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Reconocimiento de patrones mediante Bandas de Bollinger

Reconocimiento de patrones mediante Bandas de Bollinger

John Bollinger ha aportado como pocos en la creación de indicadores. Autor estadounidense, especialista en el desarrollo de Análisis Técnico ha sido galardonado con numerosos premios gracias a sus aportaciones. Su libro ‘Bollinger on Bollingers Bands ha sido traducido ya a más de 10 idiomas.

Bollinger comenzó a desarrollar las bandas a principios de la década de los ochenta cuando gran parte de los análisis que estaba haciendo en ese momento tenían una gran volatilidad.

Las bandas de Bollinger son un indicador que se sobrepone encima del precio y consiste en un canal que envuelve al gráfico en una media de 20 sesiones con 2 bandas: Una banda superior situada a 2 desviaciones estándar y una banda inferior situada también a dos desviaciones estándar.

Gráfico, Histograma

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Es un indicador de reversión a la media y, por estadística, cuando sale inusualmente de la banda superior o inferior el precio vuelve a acercarse acabando dentro de este en un porcentaje muy elevado de ocasiones.

Y si quieres aprender más sobre análisis técnico, te dejo este artículo de los mejores libros de análisis técnico

¿Cómo utilizar las bandas de Bollinger en trading?

Nos interesa comprar los activos que se alejen de la media hacia su banda inferior por esa más que probable reversión a la media. Cuando llegue a zonas de la media de 20 pueden ser zonas de venta parcial o total de la posición.

Nos interesa vender o estar cortos en un activo cuyo precio se acerca a la banda superior de Bollinger. Cuando llegue a zonas de la media de 20 pueden ser zonas de venta parcial o total de la posición.

Imagen que contiene Gráfico

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Cuando las bandas son muy estrechas, este indicador nos está dando una pista adicional y es que, muy probablemente, en el corto plazo, se pueda iniciar una tendencia (no sabemos si alcista o bajista) y que comenzará, por tanto, un movimiento violento de los precios.

Diagrama

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El ancho de estas bandas se basa en la volatilidad media del activo. Cuando la volatilidad es muy elevada es mucho más probable que el precio se mueva con tendencia por lo que los canales de la banda se alejarán de la media.

Por el contrario, cuando la volatilidad sea muy reducida podremos observar como los canales se estrechan y se acercan mucho a la media. Los movimientos serán mucho menos abruptos.

Bandas de Bollinger en intradía

Las bandas de Bollinger se pueden utilizar tanto en el intradía como para semanal porque no es tan importante el marco temporal. Eso sí, como mejor funcionan es con una temporalidad semanal o diaria. ¿La razón? En el intradía se puede mezclar el ruido del mercado provocado por noticias puntuales importantes que pueden dar señales erróneas en el mercado.

Dejo el rendimiento probado de unas bandas de Bollinger en rango diario en el SP500 con unas ganancias cercanas al 5% con un drawdown o pérdida máxima de -38%. 

Gráfico, Histograma

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Es un buen sistema pese a que tiene momentos donde el mercado bajista, obviamente, le perjudica. Necesita algunos retoques para convertirse en un sistema más operable.

Reconocimiento de Dobles suelos y Dobles techos 

Sin importar la escala del tiempo en que estemos hablando, antes de que se forme totalmente un patrón, éste suele dejar rastros que nos ayuda a identificarlo anticipadamente. Por ejemplo, en un doble suelo, el primer suelo suele salirse de las bandas de Bollinger (debido al gran volumen que está moviendo) mientras que el segundo suele entrar en las Bandas (aunque éste llegue a nuevos mínimos). Mirad la siguiente imagen: 

doble suelo

Para identificar un doble suelo por ejemplo, normalmente antes del primer descenso, el indicador momentum suele estar en valores máximos y cuando éste sucede el volumen aumenta significativamente y lleva al valor fuera de las Bandas de Bollinger. En el segundo descenso, el momentum y el volumen es mucho menor comparado con la primera. De esta manera, podemos ver que cuando combinamos las bandas de bollinger con indicadores de momentum y de volumen, aumenta significativamente nuestras probabilidades de acertar correctamente. 

 

La misma regla explicada anteriormente para los dobles suelos, se puede emplear perfectamente de manera inversa para los dobles techos. Fijaos en la imagen siguiente: 

 

doble techo

 

 

Como vemos en la imagen anterior, el primer ascenso de un doble techo rebasa el límite superior de las Bandas de Bollinger debido a los grandes volúmenes que se habrán movido, además, también vemos que previo a este brusco movimiento el indicador momentum se encontraba casi en mínimos. De este modo, podemos comprobar que las mismas reglas aplicadas a los dobles suelos, se pueden aplicar a los dobles techos. 

Cuando confirmamos un patrón de doble suelo, ¿qué debemos hacer?

La teoría clásica sugiere que hay que comprar fuertemente después de que se confirme el segundo soporte en un día con altos volúmenes, poniendo stops dinámicos a medida que el precio vaya subiendo. Empezamos poniendo un stop dinámico con un alto rango, y a medida que vaya subiendo el precio, reducimos el rango porque el potencial de la subida también irá disminuyendo. Tened en cuenta que poner Stops con rangos demasiados pequeños hace que nuestros Stops tenga muchas más posibilidades de ejecutarse, llevándose así, las posibles rentabilidades futuras que podamos obtener con la estrategia. Un Stop con un Rango demasiado elevado aumentaría nuestras probabilidades de perder grandes rentabilidades si la formación de la figura se torna en contra de nuestra apuesta. 

Este ejemplo explicado para los dobles suelos, se puede aplicar también para dobles techos. 

Bandas de Bollinger en criptomonedas

Las bandas de Bollinger han demostrado por sí solas no funcionar en activos como las criptomonedas debido a la altísima volatilidad que estas muestran. Aquí, claramente, las grandes velas diarias nos pueden dar señales erróneas y habría que trabajar en parametrizar o adaptar los rangos o las desviaciones estándar.

Presentan un problema adicional y es el número de años que llevan en el mercado estos activos. No permiten ejecutar un histórico para conocer realmente qué tal se comporta a lo largo de los años en diferentes ciclos.

Os muestro el mismo sistema que anteriormente he aplicado al SP500 sobre el Bitcoin, que podríamos decir es la criptomoneda más estable de las que conocemos. Como observaréis, los movimientos son muy erráticos y obtienen buenos periodos de ganancias que, posteriormente, se convierten en pérdidas en periodos donde el mercado es claramente más inestable.

Gráfico

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¿Cómo combinar las bandas de Bollinger con el RSI?

Un oscilador RSI no aporta ventajas estadísticamente significativas a un sistema de Bandas de Bollinger (o al menos lo que yo he podido comprobar). 

La razón es que pedirle a un RSI sobrevendido que compre por debajo de 20, precisamente donde se suele dar que el precio pueda haber perdido su banda inferior de Bollinger no hace mas que confirmar la señal. Sin embargo, no aporta información o parámetros extra que nos puedan evitar caídas o beneficios adicionales para nuestro capital. De esta manera, ocurre igual cuando un RSI pasa la zona de 80 y se encuentra sobrecomprado. Los datos son prácticamente iguales o incluso podrían empeorar el modelo inicial con las propias bandas. Muestro una gráfica donde al testarlo se puede ver que ganamos un 1% menos que en la prueba inicial de las bandas de Bollinger sobre el SP500:

Gráfico, Histograma

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¿Pero entonces qué puede aportar valor a las Bandas de Bollinger?

Se puede testear un sistema de Bandas introduciendo algunos filtros de mercado a través del market timing. Esto permite verificar que las entradas en largo que se producen, tienen las mejores garantías de éxito mientras que, si estos indicadores muestran alguna duda, es mejor mantenerse en liquidez. Y lo mismo a la inversa.

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Este sería un ejemplo de aplicación de la Bandas de Bollinger con un resultado del sistema testeado desde el año 1970. Este sistema ha pasado por la crisis del petróleo, la Guerra del Golfo, crisis financieras, caída de las punto com y el declive de este año. 

Gráfico, Histograma

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El sistema devuelve una rentabilidad superior al 8% por lo que parece ser robusto. El número de operaciones ganadoras son dos de cada tres y tan solo está expuesto en el mercado algo más de la mitad del tiempo reduciendo, además, a la mitad la máxima caída.

Conclusión 

A pesar de que los patrones con bandas de Bollinger son muy útiles para identificar soportes y resistencias, se puede usar para muchas otras cosas como la continuación de tendencias o definir rangos de trading. El reconocimiento de patrones es importante para tener éxito en el trading cuando se emplea el análisis técnico.

El análisis técnico no se basa en una ciencia exacta, de hecho, depende principalmente de las expectativas de los inversores y de factores psicológicos. Hay que tener esto en cuenta, porque pueden ser importantes a la hora de identificar figuras.

ig
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  • inversión
  • análisis técnico
  1. #1
    Nega16
    02/07/18 15:39

    creo que de los pocos libros respetables publicados en español, esta el de John Bollinguer
    lo del %B me parece lo mas valioso delmismo