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Tablas de Valoraciones

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Tablas de Valoraciones
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352 / 586
#2809

Re: Tablas de Valoraciones

Lo cierto Javi01 es que me asusta un poco el hecho contradictorio (para mi) que tus Tablas "marquen" compra y tu C.O. "marque" venta.

Lo digo desde el respeto, aunque no lo parezca.

Empiezo a pensar que realmente la Bolsa es totalmente aleatoria y que sí, es preciso gestionarla activamente... pero no estoy seguro.

Me siento realmente un poco confundido y espero no haberte ofendido y tampoco al resto de foristas.

Gracias por tus aportaciones.

#2810

Re: Tablas de Valoraciones

2016-05-06


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-05-05      CRP.PA       =  144,20      106         1,8%       vender
2016-05-05      MAA.PA       =  142,00      128         2,8%       vender
2016-05-05      ^IBEX        =    8689       92        16,1%   8594,72 cpa
2016-05-06      IBE.MC       =    6,10       31        11,8%
2016-05-06      REE.MC       =   78,02       63        12,2%     83,31 vta
2016-05-06      ENG.MC       =   26,61       45        12,6%
2016-05-06      AMS.MC       =   39,42       37        14,6%
2016-05-06      ELE.mc       =   18,29       15        13,7%
2016-05-06      ITX.MC       =   27,53        8        18,5%
2016-05-06      FER.MC       =   18,17       22        15,3%
2016-05-06      AENA.MC      =  122,65       75        16,3%    128,94 vta
2016-05-06      ABE.MC       =   14,40        8        15,4%
2016-05-06      TEF.MC       =    9,22       35        20,8%
2016-05-06      GAS.mc       =   17,67        4        16,3%
2016-05-06      GRF.MC       =   18,22       19        16,6%
2016-05-06      EBRO.MC      =   20,13       82        12,6%     20,76 vta
2016-05-06      VIS.MC       =   48,45       12        14,5%
2016-05-06      BBVA.MC      =    5,63       53        25,3%
2016-05-06      CLNX.mc      =   13,96       34        17,3%
2016-05-06      MRL.MC       =    9,70       33        18,4%
2016-05-06      ANA.mc       =   69,63       22        18,0%
2016-05-06      SAN.mc       =    4,07       31        28,9%
2016-05-06      LOG.MC       =   19,95       52        14,9%
2016-05-06      BKT.mc       =    6,35        1        20,2%
2016-05-06      SAY.mc       =    9,21       23        13,5%
2016-05-06      ACS.mc       =   27,99       15        21,3%
2016-05-06      TL5.MC       =   11,58       64        20,8%     12,55 vta
2016-05-06      DIA.mc       =    4,79       38        22,7%
2016-05-06      MAP.MC       =    2,16       23        23,1%
2016-05-06      BME.MC       =   28,15       11        20,3%
2016-05-06      MEL.MC       =   10,69        9        20,5%
2016-05-06      CABK.mc      =    2,43       65        28,1%
2016-05-06      COL.mc       =    0,65       12        19,4%
2016-05-06      AXIA.mc      =   12,89       32        17,5%
2016-05-06      IAG.mc       =    6,40       37        26,1%
2016-05-06      GCO.mc       =   26,78        5        18,1%
2016-05-06      FCC.mc       =    7,58        5        22,6%
2016-05-06      HIS.mc       =   12,37        3        18,2%
2016-05-06      REP.MC       =   11,42       12        30,4%
2016-05-06      ZOT.MC       =    9,07       33        19,4%
2016-05-06      PSG.MC       =    5,42       75        19,8%      5,72 vta
2016-05-06      ALB.mc       =   36,78       17        17,1%
2016-05-06      GAM.mc       =   17,60       47        27,5%
2016-05-06      ALM.MC       =   13,75       55        20,8%
2016-05-06      SAB.mc       =    1,56       13        28,3%
2016-05-06      CIE.MC       =   15,40       53        19,4%
2016-05-06      BKIA.mc      =    0,78       60        27,8%
2016-05-06      LRE.mc       =    8,81        3        17,8%
2016-05-06      TRE.mc       =   29,00       34        26,2%
2016-05-06      IDR.MC       =   10,20       19        25,4%
2016-05-06      A3M.mc       =   11,28       30        25,7%
2016-05-06      POP.mc       =    2,12       71        32,5%
2016-05-06      bdl.MC       =  102,10       37        16,1%
2016-05-06      vid.MC       =   52,55       61        19,1%
2016-05-06      ACX.MC       =   10,34        8        29,9%
2016-05-06      NHH.mc       =    4,23       17        26,2%
2016-05-06      rovi.mc      =   14,65       33        17,3%
2016-05-06      CAF.MC       =  275,00        8        22,4%
2016-05-06      mcm.MC       =   36,00       38        17,8%
2016-05-06      fae.mc       =    2,76       33        21,2%
2016-05-06      pac.mc       =    5,20       24        19,4%
2016-05-06      fdr.MC       =    3,77       63        19,4%      4,08 vta
2016-05-06      eno.mc       =    8,05        1        19,5%
2016-05-06      air.MC       =   54,10       16        22,6%
2016-05-06      scyr.mc      =    1,74       32        36,1%
2016-05-06      ohl.mc       =    5,71       54        36,5%
2016-05-06      tlgo.mc      =    4,32       53        28,3%
2016-05-06      enc.mc       =    2,34       52        32,5%
2016-05-06      tub.MC       =    2,18       12        29,3%
2016-05-06      MERCADO      =                0        14,0%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 215168 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 178948
Liquidez = 36220  [incluye Dividendos=1360]

RENTABILIDAD(Reta) = -4487 =- 2,0% a 2016-05-06
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,7%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 56193 =25,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,10   =  10095                -  
REE.MC       =   134 x   78,02   =  10455                -  
AMS.MC       =   232 x   39,42   =   9145                -  
ITX.MC       =   310 x   27,53   =   8534                -  
FER.MC       =   522 x   18,17   =   9485                -  
ABE.MC       =   664 x   14,40   =   9558                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,22   =   9722                -  
GAS.mc       =   631 x   17,67   =  11150   112 x  18,77 = 2102 = vta
GRF.MC       =   388 x   18,22   =   7069   126 x  16,95 = 2136 = cpa
EBRO.MC      =   445 x   20,13   =   8958                -  
VIS.MC       =   143 x   48,45   =   6929    45 x  44,85 = 2018 = cpa
SAN.mc       =  2074 x    4,07   =   8433                -  
ACS.mc       =   309 x   27,99   =   8649                -  
DIA.mc       =  1810 x    4,79   =   8661                -  
MAP.MC       =  4465 x    2,16   =   9649                -  
BME.MC       =   335 x   28,15   =   9430                -  
REP.MC       =   809 x   11,42   =   9235   176 x  12,58 = 2214 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,07   =   6984                -  
TRE.mc       =   301 x   29,00   =   8729                -  
IDR.MC       =   792 x   10,20   =   8078                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2811

Re: Tablas de Valoraciones

2016-05-13


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-05-12      CRP.PA       =  143,91       99         1,8%    143,98 vta
2016-05-12      MAA.PA       =  142,11      128         2,8%       vender
2016-05-12      ^IBEX        =    8663       93        16,0%   8583,94 cpa
2016-05-13      IBE.MC       =    6,13       36        11,8%
2016-05-13      REE.MC       =   78,10       80        12,1%     80,80 vta
2016-05-13      ENG.MC       =   26,89       66        12,6%     28,57 vta
2016-05-13      AMS.MC       =   39,80       41        14,5%
2016-05-13      ELE.mc       =   18,28       32        13,5%
2016-05-13      ITX.MC       =   28,13        0        18,5%
2016-05-13      FER.MC       =   18,01       25        14,9%
2016-05-13      AENA.MC      =  121,65       69        16,0%    129,22 vta
2016-05-13      ABE.MC       =   14,29        4        15,3%
2016-05-13      TEF.MC       =    9,61       20        20,8%
2016-05-13      GAS.mc       =   16,97        5        16,4%
2016-05-13      GRF.MC       =   18,18       20        16,4%
2016-05-13      EBRO.MC      =   20,60       94        12,5%     20,81 vta
2016-05-13      VIS.MC       =   48,44       11        14,2%
2016-05-13      BBVA.MC      =    5,51       57        25,0%
2016-05-13      CLNX.mc      =   14,07       29        17,1%
2016-05-13      MRL.MC       =    9,43       42        18,2%
2016-05-13      ANA.mc       =   69,58       38        17,7%
2016-05-13      SAN.mc       =    4,06       31        28,5%
2016-05-13      LOG.MC       =   19,84       48        14,6%
2016-05-13      BKT.mc       =    6,28        5        19,6%
2016-05-13      SAY.mc       =    9,23       23        13,5%
2016-05-13      ACS.mc       =   27,57        9        21,0%
2016-05-13      TL5.MC       =   11,54       60        20,6%
2016-05-13      DIA.mc       =    5,41       19        23,4%
2016-05-13      MAP.MC       =    2,15       13        22,9%
2016-05-13      BME.MC       =   28,04       13        19,8%
2016-05-13      MEL.MC       =   10,48       16        20,2%
2016-05-13      CABK.mc      =    2,39       68        27,5%
2016-05-13      COL.mc       =    0,66       16        19,5%
2016-05-13      AXIA.mc      =   12,55       19        17,7%
2016-05-13      IAG.mc       =    6,46       28        25,5%
2016-05-13      GCO.mc       =   26,46        0        17,8%
2016-05-13      FCC.mc       =    7,58        7        21,7%
2016-05-13      HIS.mc       =   12,52        2        18,1%
2016-05-13      REP.MC       =   11,52       14        30,0%
2016-05-13      ZOT.MC       =    9,06       32        18,9%
2016-05-13      PSG.MC       =    5,62       88        19,6%      5,76 vta
2016-05-13      ALB.mc       =   37,75        7        16,8%
2016-05-13      GAM.mc       =   17,60       47        26,7%
2016-05-13      ALM.MC       =   13,57       57        20,9%
2016-05-13      SAB.mc       =    1,52       21        27,5%
2016-05-13      CIE.MC       =   15,87       64        19,2%     17,12 vta
2016-05-13      BKIA.mc      =    0,76       64        27,2%
2016-05-13      LRE.mc       =    8,83        3        18,1%
2016-05-13      TRE.mc       =   29,05       34        25,4%
2016-05-13      IDR.MC       =    9,91        9        25,0%
2016-05-13      A3M.mc       =   11,09       23        24,8%
2016-05-13      POP.mc       =    2,05       77        31,8%      1,84 cpa
2016-05-13      bdl.MC       =  107,00       57        16,4%
2016-05-13      vid.MC       =   53,45       69        18,8%     57,10 vta
2016-05-13      ACX.MC       =   10,00        2        29,7%
2016-05-13      NHH.mc       =    4,07       29        25,5%
2016-05-13      rovi.mc      =   14,44       26        17,1%
2016-05-13      CAF.MC       =  279,05       13        22,2%
2016-05-13      mcm.MC       =   36,80       46        18,1%
2016-05-13      fae.mc       =    2,75       33        20,8%
2016-05-13      pac.mc       =    5,15       20        19,1%
2016-05-13      fdr.MC       =    3,74       56        19,2%
2016-05-13      eno.mc       =    7,78       11        19,5%
2016-05-13      air.MC       =   55,10        9        22,0%
2016-05-13      scyr.mc      =    1,63       47        35,1%
2016-05-13      ohl.mc       =    5,20       71        36,5%
2016-05-13      tlgo.mc      =    4,16       60        28,2%
2016-05-13      enc.mc       =    2,34       50        31,6%
2016-05-13      tub.MC       =    2,10        0        28,6%
2016-05-13      MERCADO      =                1        13,8%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 216386 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 180049
Liquidez = 36337  [incluye Dividendos=1477]

RENTABILIDAD(Reta) = -3269 =- 1,5% a 2016-05-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,5%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 56193 =25,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,13   =  10146                -  
REE.MC       =   134 x   78,10   =  10465    24 x  83,43 = 2002 = vta
AMS.MC       =   232 x   39,80   =   9232                -  
ITX.MC       =   310 x   28,13   =   8719                -  
FER.MC       =   522 x   18,01   =   9401                -  
ABE.MC       =   664 x   14,29   =   9485                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,61   =  10129                -  
GAS.mc       =   631 x   16,97   =  10705                -  
GRF.MC       =   388 x   18,18   =   7052   126 x  17,03 = 2146 = cpa
EBRO.MC      =   445 x   20,60   =   9165                -  
VIS.MC       =   143 x   48,44   =   6926    45 x  45,23 = 2035 = cpa
SAN.mc       =  2074 x    4,06   =   8423                -  
ACS.mc       =   309 x   27,57   =   8518                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,41   =   9798   388 x   5,65 = 2192 = vta
MAP.MC       =  4465 x    2,15   =   9600                -  
BME.MC       =   335 x   28,04   =   9393                -  
REP.MC       =   809 x   11,52   =   9320   171 x  12,55 = 2146 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,06   =   6976                -  
TRE.mc       =   301 x   29,05   =   8746                -  
IDR.MC       =   792 x    9,91   =   7851                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2812

Re: Tablas de Valoraciones

Gracias Javi01, voy detrás de Viscofán para mi cartera de Largo Plazo y me es muy útil tu Tabla para hacerme una idea aproximada de a qué precio me sería correcto adquirirla con idea de quedármela para siempre y no venderla nunca.

También estoy de acuerdo en ir sacando de encima DIA y Repsol.

El agradecimiento es sincero.

#2813

Re: Tablas de Valoraciones

Creo que ya veo:

Diría que la C.O. es un modelo teórico que da por hecho que la Bolsa es totalmente aleatoria y utiliza un algoritmo sofisticado que el autor de vez en cuando va puliendo el cual se sirve de unas variables presentes y pasadas las cuales interactúan entre ellas mismas y dan como resultado una teórica valoración presente y futura a corto plazo que sirve como indicación para comprar y/o vender paquetes pequeños pero proyectando el conjunto global ayudándose de la Tablas a un horizonte de largo plazo no inferior a una década si bien al gestionarla activamente es muy posible que en esos 10 años o más la composición de la C.O. haya sufrido una alteración total desde sus inicios y no se parezca en nada a sí misma cuando empezó.

No podría decir si es darwiniana o no pero me sería muy útil saber si es más rentable que el modelo perezoso de buy&hold de blue chips también a largo plazo (incluso más de 10 años) si bien creo que lo merece.

Realmente es difícil batir al mercado o al menos a la inflación de forma que nuestro patrimonio pueda aumentar y desde luego tampoco me parece buena idea confiar en la mayoría de fondos de inversión.

Muy probablemente ese algo contradictorio que veo en las "señales" no es tendencia sino aleatoriedad... o el signo de los tiempos como decía el pequeño Principe e.p.d.

Gracias Javi01

#2814

Re: Tablas de Valoraciones

2016-05-20


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-05-20      CRP.PA       =  143,77       95         1,8%    144,06 vta
2016-05-20      MAA.PA       =  142,08      126         2,8%       vender
2016-05-20      ^IBEX        =    8771       82        15,9%   8559,85 cpa
2016-05-20      IBE.MC       =    6,08       31        11,6%
2016-05-20      REE.MC       =   76,99       72        12,1%     80,76 vta
2016-05-20      ENG.MC       =   26,81       64        12,6%     28,57 vta
2016-05-20      AMS.MC       =   39,87       41        14,3%
2016-05-20      ELE.mc       =   17,99       25        13,3%
2016-05-20      ITX.MC       =   28,80       10        18,4%
2016-05-20      FER.MC       =   18,66       10        14,9%
2016-05-20      AENA.MC      =  122,50       71        15,9%    129,57 vta
2016-05-20      ABE.MC       =   14,43        9        15,2%
2016-05-20      TEF.MC       =    9,19       33        20,9%
2016-05-20      GAS.mc       =   17,06        2        16,3%
2016-05-20      GRF.MC       =   18,64        9        16,4%
2016-05-20      EBRO.MC      =   20,57       92        12,5%     20,86 vta
2016-05-20      VIS.MC       =   49,21        3        14,0%
2016-05-20      BBVA.MC      =    5,63       49        24,6%
2016-05-20      CLNX.mc      =   14,41       20        17,1%
2016-05-20      MRL.MC       =    9,43       41        18,1%
2016-05-20      ANA.mc       =   66,05       17        17,7%
2016-05-20      SAN.mc       =    4,15       24        27,6%
2016-05-20      LOG.MC       =   20,03       52        14,5%
2016-05-20      BKT.mc       =    6,56       11        19,4%
2016-05-20      SAY.mc       =    8,84        2        13,3%
2016-05-20      ACS.mc       =   28,12       16        20,8%
2016-05-20      TL5.MC       =   11,73       66        20,2%     12,62 vta
2016-05-20      DIA.mc       =    5,25        8        23,1%
2016-05-20      MAP.MC       =    2,19        8        22,4%
2016-05-20      BME.MC       =   27,69       17        19,4%
2016-05-20      MEL.MC       =   10,71        8        20,1%
2016-05-20      CABK.mc      =    2,45       62        26,4%
2016-05-20      COL.mc       =    0,65       15        19,2%
2016-05-20      AXIA.mc      =   12,76       26        17,5%
2016-05-20      IAG.mc       =    6,66       17        25,4%
2016-05-20      GCO.mc       =   26,44        0        17,5%
2016-05-20      FCC.mc       =    7,58        8        21,0%
2016-05-20      HIS.mc       =   11,69       24        18,9%
2016-05-20      REP.MC       =   11,30        7        29,7%
2016-05-20      ZOT.MC       =    9,21       25        18,7%
2016-05-20      PSG.MC       =    5,68       91        19,1%      5,79 vta
2016-05-20      ALB.mc       =   37,52        9        16,7%
2016-05-20      GAM.mc       =   17,65       48        26,0%
2016-05-20      ALM.MC       =   13,61       53        21,2%
2016-05-20      SAB.mc       =    1,58       10        26,7%
2016-05-20      CIE.MC       =   15,81       63        18,8%     17,09 vta
2016-05-20      BKIA.mc      =    0,77       60        26,2%
2016-05-20      LRE.mc       =    8,76        0        17,8%
2016-05-20      TRE.mc       =   28,08       42        25,4%
2016-05-20      IDR.MC       =    9,79        4        24,4%
2016-05-20      A3M.mc       =   11,01       20        24,3%
2016-05-20      POP.mc       =    2,12       69        31,0%
2016-05-20      bdl.MC       =  105,00       48        16,4%
2016-05-20      vid.MC       =   54,35       74        18,8%     57,39 vta
2016-05-20      ACX.MC       =    9,85        7        29,2%
2016-05-20      NHH.mc       =    4,20       18        25,7%
2016-05-20      rovi.mc      =   14,00       13        17,0%
2016-05-20      CAF.MC       =  283,25       18        22,3%
2016-05-20      mcm.MC       =   35,93       35        17,8%
2016-05-20      fae.mc       =    2,83       43        20,5%
2016-05-20      pac.mc       =    5,23       25        19,1%
2016-05-20      fdr.MC       =    3,75       56        18,9%
2016-05-20      eno.mc       =    8,02        1        19,9%
2016-05-20      air.MC       =   54,00       15        21,7%
2016-05-20      scyr.mc      =    1,66       41        34,8%
2016-05-20      ohl.mc       =    5,13       71        36,2%
2016-05-20      tlgo.mc      =    4,24       54        27,5%
2016-05-20      enc.mc       =    2,38       44        31,8%
2016-05-20      tub.MC       =    2,07        4        28,6%
2016-05-20      MERCADO      =                3        13,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 216803 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 180006
Liquidez = 36797  [incluye Dividendos=1937]

RENTABILIDAD(Reta) = -2852 =- 1,3% a 2016-05-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,3%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 56193 =25,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,08   =  10062                -  
REE.MC       =   134 x   76,99   =  10317                -  
AMS.MC       =   232 x   39,87   =   9249                -  
ITX.MC       =   310 x   28,80   =   8928                -  
FER.MC       =   522 x   18,66   =   9741                -  
ABE.MC       =   664 x   14,43   =   9578                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,19   =   9682                -  
GAS.mc       =   631 x   17,06   =  10762                -  
GRF.MC       =   388 x   18,64   =   7230                -  
EBRO.MC      =   445 x   20,57   =   9151                -  
VIS.MC       =   143 x   49,21   =   7037                -  
SAN.mc       =  2074 x    4,15   =   8597                -  
ACS.mc       =   309 x   28,12   =   8688                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,25   =   9503   388 x   5,65 = 2192 = vta
MAP.MC       =  4465 x    2,19   =   9769                -  
BME.MC       =   335 x   27,69   =   9276                -  
REP.MC       =   809 x   11,30   =   9142                -  
ZOT.MC       =   770 x    9,21   =   7092                -  
TRE.mc       =   301 x   28,08   =   8451                -  
IDR.MC       =   792 x    9,79   =   7753                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2815

Re: Tablas de Valoraciones

2016-05-25


  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-05-25      CRP.PA       =  143,93       97         1,8%    144,10 vta
2016-05-25      MAA.PA       =  142,27      127         2,8%       vender
2016-05-25      ^IBEX        =    9125       49        16,0%
2016-05-25      IBE.MC       =    6,16       42        11,8%
2016-05-25      REE.MC       =   78,65       93        12,1%     79,56 vta
2016-05-25      ENG.MC       =   27,00       75        12,6%     28,08 vta
2016-05-25      AMS.MC       =   40,35       52        14,3%
2016-05-25      ELE.mc       =   18,16       33        13,3%
2016-05-25      ITX.MC       =   29,32       19        18,4%
2016-05-25      FER.MC       =   19,12        0        15,2%
2016-05-25      AENA.MC      =  119,75       65        16,0%    127,54 vta
2016-05-25      ABE.MC       =   14,56       14        15,2%
2016-05-25      TEF.MC       =    9,48        7        20,5%
2016-05-25      GAS.mc       =   17,58       11        16,1%
2016-05-25      GRF.MC       =   19,68       15        16,6%
2016-05-25      EBRO.MC      =   20,83      110        12,3%       vender
2016-05-25      VIS.MC       =   49,29        2        13,9%
2016-05-25      BBVA.MC      =    6,09       21        25,3%
2016-05-25      CLNX.mc      =   14,19       23        17,0%
2016-05-25      MRL.MC       =    9,68       28        18,0%
2016-05-25      ANA.mc       =   67,59       30        17,5%
2016-05-25      SAN.mc       =    4,44        2        28,3%
2016-05-25      LOG.MC       =   20,03       58        14,5%
2016-05-25      BKT.mc       =    6,83       31        19,5%
2016-05-25      SAY.mc       =    9,00       12        13,3%
2016-05-25      ACS.mc       =   29,03       31        20,6%
2016-05-25      TL5.MC       =   11,90       80        20,1%     12,38 vta
2016-05-25      DIA.mc       =    5,34       15        23,0%
2016-05-25      MAP.MC       =    2,34       18        22,7%
2016-05-25      BME.MC       =   28,89        1        19,4%
2016-05-25      MEL.MC       =   11,03        4        19,9%
2016-05-25      CABK.mc      =    2,65       34        26,9%
2016-05-25      COL.mc       =    0,68       33        19,1%
2016-05-25      AXIA.mc      =   12,83       31        17,4%
2016-05-25      IAG.mc       =    7,25       11        25,7%
2016-05-25      GCO.mc       =   27,80       23        17,5%
2016-05-25      FCC.mc       =    7,59        7        20,8%
2016-05-25      HIS.mc       =   11,32       31        18,8%
2016-05-25      REP.MC       =   11,94       27        29,9%
2016-05-25      ZOT.MC       =    9,32       19        18,7%
2016-05-25      PSG.MC       =    5,60       93        18,9%      5,67 vta
2016-05-25      ALB.mc       =   38,76        5        16,7%
2016-05-25      GAM.mc       =   17,63       53        25,4%
2016-05-25      ALM.MC       =   14,24       34        21,2%
2016-05-25      SAB.mc       =    1,70       16        26,9%
2016-05-25      CIE.MC       =   16,48       90        18,8%     16,80 vta
2016-05-25      BKIA.mc      =    0,83       34        26,8%
2016-05-25      LRE.mc       =    8,75        0        17,5%
2016-05-25      TRE.mc       =   28,46       34        25,1%
2016-05-25      IDR.MC       =   10,18       20        24,3%
2016-05-25      A3M.mc       =   11,45       37        24,1%
2016-05-25      POP.mc       =    2,36       36        31,8%
2016-05-25      bdl.MC       =  104,10       49        16,3%
2016-05-25      vid.MC       =   54,85       85        18,8%     56,38 vta
2016-05-25      ACX.MC       =   10,11        1        28,8%
2016-05-25      NHH.mc       =    4,49        4        25,8%
2016-05-25      rovi.mc      =   14,05       15        17,0%
2016-05-25      CAF.MC       =  298,50       42        22,3%
2016-05-25      mcm.MC       =   36,66       48        18,1%
2016-05-25      fae.mc       =    2,85       52        20,3%
2016-05-25      pac.mc       =    5,38       41        18,9%
2016-05-25      fdr.MC       =    3,71       56        18,8%
2016-05-25      eno.mc       =    8,00       12        19,9%
2016-05-25      air.MC       =   56,15        1        21,6%
2016-05-25      scyr.mc      =    1,88        5        35,5%
2016-05-25      ohl.mc       =    5,34       55        35,9%
2016-05-25      tlgo.mc      =    4,30       45        26,9%
2016-05-25      enc.mc       =    2,50       27        31,6%
2016-05-25      tub.MC       =    2,22       19        28,6%
2016-05-25      MERCADO      =               24        13,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 222082 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 185285
Liquidez = 36797  [incluye Dividendos=1937]

RENTABILIDAD(Reta) = 2427 = 1,1% a 2016-05-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,4%
Correlación = 72%
Rotación.Cartera(Rot) = 56193 =25,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,16   =  10194                -  
REE.MC       =   134 x   78,65   =  10539    25 x  83,43 = 2086 = vta
AMS.MC       =   232 x   40,35   =   9361                -  
ITX.MC       =   310 x   29,32   =   9089                -  
FER.MC       =   522 x   19,12   =   9981                -  
ABE.MC       =   664 x   14,56   =   9665                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,48   =   9992                -  
GAS.mc       =   631 x   17,58   =  11093   118 x  18,51 = 2184 = vta
GRF.MC       =   388 x   19,68   =   7636                -  
EBRO.MC      =   445 x   20,83   =   9267    90 x  22,12 = 1991 = vta
VIS.MC       =   143 x   49,29   =   7048                -  
SAN.mc       =  2074 x    4,44   =   9209                -  
ACS.mc       =   309 x   29,03   =   8969                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,34   =   9656   388 x   5,65 = 2192 = vta
MAP.MC       =  4465 x    2,34   =  10448   949 x   2,34 = 2221 = vta
BME.MC       =   335 x   28,89   =   9678    67 x  31,22 = 2092 = vta
REP.MC       =   809 x   11,94   =   9655   180 x  12,42 = 2236 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,32   =   7176                -  
TRE.mc       =   301 x   28,46   =   8566                -  
IDR.MC       =   792 x   10,18   =   8063                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2816

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01, Gracias por tus tablas me han sido de mucha utilidad. Perdona que te de la lata pero quisiera preguntarte que sugieres sobre lo siguiente: tengo acciones de 20 empresas con una media de 2.500€ por empresa, muchas de ellas de tus tablas, actualmente tengo plusvalias del 7,5% en el total de la cartera y un 20% de liquidez, pero no se que hacer con algunas de ellas 4 o 5 con plusvalias muy superiores al 10%, mi duda es si vender el total de esas o solo una parte o ninguna y mantenerlas, o bien reducir el numero de empresas y aportar mas en las restantes. Gracias de nuevo.

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