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Una forma diferente de analizar los mercados
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Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
La volatilidad es un reflejo de la magnitud de las desviaciones que se producen en los mercados. Concretamente cuando hablamos del Índice VIX, hablamos del índice que refleja la volatilidad subyacente del índice S&P 500. Dicha volatilidad aumenta cuando baja el Índice S&P y se reduce cuando el sube el S&P 500. Históricamente el índice S&P 500 se ha caracterizado por tener un sesgo alcista
Manipulación en el mercado de oro: La estrategia del 1797% de rentabilidad acumulada en una década
El oro ha sido durante años un mercado con alto grado de manipulación. Tradicionalmente el precio del oro para la apertura diaria se ha establecido en el London fixing (Gold Fix) y hasta 2004 era el banco Rothschild el encargado de llevar a cabo el fix. En la actualidad son varios los bancos que participan en el fixing diario del oro
A la hora de segmentar los clientes de un asesor financiero podemos dividirlos en tres grupos: retail (activos inferiores a 300,000€), banca privada (activos desde 500,000€ a 3,000,000€) y  high networth individuals (patrimonio superior a 3,000,000). En cuanto a los primeros, lo normal es que sus ahorros se coloquen en un producto de la entidad con la que trabaja.
Accediendo al club VIP de las cuentas gestionadas: CAGR 9%, Ratio Sharpe +2, 10 años de track record
Tradicionalmente la inversión financiera se ha llevado a cabo a través de vehículos (un fondo, un ETF, una SICAV, etc). Dichos vehículos utilizan una estrategia para gestionar las aportaciones de los partícipes de los mismos, las estrategias son las mismas para todos los partícipes del fondo y tienen en el mismo efecto para todos (ej: si el fondo sube un 1%, sube para todos los partícipes
Si queremos preservar nuestros ahorros, debemos invertir en un activo cuando la relación riesgo-beneficio es, como mínimo, superior a uno. En caso contrario, las minusvalías y las comisiones se comerían nuestro patrimonio.
Una manera sencilla de batir al S&P 500 a largo plazo
Como bien sabrán muchos de ustedes, el Índice del S&P 500 es el índice de referencia para la renta variable estadounidense. Dicho índice está compuesto por las 500 mayores empresas cotizadas en EEUU por capitalización de mercado (precio por acción multiplicado por número de acciones) pero, ¿qué peso tiene cada una de estas empresas dentro del índice?
Consultorio del blog
UsuarioMensajeRecFecha
Manuelma Re: Consulta al autor del blog
¿Me recomienda algunos asesores financieros o patrimoniales independientes en Madrid? Gracias Saludos
0 15/10/2018
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Estoy de acuerdo, hay que saber cuándo operar con ella porque no todos los escenarios son óptimos. Concretamente los...
0 25/07/2016
TomasGarciap Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
El problema es justo ese: que no tiene buenos rendimientos en periodos de aumento de la volatilidad. Si nuestra...
0 25/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Tomás: Al final es cuestión utilizar un buen money management. La estrategia sufre con aumentos de...
1 25/07/2016
TomasGarciap Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Javier, Pues ya te digo que las contrapartidas que he consultado no me lo han puesto tan fácil, y no son...
0 25/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Tomás: En efecto, el tamaño de la posición es importante. Cuando aplicaba esta estrategia con 10k no tuve...
0 25/07/2016
TomasGarciap Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola de nuevo, Javier: Acabo de testear la estrategia del VXX porque me has picado la curiosidad, y los...
0 25/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Con XIV los datos son más mediocres que con VXX, no obstante debería coincidirte con mis resultados. La manera es...
0 25/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Tomás, Utilizo datos de cierre para calcular las medias, no los de apertura. Si a cierre del día T ha cruzado...
0 25/07/2016
TomasGarciap Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola de nuevo Javier, y gracias por el link, súper interesante (y no sólo por los datos de XIV). ¡Qué pena que el...
0 25/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Tomás, Me alegro que te haya gustado. Respecto a lo que dices de ponerse corto en VXX, tienes brokers que te...
1 24/07/2016
TomasGarciap Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Hola Javier, gracias por tu artículo. Lo he encontrado muy interesante. Tanto, que de hecho me he puesto a...
0 24/07/2016
Nega16 Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
para ponertelo mas claro no puedes operar con una relacion del pasado y al la vez operar con una apuesta del...
0 24/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Sabía que tendría que aclarar muchas cuestiones pero no hasta este punto. Estamos hablando de volatilidad en contexto...
0 24/07/2016
Nega16 Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
no existe un concepto de volastilidad, existen 4 y tu has puesto dos Ese es elproblema Si operas con volatilidad...
0 24/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
He puesto la definición de volatilidad en el contexto del artículo, es decir, volatilidad en el contexto matemática...
1 24/07/2016
Nega16 Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
la volatilidad es una palabra que designa 4 conceptos diferentes Antes de usar la palabra es necesario saber de que...
0 24/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Muchas gracias. Para operar con volatilidad hay que saber a lo que se está jugando: grandes beneficios pero también...
1 24/07/2016
Javier Rivaya Martos Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Algunos de los artículos que escribo tienen un componente técnico que para algunos lectores puede resultar complejo...
0 24/07/2016
Investor_investing Re: Estrategia de volatilidad: trading de volatilidad con beneficios medios anuales de 29.9% desde 2004 y 96.41% desde 2009
Gran artìculo, muchas gracias por la aportación. Me has despertado el gusanillo de cómo sacarle tajada a la...
0 24/07/2016
Rankiano desde hace más de 4 años

Abogado y Economista, actualmente Asesor Patrimonial en Aznar Patrimonio Multi-Family Office. Estudios de posgrado en el IESE Business School, London School of Economics and Political Science y Universidad de Alcalá. Experiencia profesional en Bloomberg LP, BBVA Corporate & Investment Banking y GPM Bróker.

Asesor Patrimonial en AZNAR Patrimonio Multi-Family Office
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