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La relación entre la ganancia potencial de una operación en particular y su pérdida potencial se conoce como la relación de recompensa de riesgo de una operación. Por ejemplo, en una configuración de trading con un stop loss de 50 pips y una toma de ganancias de 50 pips, se dice que el riesgo de recompensa es 1:1.

Alternativamente, si la configuración de la operación tiene 50 pips stop loss y 100 pips nivel de beneficio, se dice que la relación recompensa-riesgo es 2:1. Entonces la relación esta depende del beneficio potencial frente a su pérdida potencial. El concepto se presenta mejor en el siguiente gráfico. 

Alejandro Zambrano

El gráfico muestra una operación hipotética sobre el oro, con una entrada en el momento en que el precio sacó el extremo superior de un patrón rectangular, y cómo el precio aumentó a más del triple del riesgo.

¿Qué es una buena relación riesgo-recompensa? Una relación R/R alta significa que no necesitamos estar en lo cierto todo el tiempo para ganar dinero negociando. Por ejemplo, si tomamos 100 operaciones, todas con una relación de recompensa de riesgo de 1:1, con una tasa de ganancia del 50%, habrá 50 ganadoras y 50 perdedoras. En este ejemplo, terminaría en punto de equilibrio ya que la pérdida por operación es igual a la ganancia por operación.

Si tomamos otro ejemplo donde las operaciones tienen una relación R/R de 2:1, significa que la operación ganadora promedia es dos veces su pérdida promedia. En este caso, terminará siendo rentable incluso con una tasa ganadora del 50%, ya que las operaciones ganadoras serían más que suficientes para cubrir las operaciones perdedoras.

 

riesgo-beneficio

 

Algunas investigaciones de los principales brókeres indican que los operadores rentables tienden a incorporar una relación de recompensa de riesgo superior a

1. Según esa investigación, los operadores que usaron una relación R/R más de 1 tuvieron tres veces más posibilidades de obtener una ganancia, en comparación con los operadores que usaron una R/R de menos de

1. El 53% de los operadores fueron rentables en el primer grupo, mientras que solo el 17% de los traders rentables pertenecían al segundo grupo. Debe recordarse que las órdenes de stop loss juegan un papel clave al establecer la relación recompensa/ riesgo.

 

La investigación sugiere que los operadores deben mantener una relación R/R de al menos uno. Para configuraciones de trading que no devuelven la recompensa deseada al nivel de riesgo, simplemente puede descartarlas. Riesgo de aplicar una relación de recompensa-riesgo arbitrariamente alta Hacer cumplir una relación riesgo-recompensa muy grande no es bueno, ya que mi propia experiencia muestra que parece ser una relación inversa entre la razón de rentabilidad y la relación riesgo-recompensa. Esto significa que cuanto mayor sea la relación riesgorecompensa, menor será la relación de rentabilidad.

Esto tiene sentido ya que tener una relación de recompensa de alto riesgo significa que su orden de stop loss estará mucho más cerca de su precio de entrada que su precio de toma de ganancias, y eso significa que la volatilidad normal puede hacer que se detenga más fácilmente. Como ejemplo, si su entrada es 1.30, take profit está en 1.31, y su stop loss está en 1.2970, entonces el precio está a solo 30 pips de su nivel de stop loss y 100 pips de su take profit.

La relación riesgo-recompensa será un buen 3.33, pero la probabilidad de que el precio alcance su nivel de parada antes de alcanzar su ganancia es mayor. En situaciones en las que la volatilidad es mayor, como el trading diario o el scalping, es normal ver que los operadores tienen relaciones inversas de riesgo-recompensa, por otro lado, tienden a tener razón más del 50% del tiempo.

En el caso de los operadores de posición y swing que generalmente mantienen posiciones durante unos días o meses, tienden a adquirir más fácilmente relaciones de riesgo-recompensa.

 

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