Spread Ibex/Dow?

No sé si es una locura, pero viendo la gran descorrelación entre índices, voy a cortos de dow frente a largos de ibex. ¿Te apuntarías? o es una locura.

Será Largos US30, cortos IBEX.

Antes de hacer cualquier operación recomendaría que analizaras la correlación histórica de ambos indices, su volatilidad y sus diferenciales. Solamente así sabrás con cuál vender y cual comprar, además de que tendrás un aproximado del risk/reward.

Lo que estáis tratando de hacer se conoce como "stat arb" o arbitraje estadístico. Es una buena estrategia pero recomiendo que busquéis en google para hacer mas certera la operación porque el stat-arb es uno de los sistemas básicos en muchos hedge funds y si metéis la operación por intuición, podéis salir quemado.

Lo digo por experiencia, porque hace mas de un año traté de hacer stat-arb con el Dow Vs Non-farm Payroll y con FXI y DIA, y salí fregado. Pero de todos modos suerte

Saludos

Si quieres seguirlo, puedes hacerte un gráfico compuesto en Pro Real Times:

Creo recordar hacerlo así:

Cargar plataforma / mostrar/ spreads/ gestión de spreads / buscar valor 1 /seleccionar operación y proporción (en este caso valor 1= 1, pues buscamos un spread 1/1...y luego se puede restar o dividir)/ buscar valor 2.

Pongo a continuación el pantallazo de los spreads que sigo a veces , y que tengo guardados.
Los spreads trigo-maiz y BBVA -San veréis que están restados, y el que he hecho ahora DOW/Ibex35 está dividido .

Es cuestión de explorar y seguirlos.
Solo hacer hincapié en que el Ibex ha llegado a estar por encima del Dow en 2008 ó 2009,no recuerdo bien...aunque lo normal era que se llevaran 200 puntos+- pero es que la cotización del euro/dólar también cambia; espero que se vea en el gráfico (no lo sigo,por lo que pongo solo el procedimiento, por si a alguien le sirve)

Aquí tienes información a tutiplén:

http://www.rankia.com/blog/llinares/364628-analisis-tecnico-avanzado-graficos-compuestos

http://www.rankia.com/blog/llinares/buscar?cof=FORID%3A11&cx=013704910534150116047%3Abtzo37e09g8&q=gr%C3%A1ficos+compuestos%2Bsite%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.rankia.com%2Fblog%2Fllinares