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Desmontando sistemas mágicos de trading

Como la mayoría, al empezar en bolsa buscaba una forma de análisis inmejorable que diera lugar a un sistema inquebrantable y constante. Al cabo de unos años me he dado cuenta de que este sistema no existe, por suerte, esto no implica que no se pueda ganar en la bolsa.

He buscado ese sistema a fondo, he leído muchos libros y sobretodo los he puesto en práctica. Al final suele ocurrir lo mismo, sobre el papel todo funciona, pero cuando vamos a real surgen las preguntas de verdad. Voy a poner un ejemplo para entendernos mejor, hablaremos de un sistema extremadamente sencillo que se base en la rotura de tendencias en el mercado FOREX.  Este sistema compra o vende al romperse una línea de tendencia (entenderemos que hay una línea de tendencia si al menos existen 3 puntos coincidentes).

Podéis observar como la línea verde si es una tendencia según nuestra definición (existen al menos 3 toques a la línea por parte del precio), por el contrario la línea roja goza solamente de 2 toques por parte del precio. Incluso aquí algún puritano podría hablar de que la línea roja es tocada tres veces, pero no considero las dos velas casi seguidas que hay al final como toques independientes. 

Como podéis ver incluso así podemos tener dudas considerando que es y que no es una tendencia. ¡Imaginaros en tiempo real!

Ahora, me toca hacer de libro de bolsa y voy a venderos un poco la moto. ¡Fijaros que pedazo de sistema tenemos delante!

SISTEMA ROTURA DE TENDENCIAS

Dos tendencias rotas, dos ventas claras, 300 pips en el bolsillo y 100% de aciertos. ¡Ya podemos ganar en bolsa!

Pero desgraciadamente existen dos problemas en la vida real:

1.       ¿Dónde recojo beneficios?

La entrada es sencilla pero nuestro querido autor de libros y conferencias no nos dice claramente donde salir cuando usamos este mágico sistema. En real sufriremos mucho estres si no tenemos una salida clara en la cabeza.

2.       ¡Hay más tendencias en ese gráfico!

Al operar en tiempo REAL habría otras tendencias que quizás hubiéramos dibujado. A mí se me ocurren las tres siguientes, pero quizás tú puedas ver incluso más tendencias posibles. ¿Cuáles elegimos?

Como podéis ver son tres tendencias extra que cumplen todos los requisitos y los resultados que nos ofrecen son mediocres con pequeñas roturas momentáneas.

Las soluciones

Los sistemas de trading deben comprobarse siempre de la forma más realística posible, yo os recomendaría que no os creáis nada si antes no lo podéis comprobar y demostrar.

Este sistema de tendencias, como muchos otros. puede ser provechoso pero tenemos que entender bien en que mercado y timeframe lo aplicamos. Además será vital tener un punto de salida claro.

Usar reglas claras para definir vuestro sistema, en este caso es importante definir claramente que es una tendencia, como hemos visto decir que son 3 toques en la misma línea es ambiguo y nos llevará a la confusión.

¿Os ha pasado alguna vez obtener beneficios en el papel y fallar en real? Sería un placer conocer vuestras experiencias también.

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  1. #12
    26/12/12 18:25

    1. No hay mejor sistema que una linea de tendencia... a toro pasado.

    2. No hay sistema que te de mas dudas que una linea de tendencia... en tiempo real.

    3. Tu cerebro ve las lineas mucho mejor que programandolas, porque esta preparado para discernir patrones complejos como las caras de la gente. Esto lo digo por "Seguidoor tendencias". Es complicado programarlo (me considero bastante bueno programando, modestamente) por la inmensidad de pequeñas excepciones que tu cerebro hace.

  2. en respuesta a j.arroyo
    -
    #11
    17/12/12 20:34

    Durante una época trataba de adaptar las medias a cada subyacente pero me di cuenta que lo que hacia es manipular los resultados, es como cuando alguien mira un gráfico y no ve por ejemplo una resistencia, pues busca en otro gráfico a ver si lo consigue, al final encuentras lo que buscas, digo esto por que durante años utilice gráficos de punto y figura.Ahora las medias son para todos igual.

    El Ranking de Fuerza Relativa lo hacemos comparando datos de rentabilidad de las ultimas once semanas.

  3. en respuesta a Seguidor tendencias
    -
    #10
    j.arroyo
    17/12/12 20:26

    He mirado un poco tu blog, leeré los artículos con calma estos días, parecen interesantes y también la forma como determinas la cartera.

    Acerca del cruce de medias quisiere hacerte una pregunta, ¿Usas siempre los mismos períodos de cruce o varias según cada mercado? Personalmente creo que el mayor problema de las medias es que según la circunstancia del mercado debes usar períodos muy distintos para no ir desfasado, aunque la ventaja es la extrema sencillez al usarlas (que no es poco).

    Para terminar, la fuerza relativa lo haces con el indicador llamado así o tienes un método propio de valoración? Disculpa si lo dices por el blog, pero todavía no lo he leído ;)

  4. en respuesta a Blogsistemas
    -
    #9
    j.arroyo
    17/12/12 20:17

    Automatizar es una gran idea, pero incluso programar es subjetivo, ¿Cómo definimos tendencia al programa? me explico...

    1. ¿Número máximo de velas? ¿Mínimo?
    2. ¿Qué distancia debe haber entre cada "toque" de la tendencia?
    3. ¿Qué pendiente máxima y mínima permitimos?
    4. ¿Qué significa "toque"? ¿Tocar justo en el máximo/mínimo de una vela o bien tiene un margen?

    Entre muchas otras cuestiones. Como puedes imaginarte no fue nada sencillo resolver todo esto, lograr que un sistema dibujara las tendencias y las entendiera.

    Saludos

  5. en respuesta a j.arroyo
    -
    #8
    17/12/12 20:12

    En mi caso para determinar la Tendencia utilizo un simple cruce de medias, pero como comento en mi Blog la tendencia es un dato mas de mi metodología, tambien tengo en cuenta:

    1. La globalidad del mercado, jamas analizo una acción o indice de forma individual
    2. Determino los valores mas fuertes mediante un Ranking de Fuerza Relativa.

    Me considero especulador técnico pero no utilizo ni un solo gráfico.

  6. en respuesta a Barral2
    -
    #7
    j.arroyo
    17/12/12 20:10

    Hola Barral2,

    En el artículo verás que ya comenté lo de la salida, de hecho digo "Además será vital tener un punto de salida claro." Así pues, 100% de acuerdo contigo.

    También en el mismo artículo he dicho que este sistema era solo por poner un ejemplo y que era "extremadamente sencillo", dejando claro que le faltan muchas cosas.

    La idea no era demostrar que este sistema es muy bueno, como se dice en muchos libros, si no demostrar todo lo contrario, la ambigüedad que generan muchos de los sistemas de trading propuestos por "expertos". De todos modos este sistema da buenos resultados en timeframes de 1 minuto en el EUR/USD si lo operas a las 8-10h de la mañana y a las 15-16h de la tarde con un trailing stop temporal correcto.

    Un saludo!

  7. en respuesta a Seguidor tendencias
    -
    #6
    j.arroyo
    17/12/12 20:04

    Al hablar del uso de sistemas automáticos, te refieres a que tus sistemas dibujan de una forma objetiva las líneas de tendencia o bien te refieres a que usas indicadores para determinar si hay o no tendencia. En este último caso ¿cómo lo determinas? Personalmente creo que no hay una única manera y de hecho yo no suelo usar una misma manera, eso si, suelo evitar las medias móviles, no me gustan demasiado...

    Saludos

  8. #5
    17/12/12 18:28

    El problema de la operativa manual, es el que indicas la dificultad de llevar a cabo una estrategia y saber si siempre aplicamos los mismos parámetros de valoración, y posteriormente viene la ejecución en que vela se toma la decisión en la misma vela que rompe el canal, en la siguiente a la ruptura, y sobre todo dependiendo del timeframe utilizado, la ejecución estará más ajustada o no,por no entrar en el detalle de la salida, buscar puntos determinados, retrocesos de fibonacci, etc...
    La ruptura de canales siempre ha sido un sistema muy interesante que da muy buenos resultados pero el problema viene como indicas en la interpretación, con una programación de la estrategia se puede valorar mucho mejor con su sistema automático y hacer una optimización para determinar la compresión de las velas y cuando entrar y salir.

  9. #4
    17/12/12 16:49

    A caballo pasado todos vemos lo mismo en el gráfico lo dificil como comentais en tiempo real, que nunca se ve claro.

  10. #3
    17/12/12 14:55

    Más que entender en que mercado y timeframe tendrías que decidir en que mercado y timeframe y tener el setup de la salida. De todas formas permíteme que dude muy mucho de un sistema basado en lineas de tendencia sea rentable. Además faltarían muchas cosas para llamarle sistema.

    Saludos.

  11. #2
    17/12/12 13:13

    Creo que poco puedo aportar, pero me parece que he aprendido algo.
    Los análisis son como los colores siempre hay una nueva mezcla que descubrir.
    Gracias

  12. #1
    17/12/12 12:59

    Para definir tendencias siempre he preferido el uso de sistemas automáticos, los gráficos siempre me han parecido mucho mas dificiles de interpretar.

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