Cartera Modelo Semana 29. 143%

Actualización semana 29 con los precios del cierre del viernes 12 de octubre. Semana movidita con las bolsas de todo el mundo bajando. El SP500 ha perdido todo lo ganado en los últimos meses y con los gestores de fondos intentando asimilar los acontecimientos. Empiezan a estar en la tesitura de claudicar y ponerse claramente defensivos o aprovechar las bajadas para cargar las posiciones largas. El oro despierta de su letargo y comienza a dar señales alcistas. Los emergentes vuelven a caer y ya tenemos varios países que acumulan caídas de más de un 20%. Se está disipando la imagen del crecimiento globalizado que propugnaban los goldilocks. Muchos inversores y gestores juniors de fondos estaban en la universidad en 2008 y han crecido con la idea de que la Fed iba a estar siempre ahí para evitar caídas inyectando liquidez. Eran los tiempos de Yellen y ahora está Powell.

China lleva dos meses con precios inmobiliarios decrecientes. La mentalidad china es como la española hace unos años, los pisos no pueden bajar nunca y están empezandoa ver que eso puede no ser verdad. Alli se lo toman de otra manera, hay revueltas y están apedreando inmobiliarias que están ofreciendo un 30% de descuento en viviendas nuevas. Los propietarios que compraron al 100% están furiosos y esto no ha hecho más que empezar. La venta de coches en China también está cayendo, para los chinos se ha convertido en un símbolo de status en comprar un coche, pero lamentablemente también están descubriendo el coste de mantenerlos. La desaceleración del gigante chino va a tener severas consecuencias en la economía mundial, sobre todo si le echan la culpa a los americanos. Pronto veremos salir el nacionalismo exacerbado, un clásico en las recesiones.

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Actualización Cartera Modelo Semana 28. 164%

Actualización Cartera Modelo semana 28 a precios de hoy lunes 8 de octubre. Ligeramente por encima de la anterior y marcada por el cierre en última instancia. A Greg en su plataforma le cerraban la pata comprada de vacas de octubre mientras que en IB tuvimos toda la sesión del viernes para buscar el mejor precio y salir en even (no P/L). Como el contrato de live cattle es de entrega física a pesar de que IB no es un bróker de entrega física y con eso quiero decir que antes del first notice date te cierra la pata cercana. Nos han faltado unos días dentro para haber podido aprovechar la subida final que indicaba su estacionalidad. Otros contratos de carne como lean hogs y feeder cattle al ser de entrega por liquidación diferencia de precio sólo nos entregan dinero.

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Actualización Cartera Modelo Semana 27.159%

Semana 27 de la cartera modelo. Una semana bastante volátil, hemos visto hasta un 198% de rendimiento para terminar en un 150%. Las feeders como tienen poco volumen son muy volátiles. Acordaos de esto cuando lleguen los períodos de vacaciones porque se ponen aún más. Como estamos de curso no tengo mucho tiempo para actualizar.

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Rolar un spread. Feeder Cattle GF abril-agosto

Vamos a poner un ejemplo de cómo rolar un spread, generalmente lo solemos hacer cuando el futuro cercano se acerca a vencimiento y nuestra posición se ve comprometida por la proximidad del FND o first notice day. El fnd es el primer día en que el propietario de la parte vendedora de un contrato de un futuro que vence en el mes que nos encontramos puede vender su producto, el vendedor es el que comienza esta acción con lo que si tenemos el futuro cercano comprado, es decir, estamos largos del spread y se comienzan a entregar los contratos, en cualquier momento podrían llamarnos para que pagasemos la totalidad del precio del contrato. En nuestro caso es el futuro de abril de las Feeder Cattle que compone nuestro spread abril-agosto.

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Los contratos de futuros americanos. Spread de vacas LE abril-junio

El problema del productor de encontrar comprador para su producto cuanto antes y al precio más alto posible se resuelve formalizando un contrato de una cantidad determinada del producto, con una calidad mínima, entregada en un almacén de un lugar determinado y en unas fechas acordadas que quedan escritas en un contrato firmado por ambas partes, vendedor o productor y comprador.

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Como esta la curva del Crudo (WTI)

Como siempre empieza la semana y una de las cosas mas importantes que suelo hacer es mirar un poco como están el tiempo en USA, para saber que esperar de mis estrategias de energia esta semana.

Pero antes os quiero decir que esta semana, el Jueves a las 18:30 tengo el honor de acudir como invitado especial de  Roberto @rupertacho ,  en su taller de Sistemas de Trading sobre los Spreads, yo hablare de que son los spreads, que son las estacionalidades, porque trabajo materias primas, que ventaja veo en esta forma de operar y por supuesto veremos unos spreads que llevamos años haciendo, en mi grupo los llamamos “spreads para sobrevivir”. 

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Conseguir ingresos extras (I): El Interés Compuesto

No solo spreads, vamos ver como conseguimos estar mas fuertes financieramente hablado. (decir financieramente independiente me parece mucho)

Todos me conocéis como el tío raro que hace spreads con futuros de materias primas y como el tío al que la mitad de las cosas que dice no se le entienden. Pero aquí no solo estamos para hacer spreads, sino para ver como y donde y cuando podemos invertir para sacarle unos duros al mercado.

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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