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Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

385 respuestas
Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
18 suscriptores
Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre
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#61

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Lo probable en este caso es que se ejerzan ambas patas y si bien ingresa aproximadamente 3000 euros de prima, a vencimiento lo probable es que devuelva 2100. Las garantías están en 3600 euros lo que supone 900 euros de probable beneficio para una inversión neta aproximada de 600 euros en 10 meses.

El problema es si se quiere ajustar operando los strikes vendidos, pues la liquidez puede ser mínima.

Slds.

#62

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Es decir si estamos en el rango de 8000 a 13000 nos llevamos una prima de 443 euros mas osea 443+583,44= 1026,44? Y si no entramos en el rango perdemos los 583,44€ entonces nos quedamos a cero ?

#63

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Hay aun tabla que es muy buena para aproximarse a los límites de los sucesos ya que estos se desvian de la probabilidad,en teoría multiplicar por 10 el denominador de la división es un límite del 99.9% se supone muy fiable. Lanzar una moneda es un 50% probable cara o cruz,sería 1:2 ahora 2 multiplicado por 10 es 20,existe un 99.99% de que ese resultado cara o cruz se produzca en 20 lanzamientos, o lo mismo,que es muy difícil obtener 20 caras o cruces distintas.

#64

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

20 caras o cruces consecutivas.

#65

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Bueno, la probabilidad de que el ibex quede entre 9100 y 11200 a vecimiento de Diciembre es aproximadamente igual a un 37%. (datos del pasado viernes)

La delta de la call 11200 Dic es 0,37 luego aproximadamente hay un 37% de probabilidad de que el ibex expire por encima de 11200 y la delta de la put 9100 es 0,26 luego aproximadamente hay un 26% de probabilidad de que el ibex expire por debajo de 9100.

La probabilidad de que a vencimiento Diciembre expire entre ambos strikes es aproximadamente 1 - (0,37 + 0,26), o sea aproximadamente un 37%.

Saludos

#66

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Pues un mal negocio,ese 50% rentabilidad,debería ser como poco cercano al 200% de posible beneficio,esperanza matemática muy negativa.

#67

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

El breakeven está en realidad en 8300 y 12000 aproximadamente. Una expiración entre 9100 y 8300 y entre 11200 y 12000 la rentabilidad disminuye la rentabilidad pero no la anula hasta no superar los 8300 puntos a la baja o los 12000 al alza. Lo que ocurre es que mayores subidas o bajadas a vencimiento dan rentabilidad negativa.

En realidad cualquier operación de opciones entre horquillas y comisiones muchas veces se inicia con esperanza matemática negativa. En los ajustes está la gracia para darle la vuelta a las posiciones muchas veces.

Slds.

#68

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Por favor leéte los post nº 1 y 15.
Y toda la teoría que puedas.

#69

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Ahora ya sí, la putilla que se ha vendido a 222 € es mía.

Falta paciencia y un dia de estos cuando el Mago Dragui hable y nos vayamos a lso cielos pues entonces venderemos la otra pata

#70

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Hola Berebere,

Buena propuesta! Una pregunta, no tengo mucha idea de opciones así que igual suelto una burrada. ¿Y si en vez de haber vendido esa call y esa put, las hubieses comprado (las de diciembre) y luego te hubieses dedicado a vender las call y put equivalentes de Marzo, Abril y Septiembre?
Me suena que esto se llama "Calendar spread" ¿puede ser?
Al final habrías cobrado la prima de las ventas tres veces y estarías siempre cubierto al tener una call y una put comprada.

Bueno supongo que ahora es cuando habría que mirar la beta, la teta, la delta, la alfa, la omega, la epsilon ...... :-) y se encontrarían mil problemas...... Es complicado esto de las opciones...
Un saludo!

#71

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

eso que indica es otro planteamiento distinto, más seguro, pero distinto.
Yo no lo hago, quizá lo esté haciendo alguien, porque hay vida en el stk 8800

#72

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Animo, que vas por buen camino.

Tienes toda la vida para aprender.

Slds.

#73

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Sí, Mikelone. Lo que propones es un calendar. Pero ojo, si el valor empieza a moverse tus opciones pueden entrar en dinero, ese escenario es malo. Pero si se salen de dinero, es peor.

Precisamente deberías elegir el strike del calendar en el valor que crees más probable esté el ibex en diciembre.

@Todos: El mejor libro que he leído de opciones está disponible para descargar gracias a Dulcineo. En inglés, claro. Trabajar opciones y no saber inglés es sinónimo de suicidio, cuidado.

https://www.rankia.com/blog/value-and-hold/2098530-finanzas-bolsa-inversion-libros-disponibles-para-descargar?page=4

The Bible of Option Strategies.

Todo el post es un inmenso tesoro.

 

#74

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Como decía Dan, los dos enemigos de un calendar son: Price and Vol, Price and Vol (o sea precio y volatilidad).

Slds.

#75

Re: Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

jeje, politicofestivos.

 

Miraros lo que estoy haciendo yo de vez en cuando y por ahora marcha, venta de call o puts en el momento adecuado muy lejos de strike y muy cerca de vencimiento, las primas son bajas eso si.

Como ejemplo, en 10650 (hace 20 dias) vendí a febrero 10 call 11400 cobrando 300 euros. El mes pasado vendi 10 puts a 9000 cuando el ibex estaba en 10.000 y cobré 400 euros en total. Hablo de memoria pero más o menos, lo he hecho un par de veces más. Eso si, no puedes joderla en la entrada, ni hacerlo simultaneo, cada venta en su momento.

Intento buscar dinero "seguro" entre comillas claro.

Saludos Bere.

Método, disciplina y tiempo

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