Muy amable, gracias

Oscar Cagigas 23 de febrero de 2014 18:12 Comentarios

Muy amable, gracias :)    Leer más

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Gracias

Oscar Cagigas 10 de enero de 2014 12:17 Comentarios

Gracias :)    Leer más

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La señal para abrir un spread es una descorrelación suficiente. Por ejemplo

Oscar Cagigas 10 de diciembre de 2013 11:38 Comentarios

La señal para abrir un spread es una descorrelación suficiente. Por ejemplo mides la correlación a 40 días y si baja de 0.77 abres el spread. Lo cierras cuando vuelva por encima de un umbral. POr ejemplo 0.90 o cualquier valor que evidentemente sea mayor que el umbral de abrirlo.

El backt...    Leer más

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Sí, sería abrir cortos en el mini del Crudo. No obstante hay que tener en

Oscar Cagigas 10 de diciembre de 2013 11:33 Comentarios

Sí, sería abrir cortos en el mini del Crudo. No obstante hay que tener en cuenta que estamos operando una cartera de sistemas así que una sola operación aislada no tendría demasiada relevancia. Incluso tenemos una posición contraria en el Spread en energías. Saludos,    Leer más

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Hola. No, la verdad es que nunca me he centrado en las noticias sino en el

Oscar Cagigas 26 de noviembre de 2013 10:46 Comentarios

Hola. No, la verdad es que nunca me he centrado en las noticias sino en el efecto que han producido en el precio. Supongo que es una aproximación demasiado empírica pero reconozco que en el tema de las noticias nunca he podido sacar ventaja alguna. Incluso he aceptado razonamientos más que l...    Leer más

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El spread está ajustado por volatilidad diaria y no por valor nominal. Por

Oscar Cagigas 25 de noviembre de 2013 17:26 Comentarios

El spread está ajustado por volatilidad diaria y no por valor nominal. Por valor nominal el Gasóleo está mucho más apalancado: 3.0085*42000=126.387 dólares frente a 94.55*1000=94.550 dólares. Lo que has calculado es la diferencia de valores nominales. Entiendo que -31.8 es la variación inmed...    Leer más

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A ver si hay suerte. Gracias por los comentarios. Saludos

Oscar Cagigas 25 de noviembre de 2013 16:04 Comentarios

A ver si hay suerte. Gracias por los comentarios. Saludos,    Leer más

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Cuando abrí la segunda pata del spread noté que las garantías disminuían (eran

Oscar Cagigas 25 de noviembre de 2013 16:03 Comentarios

Cuando abrí la segunda pata del spread noté que las garantías disminuían (eran negativas). El intermediario parece reconocer el riesgo disminuido de los spreads. Saludos,    Leer más

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El sistema no usa stops. Si el spread se sigue abriendo entonces habrá que

Oscar Cagigas 25 de noviembre de 2013 16:02 Comentarios

El sistema no usa stops. Si el spread se sigue abriendo entonces habrá que tomar una pérdida arbitraria.
Vamos a ver qué tal evoluciona todo pero a mi me da la impresión de que no hacen falta los stops y en la literatura (véase Kaufman "alpha trading") también dicen lo mismo, que no hay que...    Leer más

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Sí, el sistema original no era para FOREX pero parece ir bastante bien en este

Oscar Cagigas 19 de octubre de 2013 10:58 Comentarios

Sí, el sistema original no era para FOREX pero parece ir bastante bien en este mercado, así que antes de aplicarlo busqué parámetros con los que funcionara bien. Saludos,    Leer más

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