Una noticia buena un una mala para la spread trigo maíz
Esta noticia es favorable a C/P para la spread
Esta noticia a medio plazo puede afectar de forma negativa.
Por supuesto es mi opinión y en ningún caso no es una recomendación de compra o venta
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No estoy en la spread, pero creo que teneis que saber estos datos para tomar decisiones a medio plazo.
Ser buenos
greg
Sobre estrategias.. no se yo.. cualquiera puede funcionar hasta que deje de hacerlo.. estrategias de medias.. pues peude ir bien pq los mercados son muy tendenciales.. pero viene el problema de los stops.. donde los ppones ten en cuenta que las medias son lentas y mas las que tu comentas..
Yo tengo unas estrategias para futuros a pelo.. hemos empezado a meterlas en NT7( con ayuda pq yo no tengo ni idea), pero por falat de tiempo y por ser a pelo.. lo he dejado a lada un poco.. ya os ire comentado..
Sobre la pasta.. yo estoy mirando que se podria hacer con LQD (paga mensual y ademas son bonos de los buenos... ademas ahora en maximos ) se podria cubrir en parte con una call vendida,
pero si el broker te paga algo por la cuenta.. no se no se.. podria ser la mejor sulucion..
Con la vente de opcioens y con todo estoy hay riesgo. y ademas ajustes.. no lo veo claro..
greg
Es casi lo mismo que puse ayer..
Cachis, con lo lanzados que íbamos a por el 160. De la web de Cárpatos:
"10:27:44 h.
Maíz
El Departamento de agricultura de EEUU ha rebajado la calificación de la cosecha de maíz y soja de EEUU al verse los estados principales de producción por fuertes lluvias, por lo que ha sido un impulso alcista para estos dos futuros.
El futuro del maíz está en la zona de máximosd de mayo y el RSI está superando su máximo desde marzo, lo que nos ayuda a seguir por encima de la directriz bajista desde los máximos de agosto de 2008.
Si las condiciones climatológicas siguen siendo extremas en muchas partes del planeta, puede ser un aliciente alcista para todos los futuros sobre granos."
"
Como operación segura, busca un post de Francisco Llinares que habla sobre ponerse bajista en 2 ETFs que sean inversos entre ellos, yo lo hice en SSO y SDS cuando estaban los dos al mismo precio, de momento va muy lento pero va acumulando beneficios, la gráfica de la combinación (monté un combo en IB) tiene una pinta infalible. Lo que no he mirado son los intereses que me cobran por estar corto en los 2.
También hace tiempo pregunté a Judith Casasampera(la representante de IB) y me dijo que si se tenían más de 10000$ en la cuenta si mal no recuerdo, te remuneraban el dinero en cash. Pregúntalo porque algo hay.
Yo de momento no se interpretar esa información, es demasiado confusa o a mi me lo parece. De hecho si no la miro siendo gratis... que no me esperen si me ponen dificultade$$$.
Como dice Francisco " Todo está en el gráfico ", y principalmente las ordenes de los que tienen la información privilegiada y operan antes de que salgan los informes. Me conformaria con saberlos interpretar correctamente.
Cambiando de tema, vista la indiferencia que os provoca la "Death Cross" (MA50 + MA200) voy a seguir insistiendo con otros temas:
- En los spreads, ¿alguien ha probado algun sistema que pueda aportar mayor seguridad a los estacionales? Por ejemplo cosas sencillas como cruce de medias, bandas bollinger, canales de donchian (que utilizan en el sistema de las tortugas),etc. Estaba pensando en utilizar algun programita de estos que ya viene todo preparado para simular (prorealtime, ninjatrader, etc). Os agradeceria cualquier aporte si alguien los utiliza y ha hecho pruebas con spreads. Creo que maverick comentaste que graficabas con VisualChart...
- Greg y Strix a veces hablais de fundamentales (estre otras cosas) y me quedo un poco con la mosca en la oreja. ¿A que os referis por fundamentales de un spread o de una mariposa?
- Tambien tengo en la recámara la pregunta de ¿cómo sacarle algo de rendimiento al cash que queda en la cuenta cuando no se opera? Tengo un bonito "peeeeeeerro pilooooooto" para el que mejor la responda. Yo me he mirado unos ETFs que hay de renta fija, aunque en octubre de 2008 (Lehman Brothers) hicieron un poco el salvaje y no parecen de fiar. Se me había ocurrido, para evitar esos cisnes negros, contruir un spread con dos (o más) de esos ETFs. Se agradecen sugerencias.
Saludos
te has portado fenomenalmente. Mi más sincero agradecimiento. Toda Zaragoza está en la calle dándole al claxon del coche. 32ºC en la parte más fresca de mi casa. El aire acondicionado estropeado y no vienen a arreglarlo hasta pasado mañana. Hoy es uno de esos días en que no debí haberme levantado. Voy a informarme de lo de MRCI
Saludos
Ángel
No los sigo.. pero creo que la estacionalidad se acaba hoy..vi algo de mrci en reports.. y supongo que ya tiene bastante vacas los granjeros.. esto ultimo es broma..
greg
De todo lo que llevo, hoy sólo me ha salido el tiro por la culata con los GF - LE. Los GF Llevan bastantes días muy flojos. ¿Alguna idea de por qué no están funcionando como deberían?
Saludos,
Strix
Noticias sobre trigo y maiz..
Hasta ahora en maíz todo siguen según lo previsto (71% bueno a excelente) en el trigo siguen los problema de sequía en Europa y Rusia y a esto ademas se le suma la lluvia de Kansas que esta retrasando la cosecha de Winter Wheat .. haciendo que el precio de entrega mas proxima suba .. y con todo esto.. (mas fortaleza en trigo) la spread se ha disparado..
En las vacas, las noticias son buenas pq esta creciendo la demanda de los mayoristas..
La Soya, siguen igual.. 66% bueno a excelente.. recordar el viernes si no recuerdo mal antes del mercado.. hay datos
7:30 AM CDT - Dairy Products Prices
7:30 AM CDT - WASDE Report & Crop Production
7:30 AM CDT - Supply & Demand
9:00 AM CDT - Wholesale Inventories(May)
9:30 AM CDT - EIA Gas Storage
Por desgracia todas las noticias.. de materias primas.. desde el lunes seran de pago.. asi que.. tendré que pensarlo si me suscribo o no.. (no me gusta nada)
Ser buenos y disfrutar de la buena racha de la selección
greg
Mare mia el trigo maíz.. se ha ido.. pero sin dejar ni pos de volvea a entrar..
Yo estoy buscando entrada en los dos spreads que comentáis.. uno de ellos es zsh11 - zsq10 y el otro es la gaseosa..x0-v0 esta segunda se me escapo un poco.. (esto de estar con otras cosas y medio de vacaciones..)
Las vacas se estan comportando como debe. es decir subieno un poco.. pero los calendar no responden a los expectativas.. (no se pq.. igual tenemos que acercarnos mas al vto de agosot para que los Octubres tomen el mando) ya lo veremos, como son spreads tranquilos...
El sp con subidas del 3 %... esto parece un rebote..
Sobre mrci.. realmente pienso que es lo mejor que hay, si es de pago y en ingles.. y como bien coemtais pues otras cosa no hay..
Lo de ross.. es una copia de mrci, con sus estrategias ( ross es como nosotros, pero cobrando)
Un poco de futbol.. por fin. ya lo tenemos.. lo def ya esta..
greg
Hola Ángel:
Lo de MRCI y lo de Joe Ross son servicios completamente diferentes. Yo, de Ross sólo estoy suscrito al boletín semanal gratuito sobre spreads, como algunos otros por aquí, y la verdad es que hasta ahora, se ha limitado siempre a recomendar operaciones a base de fusilar los datos de estacionalidad de MRCI y sin apenas aportar nada más. Se supone que en el boletín de pago te marcan fechas y precios para entrar y salir en diferentes operaciones, proponiendo y analizando las posibles estrategias. Vamos, que te lo dan todo mascado. A mí no me gusta, prefiero pensar por mí mismo.
Lo que hace MRCI es exclusivamente analizar precios, buscar estacionalidades y correlaciones y presentar toda la información perfectamente organizada y actualizada casi a diario. Para mí, es más que suficiente para pagarles la suscripción. El precio me parece muy razonable, incluso diría que es barato, pero mejor me callo, no sea que me lean y lo suban.
Tanto los unos como los otros, por supuesto, funcionan en inglés, como, lamentablemente, casi todo lo que merece la pena en la red. Los precios puedes verlos en sus respectivas webs.
Volviendo al ZSH11 - ZSQ10 de 2009, no es que haya que respetar la estacionalidad a ultranza, más bien al contrario: de lo que se trata es de apoyarse en la estacionalidad y considerar otros datos, como el análisis fundamental, las posibles tendencias de los futuros implicados en la operación, el análisis técnico, etcétera. Con toda esa información, cada cual ajusta las entradas y salidas como mejor le parece.
Eso vale para nosotros, pero no para MRCI, como es lógico. Ellos, para hacer sus cuentas y poder afirmar si la estacionalidad ha funcionado un determinado año o no, tienen que cumplir a rajatabla las fechas establecidas por sus propias tablas.
En resumidas cuentas: para MRCI, el ZSH11-ZSQ10 fue un fracaso en 2009; sin embargo, para cualquiera que, aprovechando la estacionalidad, hubiera ajustado correctamente las entradas y salidas, habría sido un éxito.
Espero haber aclarado algo tus dudas.
Saludos,
Strix
Gracias por la contestación tan precisa. Llevo varios meses leyendoos a Optiongreg y el grupo que a diario exponeis vuestras ideas y compartis vuestros hallazgos y conocimientos. De verdad que resulta muy agradable leer Call y Put. Ojalá pueda yo algún día emperzar a aportar algo.
Agradecería si alguién me dijera si la estacionalidad de MRCI y Joe Ross es la misma cosa. Cuanto cuesta subscribirse y si está en español porque a mi el inglés coloquial se me da muy bién, pero el técnico me costaría un poco.
Respecto al spread ZSH11-ZSQ10, como el 12 de julio fuè festivo yo cogí el anterior, el día 10 que cotizó a -115. Lo que no sabía es que había que respetar la estacionalidad a ultranza, porque el 16 de julio (4 dias despues) ya cotizaba a -71, de modo que habiendo puesto un trailling stop de 10 puntos te habrías salido a -81 con beneficos de 34 puntos.
¿Es coherente lo que digo o meto la pata en algo que he pasado por alto?
Saludos
Ángel
¡Menudo carrerón se está pegando el trigomaíz estos últimos días! Ya sé que está feo vender la piel del oso antes de cazarlo (con perdón), pero empiezo a dar casi por hechos los 160 puntos para el vencimiento de septiembre antes de fin de mes.
Nunca lo hubiera creído, pero le estoy cogiendo cariño otra vez a la criaturilla esta. ¡Con lo que nos hizo sufrir hace bien poco!
Saludos,
Strix
P.D. Mientras escribía, ha subido otros cuatro puntos. Ya está casi a 150. A ver si voy a tener que cambiar la orden de salida y ponerla a 180...
El rango -33 y -28 fue el que mantuvo durante el mes de Julio y Agosto del año pasado.
El rango de mínimos en -12 es lo que lleva marcado este año con los vencimientos de ZMH11-ZMU10.
Espero haberte aclarado las dudas.
Saludos.
Tranquilo, Me alegro de haber coincidido en los números, tu los tienes más exactos.
Yo voy a esperar a ver si baja a donde tu comentabas de -27, no por mucho madrugar... hasta el 12/7 hay tiempo.
Por la Web, ¿Habeis leido que hay muchos posts sobre la "Death Cross" del S&P500? Esto se produce cuando se cruza la media de 50 con la media de 200, a la baja (inicio de situación bajista). Lo contrario seria la "Golden Cross" situación alcista. Yo no lo he estudiado en profundidad, es solo un dato mas para seguir confundidos...
Saludos
Perdona, Orión, no me di cuenta de que ya habías contestado tú a Ángel.
El 13 de julio de 2009 el valor del spread estaba a -96 y el 30 de julio a -153,40, por tanto, no funcionó.
Si para la entrada y la salida hubiéramos complementado la estacionalidad con el análisis técnico, el resultado hubiera sido positivo, pero MRCI hace sus números basándose exclusivamente en las fechas de entrada y salida que ellos mismos calculan. Lo contrario sería hacer trampa.
Saludos,
Strix
Valores aproximados mirando el grafico en 2009:
12/7 -100
30/7 -150
Baja 50 puntos cogiendolo desde la entrada hasta la salida "oficiales". Otra cosa es que tengas algun sistema que te diga el momento bueno de entrar y el de salir.
Otras consideraciones de este spread:
- Último dia de trading 29/7, falta muy poco, lo cual implica que puede aumentar la volatilidad.
- Fuerte contango, dificil de hacer el rollover.
Saludos
El boletín de Joe Ross saca hoy una de mis dos marcas de gaseosa (NGX0 - NGV0). El comentario, la verdad, me parece muy flojito. Yo llevo ya algún tiempo con ella. Entré a 0.264 y ahora está a 0.282, es decir, casi al mismo precio.
La otra marca (NGZ0 - NGU0) se está portando mucho mejor, aunque es verdad que se acerca ya al fin de su estacionalidad favorable y a la que propone hoy Ross le queda todavía mucho tiempo.
Ojo, son bichos peligrosos.
Saludos,
Strix
Hola Doluxa, gracias por compartir este spread, tiene buena pinta.
Lo unico es que no logro encontrarlo en la pagina de MRCI. Podrias poner el link ?
saludos
