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Blog La bolsa al día
Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Volatilidad y paso del tiempo ¿Cómo sacarles provecho?

La volatilidad en Europa ha pasado de estar en niveles algo superiores a los 20 a situarse en niveles cercanos a los 30 hace unos días y ahora estar cercana al nivel de los 27. Una volatilidad alta hace que las primas de las opciones tengan un precio superior y que por lo tanto favorezca a la venta de opciones, siempre es mejor vende opciones cuando la volatilidad está alta que cuando la volatilidad está baja. 

Evolución de la volatilidad

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado la volatilidad en las últimas sesiones.

vstoxx

Si echamos un vistazo al Eurostoxx 50, podemos ver cómo la última caída que ha sufrido el índice, de algo más de un 10%, coincide con el aumento de la volatilidad, como es lógico, y que ahora se encuentra en niveles de los 3270 aproximadamente, zona de resistencia.

Eurostoxx

Estrategia con Opciones

Desde Rankia pensamos que la volatilidad (en Europa) ya ha subido lo que tenía que subir y que ahora puede venir un descenso de ésta, para ello vamos a plantear una estrategia de venta de opciones que además se favorece del paso del tiempo. Esta estrategia es una cuna vendida (para vencimiento de Enero 2016) y se compone de una venta de una call un 6 % por arriba del precio actual del Eurostoxx 50 y una venta de una put un 6% por debajo de éste. La estrategia será ganadora si a vencimiento el Eurostoxx se encuentra entre los 3030.4 y los 3519.6 puntos y el beneficio máximo será de unos 44.6 puntos por contrato.

cuna vendida

La estrategia se compone de:

  • Venta put 3075 vencimiento Enero 2016
  • Venta call 3475 vencimiento Enero 2016

Para probar esta y cualquier otra estrategia en cuenta demo con opciones del Eurostoxx podemos hacerlo con iBroker, que tiene unas comisiones por contrato de 3€ y las garantías requeridas varían en función de la posición global. Además, con la plataforma de iBroker podemos seguir en tiempo real el resultado global de nuestra cuenta.

evolución cartera

 

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