Nasdaq: -0.69%
Como podéis ver, no ha cumplido ninguno con su roll, es decir el UPRO subió mas que X3 y el SPXu bajo menos... ya sabíamos que la correlación no es lineal entre UPRO y SPXU , pero esto nos lo confirma un mas y además nos puede dar unas pistas que pq en la estrategia abierta no cubre casi nada la call de SPXU.
Si miramos otros ETF como los financieros XLF FAS FAZ estos tb son 3x, la cosa es bien distinta.
Podemos ver que en los 222 días el ETF subió 1.59% hasta que el resto, y una cosa muy importante, ambos bajaron un 70% y un 97 % respectivamente. Esto ya me cuadra mas.
Para el mismo periodo de tiempo, unos 221 días, los etf de SPY, SSO y SDS , que son dobles es decir 2x, lo han hecho de forma similar a los anteriores.. pero si miramos mas tiempo... pues es fatal... esto también me cuadra
Después de mirar todos estos números, me planteo unas preguntas:
Ya sabemos que lo que queremos aprovechar es esto que a la larga los dos baja y vendiendo calles de ambos y las cubrimos podemos beneficiarnos..
¿Que es mejor vender todos los meses o vender opciones de vto mas lejanos?
¿Que es la mejor cobertura? ¿Y por supuesto como plantearla?
Espero poder responder a estas dos preguntas en breve pero hasta entonces no seria de mas ver vuestras opiniones.
Un saludo
Greg
