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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Cartera Modelo Spreads Con Futuros": 23 resultados

Actualización Cartera Modelo Semana 17. Consolidamos el 100% de rentabilidad

Mantenemos el 100% en nuestra cartera modelo y seguimos en la fly de crudo que se mantiene muy volátil. También hemos entrado en los cerdos de oct-dic y en el spread formado entre el contrato de futuro de septiembre del trigo de Kansas frente al trigo de Chicago.

Como empezamos a tener muchas líneas en la hoja de cálculo sólo mostramos el final de la hoja para mantener legible la imagen. Si queréis ver las líneas que no aparecen están en las entradas de las actualizaciones en el blog.

 

CL sep-oct-nov

La fly de CL ha subido hasta 1,10. Si se mantiene unos días en esa zona el precio puede ser un buen momento para entrar o cargar aún más la posición. Mantendremos la posición mientras no llegue a los 1,90 que es donde tenemos nuestro stop. En esta operación vamos a esperar un tiempo hasta decidir la salida, es probable que esta anomalía vuelva a cero. Al menos es lo que esperamos.   Leer más

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 5

Vamos a seguir buscando oportunidades de entrada en las carnes, en este caso buscamos entre las mariposas de cerdos(también les llamamos flys). Las mariposas las construimos con 3 contratos de futuros de vencimientos consecutivos ya sean de 1 o 2 meses de diferencia entre ellos.

 

 

En la fly de ago-oct-dic lo que parecía una buena entrada en corto en los meses de mayo o junio se ha convertido en una situación muy comprometida para el que haya entrado y no haya ejecutado el stop de pérdidas. De momento ha vuelto a 10 pero sigue el dilema de si salirse asumiendo pérdidas o esperar a que la cosa mejore. También dependiendo del tamaño de tu posición si has  entrado a 9,5 con media posición puedes cargar más arriba, pero está claro que las mejores entradas y las que más dinero dan son las que empiezan bien desde el principio. Si estás incómodo en una posición a veces es mejor salirse. Siempre vas a encontrar mejores más adelante. No hay que quedarse "pegado" a un spread y entrarle varias veces a lo largo del año. Un ejemplo de esto último ha sido el LB o Lumber que hemos operado este año.   Leer más

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 4

Como en la cartera modelo no tenemos ninguna operación de cerdos, vamos a ver si encontramos algún spread interesante. Vamos a repasar los spreads de cerdos, las mariposas interesantes se localizan mejor con seasonalgo. Ya os anticipo que no hay casi spreads interesantes, por eso estamos utilizando tantas mariposas de cerdos en la cartera modelo este año.

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Actualización Cartera Modelo Semana 13

Otra semana más actualizando la cartera modelo. Buena semana consolidando la rentabilidad conseguida y con las carnes repartiendo amor y beneficios.

Gregory está de vacaciones en la bota del mediterráneo comiendo espaguettis y me ha rellenado la excel como ha podido, me queda saber cuántas posiciones en total hay de crudo y la fecha en que entró. Anda muy liado y acaba liándomela en la cartera modelo. Mira que le he dicho que metamos una operación por materia prima que resulta más cómodo trabajar, pero como esta cartera está orientada a enseñar la operativa que hacemos, mejor poner más operaciones para seguir.

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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