Buscamos operar la estacionalidad, principalmente con spreads de Materias Primas, y siempre estamos buscando nuevas ideas.
Hace años compre un libro: “Superstar Seasonals. 18 Proven-Dependable Futures Trades For Profiting Year After Year” de John Momsen. Publicado el año 2.003, habla de estrategias con Futuros de Materias Primas aprovechando la estacionalidad, y aunque en principio el título del libro parece de los que no van a aportar nada nuevo, le dimos una oportunidad ahora que lo encontre de nuevo gracias a que me mude.
https://www.amazon.com/Superstar-Seasonals-Proven-Dependable-Futures-Profiting/dp/0930233727
Plantea un sistema tendencial, con stops y objetivos, y fechas para utilizarlo, aprovechando la estacionalidad de las Materias Primas observada hasta la fecha (año 2.003), y nos planteamos el ejercicio de ver si siguen siendo válidas dichas estacionalidades y el método que proponen.
Para ello programamos en Visual Chart un sistema con las reglas que proporciona el libro, y lo aplicamos, con los mismos parámetros que aparecen en el libro, a esos mismos futuros en los años siguientes.
¿Seguirán siendo válidas las estacionalidades de las Materias Primas propuestas el año 2.003 en los años siguientes… hasta la actualidad?
Os vamos a ir desgranando en una serie de artículos las respuestas a esta pregunta.
El Método:
Reglas para el sistema sobre el Maíz:
1.- Estacionalidad del Maíz de Diciembre: Bajista a partir del 12 de Mayo hasta el primer día de Agosto.
2.- Entrada en corto en stop 1 tick (0,25 puntos) por debajo del mínimo de los últimos 21 días de trading. Se va moviendo esta entrada en corto al mínimo de los últimos 21 días, en cuanto vaya cambiando.
3.- Ponemos un stop de protección 1 tick (0,25 puntos), por encima del máximo de los últimos 2 días de trading. Este stop no cambia hasta que sea reemplazado por el stop de beneficios detallado en punto siguiente.
4.- Cuando el máximo de los últimos 11 días es igual o menor que el punto de entrada, mover el stop 1 tick (0,25 puntos) encima del máximo de los últimos 11 días. En cuanto el máximo de los últimos 11 días decrece, el precio de este stop de beneficios se va bajando.
5.- Si salta el stop mientras estamos en el rango de entrada del punto 1, volvemos al punto 2, y volvemos a poner nuevas órdenes de entrada.
6.- Salir de la operación al cierre del primer día hábil después del día 6 de Agosto.
Resultado del sistema:
Una vez aplicado al futuro continuo del Maíz, desde el año 2000, con todos los resultados puestos para 1 contrato, y en puntos (1 punto del Maíz equivale a 50$), el resultado que arroja el sistema es el siguiente:
Operaciones:
Gráfico1.
Gráfico2. Sistema y sus parametros
Gráfico de los resultados:
Grafico 3.
Gráfico 4 Resultados anteriores
Conclusiones:
Aunque éramos algo escépticos con el resultado del paso del tiempo con la estacionalidad pues, aunque es la base de nuestra operativa, vemos que va evolucionando a lo largo del tiempo, y hay que ir modificando las estrategias y las entradas/salidas; hemos visto que la base es muy buena, y sigue siendo utilizable.
Seguiremos poniendo el detalle de otras estrategias planteadas en el libro, y ya os adelantamos que, aunque muchas siguen siendo válidas, otras no han resistido el paso del tiempo, y han dejado de funcionar (como es normal).
Si fuera tan fácil, todos seríamos ricos, … Pero es una buena confirmación de que la estacionalidad de las Materias Primas, base de nuestra operativa, es sólida.
Por supuesto estoy a la espera de vuestros comentarios e ideas de mejora.
Greg
