Sistemas de Trading con Visual Chart

	Alexey de la Loma
	Mario Somada

Saca el máximo provecho a las herramientas clave en el diseño, programación, evaluación y puesta en marcha de tus Sistemas de Trading.

Con los conocimientos adquiridos en este curso, diseñaras tus propios Sistemas de Trading , reduciras tiempos de aprendizaje , y evitaras errores muy comunes que llevan aparejados grandes pérdidas tanto de dinero como de tiempo.

El programa tiene un enfoque práctico y de aplicación inmediata.

En el aprenderas cómo planificar, crear, ejecutar y medir resultados de tus Sistemas de Trading de manera eficaz.

En este curso aprenderás

- Qué es un Sistema de Trading.
- Cómo Programar tus Sistemas de Trading en Visual Chart.
- Cómo evaluar tus sistemas de trading de forma que identifiques los ganadores.
- La importancia de la Psicología.
- Cómo aplicar estrategias de Money Management .
- Cómo maximizar la relación rentabilidad/riesgo.
- Cómo controlar el riesgo que estas dispuesto a asumir .
- Cómo automatizar todo el proceso del trading.

Ponentes:

Alexey de la Loma
Consejero Delegado de T S Analitycs
Licenciado en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Socio fundador de TradeSolver, empresa que gestiona el portal de trading www.hispatrading.com y la librería financiera www.hispafinanzas.com . Desde el año 2001 se dedica, exclusivamente, a los mercados financieros, como Trader por cuenta propia y especialista en Money Management, sistemas automáticos de inversión a corto plazo y Técnicas Cuantitativas aplicadas a los mercados financieros.

Mario Somada
Director de CursosBolsa.com
Desarrollador de Sistemas de Trading y Trader por cuenta propia desde el año 2000. Director del portal www.cursosbolsa.com dedicado al asesoramiento sobre sistemas de trading y gestión monetaria. Director de la revista Gestión Alternativa.

Testimonios de alumnos que han realizado nuestros cursos:

"El curso recibido, fue compacto y directo, para gente que como yo empezamos desde hace relativamente poco tiempo es importantísimo poder contar con las nociones y bases de los profesionales para a partir de ahí empezar a trabajar mas en serio en el estudio y perfeccionamiento de los conocimientos."

"Me abrió los ojos en ver lo importante que es “saber” antes de entrar en mercado de una forma mas seria. Creo que me he ahorrado por lo menos un año de perdidas y despistes ."

"Enhorabuena y gracias."

Javier Huerta.
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"El curso de sistemas de trading de Alexey De La Loma sintetiza muy bien las diferentes herramientas utilizadas para comprender el apasionante mundo de los sistemas automáticos , dejando al alumno con una documentación y conocimientos difíciles de encontrar en un mismo manual sobre sistemas de trading mecánicos."

José Antonio Carpio Villatoro
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" El curso ha cumplido completamente mis expectativas ayudandome en el camino hacia el desarrollo de mi trading de una forma más profesional. La constante referencia a ejemplos y ejercicios prácticos ha sido uno de los elementos más potentes del aprendizaje ."

Renato Antinori
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“ El curso de sistemas me dio las herramientas esenciales para poder desarrollar mis propias estrategias y plasmarlas en sistemas mecánicos y objetivos . De esta forma pude abandonar definitivamente las sesiones donde los sentimientos acababan por sobreponerse a la razón; se acabaron los amagos de infarto y la desagradable sensación de no saber que decisión tomar cuando la posición se vuelve adversa”.

Sergio de Miguel
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"Como profesional de la informática conozco las limitaciones de la programación y no la idealizo.

El curso de sistemas de trading me permitió comprender los riesgos del uso de sistemas automáticos, cómo optimizarlos, combinarlos y hacer una gestión eficaz basada en estas herramientas.

Me sorprendió gratamente lo ameno y práctico del curso: no había lugar para el aburrimiento y sí para plasmar rápidamente las ideas en un sistema y analizar el posible comportamiento de éste en el mercado."

Antonio Abad
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"Una de las cosas que más me asombró del curso fue la explicación sobre los diferentes pasos que suele dar un inversor, desde que empieza a realizar las primeras operaciones hasta que puede considerarse un trader profesional. En este último estadio la automatización de los sistemas de trading supone llegar a dar un salto cualitativo en la forma de invertir."

"El curso te proporciona no sólo un repaso por el estado del arte de estos sistemas, si no que ofrece una extensa documentación donde poder seguir formándote una vez acabado. Y lo más importante es que todo esto lo explican junto con ejemplos de casos reales en los que ellos han estado involucrados, que es lo que más valor real le da bajo mi punto de vista ."

Jesús Pérez Sánchez
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Programa del curso

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING

Definición de sistema de trading. Qué es un sistema de trading.

• Sistemas discrecionales, sistemas mecánicos y sistemas automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. inversión [Buy and Hold).
• Acciones vs. futuros. Tendencia vs. contra-ten-dencia.

Postura académica: Teoría del paseo aleatorio.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Ejemplo de operativa real automatizada.

Plan de trading.

• Psicología, money management y sistema.
• Management completo.

Evolución del trader de sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART

• PDV - Plataforma de diseño visual. Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Ventajas de la PDV.

Interface de la PDV

• Barra de diseño visual.
• Mostrar y crear.
• Grid, ver conectores y vista global.
• Condiciones y bucles.
• Sistemas - Ordenes de Compraventa.
• Indicadores - Establecer valor del indicador.
• Estudios - Dibujar estudio.
• Sentencias.
• Conectar elementos y eliminar.

Componentes de la programación en PDV..

• Herramientas.
• Comandos.
• Operadores.

III. ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTADÍSTICA

Introducción al Análisis Técnico.

• Indicadores de tendencia (medias móviles, rotura de rangos, ADX).
• Indicadores de contra-tendencia (RSI, Estocástico, MACD).
• Indicadores de volatilidad (ATR, Bollinger bands).

Introducción a la Estadística.

• Media, Moda, Mediana y Desviación típica.
• Tipos de distribuciones. Normal y Lognormal.
• Test de significación y contrastes de hipótesis.
• Coeficiente de correlación.

Inteligencia Artificial.

• Sistemas expertos y redes neuronales.
• Algoritmos genéticos y Lógica difusa.

IV. COMPONENTES DE UN SISTEMA Y TIPOLOGÍA

Componentes de un sistema.

• Reglas de entrada y salida.
• Indicadores técnicos.
• Parámetros. Filtros y Stops.

Gestión del Riesgo o Risk Management.

• Tipos de stop loss.
• Profit Targets.

Tipos de Sistemas de Trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Resto de Sistemas.

Trend Following y Market Facilitation.

V. FASES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Selección de Mercados y Activos Financieros.

• Qué tipo de comportamiento de mercado estoy buscando.
• Volatilidad y liquidez.
• Qué producto se ajusta mejor a mis necesidades.
• Time Frame (Intraday, daily, weekly).

Desarrollo de la idea genérica.

Transformación de la idea en un conjunto de reglas objetivas.

Backtesting y optimización de parámetros.

Mantenimiento y mejora del sistema desarrollado.

VI. Programación en PDV.

Desarrollo lógico de la idea a programar.

El calculo. Histórico vs Real.

Diagrama de flujo (la importancia del orden).

• Un solo comienzo .
• Puntos de enlace.
• Conectores.
• El diagrama.
• Compilar.

Verificar. Histórico vs Real.

Programación de Indicadores .

• Una sola línea. Histograma del Macd.
• Varias líneas. RSI modificado.

Programación de Estudios.

• Alcista - Bajista.

Programación de sistemas.

• Solo con ordenes.
• Basados en precio.
• Basados en indicadores.
• Con trailing stop.
• Intradiarios.
• De volatilidad.

VII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE FIT­TING

Optimización: amigo o enemigo.

• Tipos de Optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Ejemplos de curve-fitting.
• Formas de evitar el curve-fitting.

Mapas de Optimización. Robustez.

• Gráficos en dos dimensiones.
• Gráficos en tres dimensiones.

Alternativas a la Optimización tradicional.

• Optimización de prueba externa.
• Optimización Proyectada ( W.F.O).

VIII. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Por qué es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional.
• Exceso de confianza.
• El santo grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la Intuición.
• Contabilidad mental.

Psicología de masas.

• Desde la tulipmanía a la burbuja de internet.

Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real.

• La importancia de la disciplina.
• Diario de las operaciones reales vs. teóricas.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.

Sistemas automáticos vs. sistemas mecánicos.

Elimine sus limitaciones emocionales.

¿Cómo enviar señales automáticas con Visual Chart? Cerrando el círculo.

IX. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Objeto de la evaluación: objetividad vs. subjetividad.

Análisis gráfico.

• Equity curve analysis.

Estadisticas.

• Información general.
• Analisis de tiempos.
• Analisis de riesgos.
• Datos generales.
• Listados.

Análisis de riesgos.

• Fiabilidad vs. Índice Positivos/Negativos.
• Profit factor.
• Ratios de rentabilidad riesgo. Ratio.
• Máximo DrawDown.

Datos Generales.

Optimización.

X. GESTIÓN MONETARIA Y DIVERSIFICACIÓN

Desarrollo post-sistema.

Money management, ese gran desconocido.

• Qué es money management.
• Qué no es money management.
• El experimento de Ralph Vince.
• Gestión Monetaria y Draw. El uncle point.
• Martingala vs. Antimartingala.
• Apalancamiento asimétrico.
• Las tres fases en la implementación de la gestión monetaria.

Estrategias de gestión monetaria.

Portfolio management o diversificación.

• El milagro de la diversificación.
• Tipología de la Diversificación.
• Efecto en los ratios y en la Equity Line.

Ejemplos prácticos de aplicación de diversificación.

• Portfolios de acciones.
• Portfolio de futuros.

Lugar y fechas de celebración

20, 21 y 22 de noviembre de 2009

Horarios
Viernes de 4 a 8.
Sabado de 10 a 2 y de 4 a 8.
Domingo de 10 a 2 y de 4 a 8.

Precio: 850 euros.
Precio especial para usuarios de Rankia: 799 euros.

Derechos de inscripción incluyen:

- Documentación completa sobre el contenido del curso, que incluye 2 manuales de más de 150 páginas cada uno, elaborados por Alexey de la Loma y Mario Somada (Valorados en 200 Euros).

- Soporte de seguimiento personalizado a cargo de los profesores del curso durante 60 días (Valorado en 150 Euros).

- Descuento del 10% en todos los packs de la librería on-line Hispafinanzas.com

- Comida de los 2 días del curso.

- Garantía. Si por cualquier motivo durante los 6 meses siguientes a la impartición del curso crees que no ha cumplido con tus expectativas , sencillamente nos avisas y te devolvemos el dinero.

En total recibe artículos y servicios por un valor de mas de 400 euros, teniendo en cuenta que algunos de ellos son exclusivos y solo están disponibles para los alumnos de nuestro curso, como por ejemplo los manuales especializados o el seguimiento personalizado.

Las plazas están limitadas a 16 personas y serán completadas por riguroso orden de inscripción.

Si deseas más información, también puedes contactar con Rankia:

Teléfono: 963 81 44 81