Echa un vistazo a estos enlaces:
http://www.clasesdebolsa.com/index.php?/archives/454-Que-es-el-ATR-Average-True-Range.html
https://www.rankia.com/blog/ahorrador-compulsivo/409351-stop-loss-volatilidad-atr
Creo que te quedará bastante claro.
Lo primero que tienes que hacer es una lista con tus objetivos y certezas:
Partes con una cuenta de 1.000€. Quieres aprender a enredar un poco y necesitas sobrevivir una temporada con ese capital (y menos). Pretendes operar con productos apalancados y "te gustaría" entrar y salir en el día un par de veces. Falta determinar todo lo demás.
¡Bien! pues todo esto es lo que pretendes y deseas, ahora hay que meterlo en una coctelera y ver si es posible, cómo, y que activos (brokers) te lo van a permitir.
Habrás oído por ahí eso de no arriesgar más del 1-2% de tu capital por operación. Esta es la típica frase que se saca de contexto (de un capítulo de algún libro) y se mete en un post, es obvio que dependerá de la "operación" que pretendas realizar. No es lo mismo una entrada a largo plazo que una operación intradía, no es lo mismo una cuenta de 1.000€ que una de 100.000€...
En el caso que describes lo mejor será algún límite de pérdidas en base a tiempo que te garantice unas cuantas semanas enredando. Si por ejemplo fijas un límite de perdidas del 1,50% de tu capital/semanal (interés compuesto), podrías aguantar una racha de 15 semanas palmando sin parar antes de que tu capital llegase a 800€. En ese punto aumentamos ese límite al 1,75% y podrías tirar otras 15 semanas de pérdidas consecutivas de manera que ambas rachas no te supongan perder más del 40% del inicial en esas 30 semanas. Aquí ya puedes ir tejiendo números.
¿Qué activos piensas tradear? cefedes ¡si! pero sobre qué ¿acciones, índices, forex....? ¿Qué nominales, contratos, lotes...? Ahí va una ayuda.
Imagina que es tu primera semana, que te asignaste una pérdida máxima del 1,50% que vas a respetar escrupulosamente porque es tu deseo sobrevivir al menos 30 ó 40 semanas, esto suponen 15€ de tu cuenta. Pero ¡claro! es tu deseo operar un par de veces al día y como vas a salir como los toros en sanfermines pues imagino que los cinco días de esa semana. Vamos a poner que eres una excepción, 5 trades en esta primera semana, lo que supone que en cada uno vas a asumir una pérdida máxima de 3€ (todo esto se planifica a priori).
Ahora y con estos datos verás que vas a realizar una buena criba sobre los activos y nominales que vas a poder operar, e incluso tendrás que replantearte si es posible operar con ese capital y esa frecuencia sin asumir más riesgo del que en un principio habías estipulado.
Sería conveniente también que como tienes pensado durar al menos 30 semanas realices tus cálculos en el supuesto de un desastre que te lleve a 700€ de capital y no sobre los 1.000 iniciales. No es lo mismo disponer de un límite de pérdidas semanal de 15€ (1,50% de 1000) que de 12,25€ (1,75% de 700)
No te metas todavía con el tema del ATR. Tan sólo vas a echar un vistazo a brokers de cefedes y a los subyacentes con los que trabajan: acciones, indices, commodities, divisas... (comisiones, tamaños de contratos, horquillas, nominales....) y a ver como te encaja todo esto en el plan que vamos exponiendo por aquí a modo de ejemplo.
Por ejemplo:
Imagina que te gustan las acciones del IBEX (que es lo que le mola a la mayoría por aquí), que has leído que está bien un broker de esos que "van a mercado" con sus respectivas comisiones y cánones de bolsa.
Imagina que vuelves a ser "la excepción" y eliges un valor líquido y con buena horquilla, y que pretendes entrar con 1.000€ de nominal sobre esa acción X (el broker solo te retiene el 10% de tu cuenta, 100€).
Pues bien, sólo en cánones de bolsa vas a pagar 5€ por entrada/salida más las comisiones del broker que pueden ser un porcentaje sobre el nominal y/o tener un mínimo por trade.
Está claro que esto choca frontalmente con lo que tenemos y con el plan que llevamos hasta ahora (1.000€ cuenta, un par de trades diarios, garantizar entre 6-12 meses de operativa) y es que el límite de pérdidas está en 3€trade/día y ya partimos de unas pérdidas de 6-8€ sólo por entrar/salir, es ¡imposible!. Tendrías que modificar alguna/s de estas variables o bien buscar otro activo que se adapte a ellas.
Verás que no se trata de "lo que tu quieras tradear y con la frecuencia que tu deseas". Esto es como en el colegio, que yo quería correr los 100m pero sin embargo no tenía cualidades para ello, pero sin embargo sí que las tenía para el medio fondo. Pues esto es más flexible, pero hay condicionantes y hay que valorarlos.
S2 y ya nos cuentas.