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Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Etiqueta "Análisis cuantitativo": 6 resultados

¿Veremos este año el Rally de Navidad?

El Rally de Navidad como su propio nombre indica se produce en navidad (finales de diciembre-principios de enero), y básicamente es un patrón estacional en el que se supone que el mercado bursátil va a subir en las últimas 5 sesiones del año y las cinco primeras del año próximo. Aunque, este año tiene una peculariedad, el "21D'', después de las tensiones políticas vividas en la región catalana, con el referéndum ilegal, la posterior declaración de la independencia y la imposición del Artículo 155 de la Constitución española,  va a depender mucho del resultado electoral la evolución de la bolsa española. Los resultados han sido muy igualados para los partidos principales, con lo que formar un gobierno va a ser muy complicado y va a necesitar de muchos pactos entre los partidos.
 
Hay diferentes argumentos por los que puede suceder el Rally de Navidad, como pueden ser:
  • Aumento del gasto de los consumidores en esas fechas tan señaladas
  • Por las desgravaciones fiscales al final del año
  • Por conseguir los objetivos que tienen marcados los brokers y así poder conseguir sus bonificaciones de productividad
  • Por intentar “maquillar” los valores por el cierre de cuentas anuales

¿Por qué ocurre el Rally de Navidad?

¿Qué empresas lo harán mejor en 2017? ¿Alguna que tengáis en mente y queráis compartir?

Bueno os traigo ordenadas las empresas, según mis cálculos que mejor lo han hecho (ajustadas por volatilidad), como hay bastante chicharro entre medias, los he separado y también he puesto cuáles son las que mejor lo han hecho. 

¿Cómo utilizo este filtro? 

Antes de comenzar con estos conceptos, os recomiendo que le echéis un vistazo a estos artículos en los que explicamos cómo podemos obtener datos automatizados de bolsa a Excel o a hojas de cálculo de Google:

Cada cierto tiempo actualizo la rentabilidad media del último año y de los últimos 3 meses junto con la volatilidad, divido esa rentabilidad entre la volatilidad y así puedo ordenar qué valores lo han hecho mejor en relación rentabilidad riesgo. En la lista teóricamente encontramos las empresas que lo han hecho bien con una volatilidad contenida.    Leer más

¿Cómo se comportan las empresas que entran y salen del Ibex?

A continuación vamos a mostrar la relación que hay entre las principales empresas que salen y entran del IBEX. Para ello vamos a ver los principales cambios que se han producido desde 2008, analizando los casos de Grifols, A3Media, Bankia, Viscofán, Jazztel, Acerinox y Arcelormittal.

El objetivo del análisis es ver cómo se comportan las empresas que acaban saliendo del IBEX y si se podría aplicar alguna estrategia de inversión sobre alguna empresa en base a su entrada o salida del colectivo. 

Existe un sesgo en estas empresas ya que muchos Fondos de Inversión (principalmente ETFs) deben recomponer sus carteras cuando las empresas entran y salen de un índice, produciendo una ineficiencia en el mercado que puede ser aprovechada. 

Si sabemos que una empresa va a entrar en el índice y otra va a salir, muchos Fondos comprarán la empresa que entra y otros venderán la que sale, pudiendo producirse unos movimientos en el precio que podríamos aprovechar. Aunque no siempre ocurre.   Leer más

Valoración empresas del Ibex en los 3 primeros meses del 2014

A continuación vamos a ver cómo han evolucionado las empresas del Ibex-35 durante los 3 primeros meses del año, vamos a estudiar qué empresas lo han hecho mejor, cuáles tienen menos riesgo y qué empresas lo han hecho mejor en términos relativos. A su vez incluyo los precios de cotización actuales para hacer un seguimiento mensual de la evolución de las empresas.

¿Cómo se han comportado las empresas del Ibex en los 3 primeros meses del año?

En la tabla podemos ver el Ticker de la empresa, la rentabilidad media diaria de los últimos 3 meses, la desviación típica (volatilidad) de los últimos 3 meses y el ratio Rentabilidad/desviación típica (Rentabilidad/Riesgo). 

Evolución empresas Ibex 3 meses

La idea de haber obtenido esta tabla es conocer qué empresas han obtenido una mejor rentabilidad media diaria asociada a su desviación típica (variabilidad). Con ello pretendo ver qué valores han tenido un mejor comportamiento y hacer un seguimiento para comprobar si "los que mejor lo han hecho lo seguirán haciendo mejor" o al menos que "Lo sigan haciendo bien". Seguiré actualizando esta tabla.    Leer más

¿Qué es la estacionalidad? Una herramienta sencilla para detectarla

La estacionalidad es la variación repetida y predecible de una serie temporal (índice bursátil, cotización de materias primas...) que sucede dentro del mismo año. La estacionalidad es un suceso que se repite a lo largo de los años en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo el hecho que las temperaturas sean más altas en Agosto que en Enero en España es un hecho estacional. ¿Cómo aplicamos este hecho a la bolsa?

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

Estacionalidad en el mercado de valores

Si fuésemos capaces de predecir estacionalidad (el comportamiento de las bolsas en determinados momentos del año) automáticamente dejaría de producirse este hecho estacional. Todos compraríamos o venderíamos en función de qué mes es estacionalmente alcista o bajista y al final nadie obtendría ventaja alguna.    Leer más

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