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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Cartera Modelo Spreads Con Futuros": 42 resultados

Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 37. 195%

Actualización de la cartera modelo con los precios de cierre del viernes 7 de diciembre. Estamos al 195%. A 175$ del máximo de hace 5 semanas. Semana volátil en los cerdos y en el spx. Powell se ha hecho caquita y a Trump ya no le cree nadie. Hemos visto un inicio de semana con un gap alcista en el spx motivado por las supuestas buenas noticias de acuerdos comerciales entre USA y China, que únicamente se basaban en una tregua en el incremento de aranceles de 90 días. Esto lo que añade es inestabilidad a los mercados en estos meses venideros.  La noticia de la detención de la CFO de Huawei en Canadá, que además es la hija del fundador de la empresa, ha provocado que el SPX haya bajado un 4,76% esta semana colocándose ya este año en terreno negativo con un -1,52%. Huawei es la segunda empresa que más teléfonos vende después de Samsung y por encima de Apple. Los americanos pueden usar esta detención como arma para las negociaciones en la guerra comercial, pero los que está claro es la complicada situación de Canadá en donde se ha detenido a la CFO, China está presionando a Canadá para que la libere y USA pide su extradición por acusaciones de incumplimiento del bloqueo comercial con Irán. El aluvión de noticias negativas ha podido con los alcistas y el índice ya va por los 2633.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 36. 175%

Actualización de la cartera modelo con los precios del cierre del viernes 30 de noviembre. Terminamos la semana con un 175%, sin volver a hacer máximos, esta vez la semana ha sido negativa para nuestras puts y para el gas natural que parece que va a cumplir nuestros pronósticos de tener un año de leyenda debido al desabastecimiento por frío. Ni siquiera se salvan los contratos del 2020 que se están viendo afectados como veréis más adelante en la gráfica correspondiente.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 35. 157%

Actualización de la cartera modelo con precios de cierre del viernes 23 de noviembre. Un 156%, no hemos conseguido hacer máximos motivado principalmente por el gas natural y los cerdos. Las dos materias primas que están calientes por riesgo de desabastecimiento. Una motivada por el frío y la otra por la enfermedad de los cerdos (ASF) que sigue su expansión en China. La solución a la misma es el sacrificio de los cerdos lo que en unos meses puede provocar una especulación al alza con el precio del cerdo. Se está notando a partir de los contratos de febrero, el COT sigue aumentando y parece una señal de que los no comerciales (fondos y especuladores) están construyendo una posición alcista para aprovecharlo.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 34. 186%

Actualización de la cartera modelo en la semana 34 con los precios del viernes 16 de noviembre. Hemos vuelto casi a donde estábamos la anterior semana. Nuestras posiciones de cerdos han  corregido al terminar el rolo mensual y estamos otra vez apuntando al x3 en nuestra cartera. Hemos estado muy cerca del margin call el lunes y el martes pero al final aguantamos las posiciones y al final de la semana ya teníamos garantías para poder entrar en nuevas posiciones de feeders y de algodón o cotton cuyo ticker en el Globex es CT.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 33. 123%

Actualización de la cartera modelo con los precios del viernes 13 de noviembre. Esta semana han sido los cerdos los que restan. Hasta los mejores amigos te fallan a veces. Esta entrando mucho volumen en los cerdos que vienen de un COT en mínimos y unos precios en el cerdo en mínimos también. La enfermedad de los cerdos en China, que para dar mucho más miedo lleva el sobrenombre de "africana", esta causando un movimiento especulativo en los contratos lejanos que unido al rolo mensual de Goldman Sachs y demás financieras con grandes posiciones de futuros en el contrato con vencimiento más cercano hacen que antes del vencimiento rolen toda su posición al siguiente mes de vencimento con la consiguiente venta masiva en el cercano y compra del lejano. Supuestamente GS está obligado a efectuarlo en unos días establecidos para evitar fraudes por información privilegiada. Al menos esto es lo que pensamos que está ocurriendo en los cerdos.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 32. 197%

Actualización de la cartera modelo en la semana 32 con los precios de cierre del viernes. Hemos terminado la semana con un salto en la rentabilidad hasta el 197%, rozando ya el 2x. La posición de feeders se pudo sacar en positivo con bastante dificultad. Nos saltó por sorpresa la limitada a 2,450 que pusimos el miércoles por si había un movimiento brusco y así ocurrió. Al liberar garantías hemos podido entrar en el NG ene20-mar20 a 0,228 con una limitada que nos ha saltado en la apertura del lunes.

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 31. 151%

Actualización de la cartera modelo en la semana 31 con los precios del viernes 26 de octubre. Volvemos al 150% de rendimiento. Las feeders siguen altas sobre todo después del viernes en el que subieron un punto. Tras la semana bajista del ES nuestras puts siguen dando beneficios y ya están multiplicadas por dos. Hoy lunes las feeders han bajado 1,225 puntos lo que nos dejará todavía mejor la cartera. Parece que el ES se resiste a subir y hoy está marcando mínimos. Los cierres de sesión del spx están siendo demoledores. Es posible que estos cierres tan bajistas se deban a la manera de los fondos y etf´s de cerrar posiciones, para mantenerse lo más aproximado a lo que hace el índice cuando tienen entrada de dinero compran en la apertura y cuando tienen que salir porque los clientes sacan el dinero, venden en el cierre para asemejarse lo máximo posible a lo que está haciendo el índice. Como el flujo de etf´s está siendo negativo vemos estos cierres, también los retail traders con una cuenta de acciones apalancada al 50% estarán sufriendo margin calls. Aguantan hasta el último momento a ver si la cosa mejora y si no es así se cierran al final de sesión.

Esta semana el horario del mercado que más nos interesa es de 14:30 a 19:05. Hemos cambiado la hora en España y nos ajustaremos a los americanos la semana que viene. Asi que el spx cierra a la 21:00. Todo un alivio para los intradía.  :)

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Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 30. 129%

Actualización de la cartera modelo 2018 de la semana 30 con los precios del viernes 20 de octubre. Bajando al 129% de rentabilidad por una posición de feeders que se nos ha ido casi 2 puntos arriba y tiene un rango intradía de 1 punto. Está cerca de vencimiento y se agotan las justificaciones para mantenerla abierta. Se nos está llevando 5.000$ y las posiciones de cerdos que lo compensaban están en el precio de entrada. La última operación de vacas quedó en even (en empate). Bastante apreciable la dependencia de esta cartera de las carnes, cuando funcionan va como un tiro, pero cuando no funcionan las estacionalidades de las carnes la cartera se resiente notablemente.

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Actualización Cartera Modelo Semana 29. 143%

Actualización semana 29 con los precios del cierre del viernes 12 de octubre. Semana movidita con las bolsas de todo el mundo bajando. El SP500 ha perdido todo lo ganado en los últimos meses y con los gestores de fondos intentando asimilar los acontecimientos. Empiezan a estar en la tesitura de claudicar y ponerse claramente defensivos o aprovechar las bajadas para cargar las posiciones largas. El oro despierta de su letargo y comienza a dar señales alcistas. Los emergentes vuelven a caer y ya tenemos varios países que acumulan caídas de más de un 20%. Se está disipando la imagen del crecimiento globalizado que propugnaban los goldilocks. Muchos inversores y gestores juniors de fondos estaban en la universidad en 2008 y han crecido con la idea de que la Fed iba a estar siempre ahí para evitar caídas inyectando liquidez. Eran los tiempos de Yellen y ahora está Powell.

China lleva dos meses con precios inmobiliarios decrecientes. La mentalidad china es como la española hace unos años, los pisos no pueden bajar nunca y están empezandoa ver que eso puede no ser verdad. Alli se lo toman de otra manera, hay revueltas y están apedreando inmobiliarias que están ofreciendo un 30% de descuento en viviendas nuevas. Los propietarios que compraron al 100% están furiosos y esto no ha hecho más que empezar. La venta de coches en China también está cayendo, para los chinos se ha convertido en un símbolo de status en comprar un coche, pero lamentablemente también están descubriendo el coste de mantenerlos. La desaceleración del gigante chino va a tener severas consecuencias en la economía mundial, sobre todo si le echan la culpa a los americanos. Pronto veremos salir el nacionalismo exacerbado, un clásico en las recesiones.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 7

Vamos a repasar la serie de vacas para buscar algún spread de vacas ya que nos hemos quedado sin ninguna en la cartera. Los de octubre y diciembre están ya demasiado cerca y los he descartado. Revisando me han salido unos cuantos interesantes que voy a mostrar en orden cronológico aquí debajo :

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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