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blog La bolsa al día

Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Etiqueta "Volatilidad": 27 resultados

¿Cómo está afectando la crisis italiana a los mercados financieros?

En los últimos días hemos experimentado grandes retrocesos en los principales índices mundiales. El Ibex 35 abría el viernes 25 de Mayo en 10.030 puntos básicos, y en estos momentos está sobre los 9500 puntos, suponiendo un retroceso de un 5,28%. Otros índices como el EuroStoxx 50 o el CAC 40, ceden un 3% en el mismo intervalo de tiempo. En estos momentos, cabe preguntarnos qué ha podido pasar.

 

Nuevas elecciones italia

 

Crisis política italiana: El principal causante

Italia, tercera economía de Europa, está actualmente inmerso en una crisis política. Existe una gran incertidumbre sobre la formación de un nuevo gobierno. 

El candidato a ministro de economía por parte de los partidos más extremistas y anti-europeístas, Paolo Savona, fue rechazado por el presidente de la república, Sergio Mattarella, debido a que consideraba inaceptable una propuesta euroescéptica cuando Italia tiene una deuda por encima del 130% del PIB. Consecuentemente, los partidos más conservadores (M5S y La Liga) se plantearon a celebrar unas nuevas elecciones.    Leer más

¿Cómo reacciona el mercado ante los eventos macroeconómicos?

Desde tiempos históricos sabemos que los mercados financieros se han comportado de una manera irracional. Las grandes caídas o subidas de la bolsa han sido causadas, en muchos casos, por emociones humanas básicas como es el miedo o la avaricia.

En los últimos años ha habido varios hechos macroeconómicos que ha causado volatilidad en los mercados financieros, pero que a medio plazo se han recuperado de ello. Estos escenarios son una gran oportunidad para hacer trading. En este post daremos algunos ejemplos de estos hechos macroeconómicos. 

 

donald trump

 

El Brexit del 2016 

La salida de Reino Unido de la unión europea se le ha denominado comúnmente Brexit. Durante el 23 de Junio de 2016 se celebró un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, los resultados de las votaciones se posicionaron a favor de la salida con un 52%.    Leer más

BME amplia la familia IBEX: lanza índices para operar estrategias y volatilidad con opciones

Bolsas y Mercados Españoles amplia la familia del índice IBEX. En particular los nuevos índices tienen como objetivo medir la volatilidad implícita del mercado y ofrecer determinadas estrategias de inversión con opciones. 

logo bme

Los índices comenzarán a calcularse el próximo día 16 de octubre y se difundirá su valor al cierre de cada sesión bursátil a través de la siguiente web 

Los nuevos índices son: 

  • IBEX 35 BUYWRITE: replica una estrategia sistemática de combinar la compra de un Futuro IBEX y vender una opción call sobre el IBEX
  • IBEX 35 PUTWRITE: replica una estrategia consistente en estar vendido en una opción put sobre el IBEX 35. 
  • IBEX 35 PROTECTIVE PUT: replica una estrategia de comprar un Futuro IBEX 35 y comprar una opción put sobre IBEX 35. 
  • IBEX 35 Venta de Strangle: su objetivo es replicar una estrategia de vender una opción call sobre IBEX 35 y comprar una put sobre IBEX 35. 
  • VIBEX: reflejará la evolución de la volatilidad implícita cotizada en las opciones IBEX 35 en el mercado MEFF, con horizonte temporal de 30 días. 
  • IBEX 35 SKEW: muestra la evolución del skew de volatilidad en las opciones IBEX 35 y sirve de indicador de riesgo en el mercado. 

Con estos nuevos lanzamientos se busca aumentar el volumen de negociación de las bolsas, al ofrecerle a los inversores nuevos subyacentes para operar con derivados financieros e información acerca de la volatilidad.    Leer más

Mi ventaja en el mercado es la correcta gestión del riesgo - Entrevista a Richard Weissman

weissmanRichard L. Weissman es un trader profesional con 30 años de experiencia. Es socio y CEO de CNV Capital Management así como responsable de trading y desarrollo de sistemas. Ha escrito 2 libros: “Sistemas mecánicos de trading: Emparejamiento de la psicología del trader con el análisis técnico” (2004) - traducción al alemán “Sistemas mecánicos de trading: Entendimiento, pruebas y despliegue” y “Opere como un casino: encuentre su ventaja competitiva, gestione su riesgo y gane como un casino” (2011). Este último fue seleccionado como finalista para el premio anual al mejor libro de análisis técnico de 2012. Marko Gränitz se reunió con Weissman en Tampa, Florida, y habló con él sobre su filosofía de trading y estrategias concretas.

TRADERS’: Usted opera los mercados desde 1987. Por favor díganos brevemente ¿cómo ha evolucionado su trading con el tiempo?   Leer más

Explicaciones de «Mi Cartera», Dosier informativo

T-Advisor está constantemente introduciendo nuevas herramientas para mejorar la plataforma de mi cartera, es por ello que voy a explicar unas cuantas con tal de complementar el blog inicial escrito por Ismael Vargas. Más información sobre Mi Cartera

 

Índice:

T-Report

  • Rentabilidad-riesgo

Tendencia

  • Fase de ciclo
  • Volatilidad

Alternativas de inversión

Optimizador

  • Trading system y Backtesting
  • Smart Benchmark
  • T-Advisor incorpora una herramienta de Bootstrapping a sus carteras
     

T-Report 

Podemos acceder a un reporte de cada valor, en el que veremos información (que podemos compartir) bastante completa, aunque carece de datos fundamentales, tenemos un completo informe técnico. 

Rentabilidad-riesgo

Se le da mucha importancia a los datos de rentabilidad/riesgo, se calcula la rentabilidad y volatilidad de los últimos años así como el ratio y cuánto se espera que varíen estas cifras. Además veremos el Score. Automáticamente se generarán comentarios técnicos según la tendencia y lo que sugiere el comportamiento del gráfico, si la tendencia es alcista, a corto, medio o largo plazo y en qué parte del ciclo se encuentra.    Leer más

Mesa redonda sobre trading en momentos de volatilidad en Forinvest 2016

El pasado 10 de marzo en la segunda jornada dedicada al trading jornada de Rankia en Forinvest 2016, tuvo lugar una mesa redonda sobre trading en momentos de volatilidad. Los ponentes en esta ocasión fueron: Luis Francisco Ruiz de Estrategias de Inversión, Javier Urones de XTB y Eduardo Bolinches de Bolsacash quien comentaron la situación de diferentes activos (renta variable, índices, divisas, etc) y como la volatilidad podía afectar a la evolución de los mismos.

trading en momentos de volatilidad

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Volatilidad y paso del tiempo ¿Cómo sacarles provecho?

La volatilidad en Europa ha pasado de estar en niveles algo superiores a los 20 a situarse en niveles cercanos a los 30 hace unos días y ahora estar cercana al nivel de los 27. Una volatilidad alta hace que las primas de las opciones tengan un precio superior y que por lo tanto favorezca a la venta de opciones, siempre es mejor vende opciones cuando la volatilidad está alta que cuando la volatilidad está baja. 

Evolución de la volatilidad

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado la volatilidad en las últimas sesiones.

vstoxx

Si echamos un vistazo al Eurostoxx 50, podemos ver cómo la última caída que ha sufrido el índice, de algo más de un 10%, coincide con el aumento de la volatilidad, como es lógico, y que ahora se encuentra en niveles de los 3270 aproximadamente, zona de resistencia.   Leer más

Las Ventas en la deuda nada tienen que ver con una mejora en la expectativa económica: Alex Fusté

Llevo un par de días leyendo que el “sell-off” en los bonos se debe a un repentino aumento en la expectativa de inflación, que a su vez se debe a una mejor perspectiva económica.
Seguro que lo dijo un analista. No lo comparto. No puedo. ¿Por qué?
 
1.       Les dije en una nota previa que los precios se fijan al margen (los fija un comprador o un vendedor marginal). Esto es el resultado de unos bancos centrales intentando “controlar” los precios de los activos (acumulando gran parte del papel), lo que nos dejaba en un mercado con muy poca profundidad.
 
2.       En segundo lugar, en su esfuerzo por suprimir la volatilidad (y en cierta manera conseguirlo, si no vean el CBOE volatility index), los banqueros centrales han provocado que los modelos VaR de las entidades financieras hayan aumentado los niveles de apalancamiento de sus clientes (y los propios del banco) hasta niveles “razonables”. El problema es que en ausencia de profundidad, el nivel real de volatilidad nada tiene que ver con la asumida por el modelo, y entonces… plafff. Vienen los controles de riesgos y las ventas (matemática elemental)
 
Por lo tanto, estos movimientos de ventas en la deuda nada tienen que ver con una mejora en la expectativa económica, ni en la proyección de inflación, si no mas bien con ajustes automáticos de control de riesgo (motivados tras un fuerte movimiento de mercado por falta de profundidad).

Valoración empresas del Ibex en los 3 primeros meses del 2014

A continuación vamos a ver cómo han evolucionado las empresas del Ibex-35 durante los 3 primeros meses del año, vamos a estudiar qué empresas lo han hecho mejor, cuáles tienen menos riesgo y qué empresas lo han hecho mejor en términos relativos. A su vez incluyo los precios de cotización actuales para hacer un seguimiento mensual de la evolución de las empresas.

¿Cómo se han comportado las empresas del Ibex en los 3 primeros meses del año?

En la tabla podemos ver el Ticker de la empresa, la rentabilidad media diaria de los últimos 3 meses, la desviación típica (volatilidad) de los últimos 3 meses y el ratio Rentabilidad/desviación típica (Rentabilidad/Riesgo). 

Evolución empresas Ibex 3 meses

La idea de haber obtenido esta tabla es conocer qué empresas han obtenido una mejor rentabilidad media diaria asociada a su desviación típica (variabilidad). Con ello pretendo ver qué valores han tenido un mejor comportamiento y hacer un seguimiento para comprobar si "los que mejor lo han hecho lo seguirán haciendo mejor" o al menos que "Lo sigan haciendo bien". Seguiré actualizando esta tabla.    Leer más

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