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Vibarco

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Vibarco 06/02/13 10:30
Ha comentado en el artículo Sistema CCI - 710 para el SP500
Hola Oscar, ¿Por que no has incluido en el Out Of Sample los años mas recientes?, parece que el sistema se desacopla en el ultimo año OS que has escogido. Supongo que has seleccionado una ventana tan amplia de OS porque te quedabas sin significancia estadistica, la frecuencia del sistema muy baja. Un saludo.
Vibarco 29/11/12 22:30
Ha respondido al tema Dividendo 2013 TEF
¿Entonces los dividendos que se han ingresado este año son los del 2011 no?. Si los del 2012 se han suprimido, por eso en 2013 no vamos a ver ningun ingreso via dividendo, y si se retoma en 2013, tampoco los veremos en 2013, los veremos en 2014, ¿lo he entendido bien?. Un saludo y gracias.
Vibarco 29/11/12 11:52
Ha publicado el tema Dividendo 2013 TEF
Vibarco 15/11/12 10:53
Ha comentado en el artículo Cómo ganar entre un 2-5% con barras reversas alcistas. Mis favoritas (1).
Hola, se te olvido comentar que el movimiento que intentas capturar (2%-5%) dependera de la volatilidad del activo en cuestion, importante analizar la volatilidad promedio del activo en el timeframe que vayamos a trabajar antes de aplicar esta estrategia. Un saludo.
Vibarco 10/10/12 12:53
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Hola Oscar, no entiendo cuando utilizas la palabra dimensionar en ese contexto, dimensionar en funcion del ATR, no se si me lo puedes aclarar, no lo consigo entender. Por cierto a la hora de establecer el stop, el stop ultimo (de panico), el riesgo de ese stop no tiene porque ser siempre de entre 1%-2% del saldo en cuenta, ¿verdad?, cuando se habla de un determinado % de riesgo respecto al saldo, siempre hablamos de la perdida promedio, ya que el stop loss ultimo deberia dispararse pocas veces, y en el resto de ocasiones la posicion (depende del sistema) se cerraria por llegar al objetivo, por tiempo o por lo que sea. ¿Lo entiendo bien?, o se puede diseñar el sistema poniendo siempre el stop loss a un riesgo del 1%-2% del saldo. Creo que me he explicado bastante mal, no se si entiendes mi duda. Riesgo individual 1%-2%, el riesgo global (todas las posiciones abiertas) si puede ser superior, lo que no se es entre que % de la cuenta deberia de estar el riesgo global de todas las posiciones abiertas, supongo que tiene que ver mucho con la distrubucion de frecuencias, a ver si consigo verlo un poco claro. Esto es lo mas importante y enseguida se pierde el norte y se vuelve a ver borroso. Un saludo.
Vibarco 10/09/12 18:07
Ha recomendado Siempre uso el ATR(20), a un mes de trading, y sí, lo multiplico por el de Oscar Cagigas
Vibarco 10/09/12 17:10
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, pero si incurres en un DD justo al principio, y trabajas siempre con un contrato, por lo que no tienes contratos que liquidar... lo siguiente es dejar de trabajar el sistema. Aqui es donde me pierdo, imaginate que siempre trabajo el sistema con 1 contrato, empiezo a trabajar el sistema, y zas!, DD justo al principio por lo que ahora tenemos menos capital que con el que dimensionamos el sistema para empezar, ¿en este caso que hacemos? la volatilidad va a superar el 10%, estamos en un DD dentro de lo normal pero hemos tenido la mala suerte de sufrirlo al principio por lo que ya no tenemos el saldo suficiente para trabajar con 1 futuro, ¿añadimos combustible en este caso?, en teoria el sistema tiene que recuperase. Ojala me este explicando bien. Una ultima cosa, cuando has estimado la voltalidad diaria del SP500 y del DAX un poco mas arriba te has cogido el ATR(14) en barras diarias de hoy y lo has multiplicado por el valor del punto para estimarlo, ¿verdad?. No te acaparo mas. Un saludo.
Vibarco 10/09/12 16:40
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, ahora si me ha quedado bastante claro. Mis dudas venian de que estoy acostumbrado a trabajar con lotes fijos, sin position sizing, sin aplicar ningun algoritmo de MM vamos. ¿A que te refieres con esto? -> Posteriormente no haría falta ajustar nada más que por operaciones, no metiendo ni sacando dinero. Creo que aqui hablas de gestionar el tamaño de la posicion en funcion del saldo en cuenta, vamos que aplicas siempre algun algoritmo de gestion monetaria a los sistemas o cartera, ¿te refieres a eso con esa frase verdad?. Si tuvieras que trabajar un sistema sin aplicarle position sizing, vamos con lotaje y riesgo fijo... aqui si entramos en un DD al principio de trabajar un sistema/cartera ya no podemos controlar esa volatilidad diaria del 10% ya que no la podemos modularla con el tamaño de la posicion... ¿que hacemos aqui? Un saludo y gracias por contestar a todo de verdad.
Vibarco 10/09/12 16:34
Ha recomendado No se trata de meter más dinero cada día para compensar la volatilidad. Se de Oscar Cagigas
Vibarco 09/09/12 17:54
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, me sigo liando un poco con esto. Volatilidad diaria de un 10% respecto al saldo que hay en la cuenta ese dia. Ej. dia 1 - saldo - 10.000 (este dia perdemos 1.000, hemos perdido un 10% respecto al saldo) dia 2 - saldo - 9.000 (perdemos otros 1.000, hemos perdido un 11,1% respecto al saldo) dia 3 - saldo - 8.000 (ganamos 4.000) dia 4 - saldo - 12.000 (perdemos 1.000, hemos perdido un 8,3%) Es lo que me lia, como el % de volatilidad diaria es relativo al saldo en cuenta en el momento, si sufrimos un DD que nos deja la cuenta en 5.000 y permitimos perdidas diarias de un 10% (cuando teniamos 10.000) una perdida de 1.000 con la cuenta en 5.000 es un 20% de volatilidad, al igual que si nos ha ido bien y tenemos 20.000 es una 5%. No se si me estoy explicando bien, estariamos siempre monitorizando el saldo que hay en cuenta y cuando nuestra perdida diaria respecto a nuestro saldo actual fuera superior a un 10% ¿añadiriamos capital para mantener el nivel de apalancamiento?. Un saludo.
Vibarco 08/09/12 12:02
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Hola Oscar, cuando dices "Se trataba de que la volatilidad diaria no superase el 10% del capital", ¿hablas de un 10% sobre el capital inicial?, ¿el capital con el que empiezas a trabajar la cartera de sistemas?, ¿como calculas la volatilidad diaria por sistema? ¿es el promedio de las operaciones perdedoras del sistema expresado en porcentaje?, si es asi, ¿sobre que capital calculas este porcentaje? ¿otra vez sobre el capital inicial requerido para trabajar el sistema?. Un saludo.
Vibarco 25/08/12 14:54
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Muchas gracias Oscar, por la explicacion y sobre todo por la extension, voy a trabajarla a ver si consigo implementarla con Excel. Lo que esta clarisimo es que da igual el metodo que utilicemos para realizar una Simulacion Montecarlo a nuestra serie, la forma correcta de realizarlo es permutar sin reemplazo/repeticion de operaciones. Un saludo.
Vibarco 25/08/12 14:53
Ha recomendado Yo no conozco Equity Monaco, pero dependiendo de la forma en la que se de Oscar Cagigas
Vibarco 24/08/12 23:48
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Hola Oscar, muchas gracias, es algo que no terminaba de tener claro, entonces sin repeticion es el metodo correcto a la hora realizar la Simulacion Montecarlo (SM), mi duda viene de utilizar otro software, como Equity Monaco en el que el la ganancia final del sistema si varia, si la forma correcta de realizar la SM es sin repeticion/reemplazo, ¿como se obtienen los rangos al 95% de confianza de la rentabilidad que entrega la serie que estemos analizando?, si cogemos la serie y la introducimos en otro software, por ejemplo Equity Monaco, se obtiene un Net Profit distinto en cada simulacion y asi podemos establecer unos rangos min,max (percentil 5% y percentil 95%, o media +/- 2 desviaciones) entre los que se va a mover la rentabilidad, no se si me estoy explicando bien. Un saludo.
Vibarco 23/08/12 22:40
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Hola Oscar, MSA parece que utiliza permutaciones sin repeticion, ¿verdad?, por eso por mucho que aletoricemos las operaciones de un sistema en MSA siempre terminaremos con la misma ganancia al final de la curva. A lo mejor me equivoco, pero MSA solo nos sirve para estimar el Drawdown en las simulacion montecarlo (siempre y cuando que simulemos el sistema sin aplicar ningun algoritmo de MM). No se si conoces algun otro software con el que realizar esta simulacion pero con permutaciones con repeticion, asi, ademas de obtener el MDD tambien podemos obtener los rangos de retorno entre los que se va a mover. ¿Que opinas sobre la simulacion montecarlo con repeticion y sin repeticion? ¿cual consideras mas precisa? Un saludo.
Vibarco 22/08/12 14:22
Ha comentado en el artículo Ratios para evaluar los sistemas de trading
Hola Oscar y Horace, hago solo un comentario para ver si estoy entendiendo bien lo que se esta discutiendo en estas ultimas lineas. Resumiendo, no podemos perder de vista nunca el Maximo Drawdown en valor absoluto, ya que cuando decimos: "Este sistema tiene un Maximo Drawdown historico del 20%", nos puede llevar a error si no tenemos claro sobre que cantidad se esta calculando ese %. Si lo estamos calculando sobre el saldo que tiene la cuenta en el momento en el que ocurre ese MDD (%) seria erroneo. Ej. Sistema 1 - Capital de partida 5.000 MDD historico del 20% (ocurre al final del historico, nuestro saldo en ese momento era de 10.000), o sea un DD en valor absoluto de 2.000. Si sufrimos ese mismo DD del 20% nada mas comenzar la operativa, 5.000 (Capital de incio) / 2.000 (DD) = 40%. "Es decir, un sistema que muestra un drawdown máximo del 20% en la simulación puede alcanzar un 40% simplemente porque empezamos a operar al final de un pico de capital" Vamos, que nos pilla el MDD historico de lleno nada mas empezar a trabajar el sistema. Cuidado cuidado. Ojito con los porcentajes. ¿Es asi verdad? Un abrazo.
Vibarco 22/08/12 13:49
Ha comentado en el artículo Probabilidad y Estadistica (II). "Experimento año 2010".
Gracias Javi01, no habia entendido la ensencia del post. Un saludo.
Vibarco 22/08/12 12:35
Ha comentado en el artículo Probabilidad y Estadistica (II). "Experimento año 2010".
Hola, ¿en tu ejemplo no tendriamos muy pocos puntos de datos en la muestra para obtener significancia estadistica?, ¿por que no realizar un histograma de distribucion de frecuencias?, ¿y la desviacion tipica?. Un saludo.
Vibarco 07/06/12 21:47
Ha comentado en el artículo Cómo invertir en materias primas en 2026: guía práctica para el inversor español
Hola Juan Jose, ¿las tablas de rotorno que estan contemplando? ¿el comportamiento historico del activo en esos periodos?, ¿un buy and hold?, ¿y la volatilidad?. Un saludo.
Vibarco 03/05/12 23:37
Ha respondido al tema Software finanzas personales
Hola compañeros, este que he encontrado os va a gustar, muy sencillo y muy grafico. http://www.finanzasparatodos.es/es/comollegarfindemes/presupuestopersonal/mipresupuesto.html Un saludo.
Vibarco 16/04/12 19:33
Ha respondido al tema Repsol: malas noticias desde Argentina
Que divertido.
Vibarco 03/04/12 12:09
Ha publicado el tema Definicion de Margen Bruto medio ponderado
Vibarco 27/02/12 22:32
Ha respondido al tema Necesito financiacion ajena, ¿que opciones tengo?
Muchas gracias amigos. Un saludo.
Vibarco 25/02/12 08:13
Ha respondido al tema Necesito financiacion ajena, ¿que opciones tengo?
Hola compañeros, gracias por las respuestas... pero creo que no me habeis entendido, no necesito la financiacion para transportar estupefacientes, ni para contratar un sicario, ni nada por el estilo, tampoco estaba preguntando que requesitos debo cumplir para que el banco me preste 50.000€ por que tengo muy claro lo que el banco me va a pedir y mi solvencia es suficiente. Mi pregunta es: En el caso de que tuviera que pedir cantidad, ¿a traves de que producto (prestamo) financiero podria obtenerla con las mejores condiciones y de forma mas sencilla?, los prestamos personales de ese calibre creo que como maximo se pueden tirar a 7 años y como bien dice algun compañero voy a tener que justificar a que voy a destinar el capital, y no poderlo justificar por que no se va a destinar a la compra de ningun bien material, ni como capital inicial para establecer una sociedad no quiere decir que se vaya a hacer un uso ilegal del capital, ¿y si necesito el dinero para invertirlo en telefonicas (en el contado)?, o, ¿y si lo necesito para darselo a una abuelita que no tiene para comer y esta en la calle?. Aunque sigo pensando que aunque reuniendo todos los requisitos y el banco me califique como solvente, el no poder justificar el destino del capital va a ser un tema algo incomodo, por eso preguntaba si dentro de todos los productos del banco hubiera alguno que no necesite justificacion, aunque creo que esto es cuestion de recorrer bancos y ver las caras de los comerciales a ver que me encuentro. Supongo que aqui no tengo que verle la cara a nadie: http://www.ingdirect.es/prestamos-personales/ Voy a probar suerte. Gracias por las respuestas de nuevo.
Vibarco 24/02/12 13:27
Ha respondido al tema Necesito financiacion ajena, ¿que opciones tengo?
Gracias Bascoastur, asi que si el destino del capital no se puede justificar y es para uso personal, para tirarlo a un rio por ejemplo, ¿no hay nada que hacer?, me gustaria leer mas opiniones. Un saludo.

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 Juan Colón