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Etiqueta "Momentum": 3 resultados

¿Cómo detectar qué empresas se comportan mejor o peor en bolsa?

Es difícil de predecir la rentabilidad que nos puede dar una inversión en acciones de una empresa, porque para ello se necesita hacer bastantes estimaciones previas como el análisis técnico, fundamental, ciclo económico y la dependencia de la empresa del ciclo, entre otros, y aunque, nuestros cálculos sean correctos no podemos asegurar nada, porque al fin y cabo, son estimaciones. Estadísticamente hablando, es mucho más probable acertar con una inversión con un estudio previo y sólido que acertar por aleatoriedad. Por este motivo, en este artículo me gustaría exponer algunas empresas y explicar cómo han evolucionado, en cuanto a niveles de rentabilidad, con respecto a las demás empresas que cotizan.

Existen multitud de filtros para identificar las empresas que mejor y peor lo han hecho, nosotros hemos optado por un cálculo manual del Ratio de Sharpe [(Rentabilidad del activo-Tasa libre de riesgo)/Desviación Típica], aunque brókers como Clicktrade disponen en su plataforma de indicadores como el ROC, que nos dice la rentabilidad acumulada respecto a las últimas "n" sesiones. En nuestro ejemplo, debido a las circunstancias del mercado, la tasa libre de riesgo es cero. También cuenta con otros indicadores como el ATR que nos mide la volatilidad de cada activo, y nos puede ayudar a gestionar mejor nuestra posición.    Leer más

¿Cómo vencer al IBEX 35 operando solo los miércoles?

En el artículo anterior les había presentado una estrategia momentum para acciones, propuesta en el libro Acciones en Marcha de Andreas F. Clenow. Vamos a tratar de replicar esta estrategia con un bróker barato en comisiones para evitar que éstas nos penalicen demasiado en la rentabilidad de esta estrategia. 

Cabe recordar, que la estrategia momentum propuesta, se basa en el seguimiento de las siguientes premisas

  1. No comprar acciones en mercados bajistas
  2. Clasificar las acciones usando regresiones "exponenciales ajustadas"
  3. Comprar los valores de la lista creada hasta quedarse sin liquidez, respetando las ponderaciones
  4. Aplicar filtros adicionales
  5. Distribuir el peso de los activos siguiendo una estrategia de paridad riesgo
  6. Reequilibrar el peso de los activos en nuestra cartera de forma quincenal o mensual 
  7. Reequilibrar los activos de nuestra cartera de forma semanal. 
     

Quizás el lector al leer los pasos, esté pensando en lo complicado de implementar esta estrategia, sobre todo si no se tiene demasiada experiencia con Excel y el uso de bases de datos de información. Entiendo esta postura pues también fue mi impresión en un primer momento.

El objetivo de este artículo es explicar y facilitar las herramientas para que, como sugiere el autor del libro, solo emplear un día a la semana para realizar la estrategia. El autor escoge los miércoles de manera aleatoria, así que usted podría escoger cualquier otro día para implementarla. 

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¿Cómo optimizamos una estrategia de Momentum?

El momentum indica cuándo el precio supera o pierde el nivel de hace n períodos, por ejemplo 20 días, o 200 horas... Con este indicador podemos saber cuándo el mercado toma una tendencia alcista o bajista. Además nos sirve para detectar si la media móvil de un determinado número de días empieza a cambiar la tendencia: cómo filtrar valores que su media de 20 sesiones se giran al alza.

¿Cómo aplicamos el indicador Momentum?

El indicador de Momentum, lo podemos utilizar para detectar cambios de tendencia. La idea es sencilla, si escogemos un período de 20 sesiones, cuando el Momentum sea positivo (>0) significa que el precio está por encima del valor de hace 20 sesiones.  Utilizando la herramienta Prorealtime es sencillo aplicar el indicador Momentum.

Una vez descargada la plataforma en la sección de indicadores añadimos Momentum y seleccionamos el período deseado.    Leer más

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Momentazo

TomasGarciap. Esta semana hemos asistido a un importante "momentazo" en los mercados financieros: hacía muchos años que no veíamos un comportamiento tan negativo del factor momentum especialmente en relación a un factor tan castigado como es value.

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Momentum. 10 empresas

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