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El Inversor Eficiente

Inversión eficiente en el siglo XXI

Etiqueta "Volatilidad": 2 resultados

Estrategias especulativas (I): Volatilidad

Hace bastantes meses presenté una versión preliminar de una serie de scripts y macros que me analizaban los datos a partir de los cierres diarios, semanales y/o mensuales los procesaban y calculaban tres medias móviles (Véase seguimiento de valores históricos III). Un tiempo después le añadí como prueba el indicador ATR que nos permitía evaluar el grado de volatilidad de una acción o índice (Véase stop loss, volatilidad y ATR). Pues bien, llevo bastante tiempo trabajando en perfeccionar mi programa de análisis. De hecho paso más tiempo atraído por el reto que supone programar un sistema predictor propio que me de entradas y salidas que propiamente invirtiendo y especulando. Supongo que mi intención es que cuando tenga mi herramienta lista, personalizada y funcionando para mí entonces poder sacarle provecho. O será simplemente que me mueven los números, existe una pitagórica belleza en todo esto y me da que me he enganchado a ella. Pero volvamos al tema.   Leer más

Stop loss, volatilidad y ATR

Continuando la entrada anterior sobre los stops, en esta explicaré como se calcula un stop según la volatilidad del activo, la ventaja de este modo de cálculo es que es enteramente matemático no basado en ningún indicador psicológico por lo que no contiene subjetividad alguna. Pero antes de empezar me gustaría sintetizar brevemente lo ya explicado.

En primer lugar, hemos de tener claro que la idea de invertir con stops tiene sentido en las inversiones especulativas, de seguimiento de tendencia, ya sean en el intradía, en el intrasemana o en el intrames. Son operaciones que en sí mismas conllevan un riesgo importante pues se basan en acertar con el "timing" algo que es sumamente difícil, para qué negarlo. Debido a ello la mecánica de dichas operaciones es la de una inversión inicial muy fuerte a la espera de una revalorización suficiente tras la cual efectuamos la venta del valor deshaciendo nuestra posición. En este tipo de estrategias un error puede conducirnos a fuertes pérdidas o a dejarnos pillados por lo que limitarlas es algo imperativo. Como ya dijimos, los stops también nos van a ser útiles en aquellas operaciones a largo plazo para las cuales queramos ir consolidando beneficios convirtiéndolos, de hecho, en stop profit. Sin embargo los stops no se adecuan a todas las estrategias. Por ejemplo, no son adecuados en sistemas como el de inversiones iguales a intervalos regulares y/o pormenorizando a la baja, especialmente si pretendemos seguir metiendo capital en el valor. Este tipo de estrategias aseguran la entrada de una parte del capital con un buen timing pero también es muy posible que otra parte de nuestro capital entre con mal timing lo que modera las ganancias pero también suaviza las pérdidas.   Leer más

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Autor del blog

  • Inversoreficiente

    Licenciado en Físicas en la UB, Máster en computación en la UPC y posgrado en técnicas cuantitativas en los mercados financieros. Pequeño inversor y gestor de patrimonios.

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