Aunque parezca paradójico o sorprendente, el "ver" una cosa no es garantía de

Javi01 13 de abril de 2014 21:38 Comentarios

Aunque parezca paradójico o sorprendente, el "ver" una cosa no es garantía de su existencia.
Históricamente tenemos ejemplos paradigmáticos de esta circunstancia, uno de los mas representativos, enraizado además en la experiencia más cotidiana, lo constituye el "movimiento" del Sol. Los clá...    Leer más

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Gracias por el enlace referenciado. Hay situaciones que no se ajustan

Javi01 03 de abril de 2014 20:31 Comentarios

Gracias por el enlace referenciado.

Hay situaciones que no se ajustan exactamente a la Campana de Gauss, efectivamente.
Esto es debido a varios "efectos anómalos" (situacones INERCIALES de euforia y pánico, manipulación, información privilegiada, etc.); pero la aproximación a la distrib...    Leer más

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Esta estrategia comparativa se podría mejorar mucho utilizando la Volatilidad.

Javi01 02 de abril de 2014 19:09 Comentarios

Esta estrategia comparativa se podría mejorar mucho utilizando la Volatilidad.FUTURA en lugar de la Volatilidad.HISTÓRICA, puesto que la Volatilidad.Histórica tiene un cierto error.

Aunque oficialmente se reconoce que la Volatilidad.Futura NO puede calcularse, yo es la que siempre utilizo e...    Leer más

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Estando muy de acuerdo con todo lo que dices, sólo quería hacer una pequeña

Javi01 30 de marzo de 2014 12:09 Comentarios

Estando muy de acuerdo con todo lo que dices, sólo quería hacer una pequeña matización.
Hay que tener en cuenta que lo de "levantarse a las 6 de la mañana" es sólo desde el punto de vista OFICIAL,... desde el punto de vista REAL eso NO es cierto.
En honor a la verdad hay que decir que los...    Leer más

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Puesto que es uno de los aspectos centrales de mi artículo inicial, permíteme

Javi01 24 de marzo de 2014 10:11 Comentarios

Puesto que es uno de los aspectos centrales de mi artículo inicial, permíteme discrepar categóricamente.
La Volatilidad.Implícita no tiene una fórmula matemática que la la determine con toda precisión y sin ninguna ambigüedad,... NO SE PUEDE CALCULAR,... y por lo tanto es un claro elemento (...    Leer más

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Efectivamente una de las claves (creo de las más importantes) de los Derivados

Javi01 23 de marzo de 2014 22:19 Comentarios

Efectivamente una de las claves (creo de las más importantes) de los Derivados está en la cuestión de la VOLATILIDAD.
Tal como digo en mi artículo la Volatilidad Futura puede calcularse perfectamente (no creo que sea yo el único capaz de hacerlo, insisto).
Que oficialmente se reconozca que e...    Leer más

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Si, parece que hay problemas de descarga. De todas formas ya he dicho la

Javi01 23 de febrero de 2014 18:36 Comentarios

Si, parece que hay problemas de descarga.
De todas formas ya he dicho la filosofía del programa, y a pocos conocimientos de programación que tengas puedes implementarlo tu mismo muy fácilmente (incluso en una hoja de calculo). Saludos.    Leer más

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Claro que esta volatilidad es despejable, MATEMÁTICAMENTE no tiene ningún

Javi01 20 de febrero de 2014 19:12 Comentarios

Claro que esta volatilidad es despejable, MATEMÁTICAMENTE no tiene ningún problema, e incluso es totalmente viable y legítimo (matemáticamente, insisto).
Basta considerar la Fórmula Blac-scholes como una ECUACIÓN matemática, con un conjunto de variables que eventualmente podemos considerarl...    Leer más

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Si lo he hecho, pero sólo para el Mercado Español, y durante un periodo máximo

Javi01 16 de enero de 2014 01:07 Comentarios

Si lo he hecho, pero sólo para el Mercado Español, y durante un periodo máximo de 3 años. Aunque los resultados han sido buenos, no los considero ESTADISTICAMENTE representativos.

Considero que son pocos mercados y poco tiempo. Creo que un backtesting ESTADISTICAMENTE representativo neces...    Leer más

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