VIX: Resultados en Rankia.com (74)How The VIX ETN Lost 50% In 48 Hours
Valentin.
http://etfdb.com/2012/how-your-etf-lost-50-in-48-hours-the-tvix-debacle/ Saludos, Valentin
Segundo asalto en el VIX: 10.49% neto en 2 días.
Income trader.
El segundo asalto de las operaciones con VIX fue muy breve, 2 días y un 10.49% de rendimiento neto. Es una operación especulativa en el corto plazo y el plan de trading definía un objetivo de beneficio del 10%... así que operación cerrada y fin.
Annualcycles Strategies
Rankia.
Vamos a analizar un fenómeno bastante cíclico y ver cómo podemos beneficiarnos de él. Para ello, primero vamos a observar en qué momento del año están las sesiones con caídas superiores al 2% del índice Dow Jones, estudiando los datos de los últimos 18 años. En la gráfica siguiente el eje horizontal representa el día del año y el vertical el número de veces que ha caído más del 2%.
VIX por debajo de 16 puntos. ¿Señal de venta?
julenm.
Que opinais de esta teoria. El VIX tocó ayer un mínimo de 15.23 euros y cerró en los 15.64 puntos. Según JP Morgan - Cazenove desde 2007 "en los ocho casos en
la cnmv levanta suspension de posiciones cortas justo cuando el vix
Ninaiz.
rompe la directriz bajista, con artists asi se entiende mejor la actual crisis
Motivos para subir y argumentos para caer
Antonio iruzubieta.
La presentación de resultados empresariales USA está muy avanzada y la conclusión general es que el ritmo de crecimiento de beneficios se está ralentizando.
Un tercio de las compañías han obtenido resultados por debajo de expectativas, unas expectativas que dentro del usual juego de expectativas pobres-realidad mejorada-respuesta positiva del mercado, ya habían rebaja
Dragui no acertó adrede. ¿Habrá más crédito?
Antonio iruzubieta.
En un mes, el próximo 28 de febrero, el BCE tiene previsto ofrecer mares, “Litros”, de nueva liquidez, en una operación similar a la llevada a cabo en diciembre (LTRO) que esgrimida para repartir €489.
Programas QE, antes tan criticados y ahora tan empleados.
Antonio iruzubieta.
Los bancos centrales están batiendo sus propias marcas, en cuanto a la creación de dinero se refiere, en un intento desesperado de “regar” la economía con el fin de evitar una sequía. Tras las fuertes inyecciones se deja pasar un tiempo prudencial antes de evaluar los efectos, banqueros y economistas se asoman de nuevo para comprobar si, fruto de las intervenciones, ha crecido
Referencias semanales. Baltic Dry Index, SP500 y opciones VIX.
Antonio iruzubieta.
Comenzamos nueva semana cargada de referencias de interés. La situación en Grecia continua bloqueada, el presidente de la IIF abandonó ayer la reunión sin acuerdo y por el momento el esperado pacto de condonación voluntaria de la deuda está en el aire. Hoy y mañana se celebra Cumbre de Ministros de Economía y Hacienda de la Zona Euro.
VIX y renta variable americana
IG Markets.
La enorme bajada que está protagonizando el índice de volatilidad se correlaciona perfectamente con la evolución de la renta variable americana, medida a través del S&P500.
El VIX se encuentra en mínimos desde julio (llegó a acercarse a los 50 puntos en agosto), mientras que el S&P500 cotiza en máximos desde el 27 de julio. El hecho de que el VIX cotice por debajo de los
VIX a 21,64
carlos2011.
Cae un 2,52% y nos acercamos a 20. Quien dijo miedo
Seguimiento mensual de la posición en el VIX: +36.00% de beneficio
Income trader.
Esta entrada sirve para hacer el seguimiento de la posición en su segundo mes de vida. Es una posición que aún sigue abierta y de la que puedes consultar su evolución en dos entradas anteriores.
La primera entrada hacia referencia al inicio o apertura de la posición y al segunda entrada era el seguimiento que hacia de la posición tras el primer mes.
Como
Seguimiento mensual de la posición en el VIX: +17.57% de beneficio
Income trader.
La operación sigue abierta ya que es una operación a medio plazo, escogí para ello el vencimiento de Abril de 2012. A día de hoy y con el mercado USA cerrado la operación va en positivo por un 17.57%.
Volatilidad: ¿amenaza u oportunidad?
Rankia.
La volatilidad, como medida de variabilidad de la rentabilidad, es una forma de medir el riesgo de un activo. Sobra decir que a igualdad de rentabilidad esperada, cualquier inversor –bajo criterios racionales y no de ludopatía- se decantará por aquella inversión cuyo valor registre un comportamiento más estable, con menores fluctuaciones.
Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll: ¿Sirve para cubrir la cartera?
Enrique Roca.
El VIX es un índice volatilidad sobre el SP500 creado en 1993 por Chicago Board Options Exchange (Mercado de opciones de Chicago), y se ha llegado a definir como “la medida del miedo del inversor” ya que refleja las expectativas de los inversores, en el sentido que muestra la negociación de opciones PUT.
¡¡¡Hay vida más allá de las Iron Condors!!!
Income trader.
Centrándome en el post, decía que era una novedad ya que la posición o estrategia de este post ni es una Iron Condor ni es sobre el SPX. ¡¡¡Hay vida más alla de las Iron Condors!!! En concreto es una posición sobre el VIX y una vertical de débito con puts luego espero una bajada de la volatilidad.
S&P500 y VIX
IG Markets.
Las subidas bursátiles desde comienzos de octubre han absorbido las pérdidas anuales en el S&P500, devolviendo al índice a niveles coincidentes con los del comienzo del ejercicio (1.250 puntos). La distancia entre los niveles actuales y los máximos anuales alcanzados a finales de abril (en el entorno de 1.
El Vix baja a niveles de 30
Marcos H.
Solo es una reflexión, pero la bajada del Vix coincide con la subida del S&P y la relajación de las primas tontas de Italia y España. Supongo que esto aumenta
El Vix baja a niveles de 30
Marcos H.
Solo es una reflexión, pero la bajada del Vix coincide con la subida del S&P y la relajación de las primas tontas de Italia y España. Supongo que esto aumenta
Alta volatilidad del índice VIX
IG Markets.
La volatilidad que muestra el Índice de Volatilidad durante las últimas sesiones, es enorme. Sus futuros con vencimiento más próximo, presentan una subida desde el 27 de septiembre hasta los máximos del 4 de octubre de más del 27%. Desde esos máximos al cierre de ayer, la caída es del 11%.
El índice cotiza actualmente por encima de los 40 puntos, señalando un mercado bajista y volátil
¿Coincidencia? el SP500 y el VIX cierran con las mismas cifras del 2008
Gfierro.
SP500 octubre3, 2008= 1.099 SP500 octubre 3,2011= 1.099 VIX octubre 3, 2008= 45 VIX octubre 3,2011= 45 ¿Quién será el Lehman? Dexia, MorganStanley? Después
Punto Bisagra S&P 500
Deferrer.
Al final los mercados han vendido la noticia que habían comprado con el rumor. La bolsa vuelve a pegar un zarpazo a la baja, pero realmente sin cambiar la situación técnica en los últimos 40 días.
Ibex-35, momento para invertir
Adan esmit.
Con todo y a pesar de ello, a la vista de datos históricos, no parece que el actual sea un mal momento de inversión en renta variable. De inversión, no de especulación. Con un horizonte de varios años y un objetivo de rentabilidad determinado y no muy ambicioso, es posible pedirle a nuestra inversión un retorno anual del 8-10%
Ahora sí: Doble Suelo S&P 500, Doble Techo VIX
Deferrer.
Como saben, soy alcista y pienso que necesitaremos tiempo para forjar un suelo en condiciones. Llevo tres o cuatro semanas advirtiendo que hay que esperar a "la figura de vuelta" y que no había que "coger el cuchillo que caía". Y, por último, como saben, llevo visualizando que el inicio del suelo perfecto es un doble suelo. Y ha ocurrido.
El Doble Suelo
Continúa el Nerviosismo en los Mercados, y VIX
Mercatrading.
Hola a todos:
Jornada venida de más a menos, con un íbex35, que , después de encabezar ayer las subidas de todas las bolsas europeas, hoy ha cerrado ligeramente a la baja, con un - 0.
Comportamiento del vix - opciones
Migueln.
Buenos días a tod@s, Publico este e-mail que recibí ayer pues hace mención a hechos bastante curiosos en el comportamiento del Vix en las últimas semanas (
El Vix en 44
Marcos H.
El indice de volatilidad está en 44, marcó máximos la semana pasada en 48 pero es el mayor valor desde Febrero del 2009. Esto se pone interesantísimo, estamos
Se acerca la hora de ser salvajemente alcista
Deferrer.
La operativa Contrarian es ante todo un juego de inteligencia emocional. La cuestión es ser escéptico cuando el público es optimista y ser optimista cuando el público es pesimista.
Los 4 Jinetes del Apocalipsis: miedos y probabilidades.
Deferrer.
Cuando el mercado cae, invariablemente siempre ocurre lo mismo. El público, mayoritariamente alcista por definición, acude despavorido a su analista de cabecera o a su medio de comunicación favorito para informarse de la situación.
Entramos en fase de Escepticismo
Sharkopciones.
Mi situación ahora es de escepticismo. Aunque la situación técnica es fea (pre-mercado bajista), todavía necesito confirmación macro. No me lo termino de creer (más bien creo que ha sido problemas de márgenes). Quiero ver decrecimiento del GDP, quiero ver incremento de desempleo (a ver qué sale mañana) y quiero ver subida de tipos.
El Concepto de Volatility Crush
Deferrer.
Durante esta semana el VIX, el llamado "índice del miedo", está descendiendo como una piedra atraída por la fuerza de la gravedad. Sin duda, el que las bolsas estén rebotando es un factor para que ello ocurra, pero ,también sin duda, no es el único factor.
Fly me to the moon
Deferrer.
La tendencia alcista continua. El Ibex continua en tendencia alcista tal y como lo ha hecho en los últimos dos años y 3 meses pasados. No se deje engañar. Que no sea un índice que esté mostrando fortaleza no significa que no tenga una bonita y sana tendencia alcista llena de oportunidades para el operador alcista.
Como saber cuando salirse de una posición corta de VIX
Deferrer.
Si tenemos en cuenta que entramos en el VIX en un momento de pánico, lo lógico será salir en un momento de complacencia. Tan sencillo y tan difícil. La cuestión es cumplir el ciclo de pánico-complacencia entero o todo lo que se pueda.
Decisive Grweek
Sharkopciones.
La semana próxima será una semana clave, una semana decisiva (en inglés: decisive week), y debido a la implicación de los griegos, la he denominado: DECISIVE GRWEEK.
Por los pelos...y salvan otra vez a Grecia.
Deferrer.
Pero he aquí que quien compra a bajo precio muchas veces le sonríe la suerte (de eso se trata el ser Contrarian). Durante la tarde el mercado (el VIX en concreto) estuvo a punto de sacarme de mi posición, pero por los pelos no fue así.
¿Nueva ola bajista?
Deferrer.
El mercado está reaccionando a las palabras de Bernanke. La cuestión es ¿"chantajearan" los mercados a la FED y exigirá como un bebé más liquidez? Lo veremos. De momento, el mercado había rebotado y nos habíamos sumado a ese rebote debido a un doble suelo en 4 horas en el SP500 y un doble techo de formación rápida en el VIX.
El extraño caso del VIX durante la pasada semana (y gracias por las 250,000 páginas vistas)
Deferrer.
En las últimas dos semanas he hablado ampliamente de que las condiciones macro son expansivas y que el sentimiento era muy negativo, elementos que típicamente constituyen el entorno óptimo de entrada para el operador Contrarian. Sin embargo, todo operador contratendencial gusta de ver cierta claudicación en el mercado.
El eslabón perdido apareció en escena...
Sharkopciones.
La semana pasada, el VIX saltó a los 24.65. Nadie sabe si veremos el VIX en mayores niveles próximamente, pero de momento tenemos las condiciones idóneas para un giro de corto plazo, ya que la situación macro se mantiene igual, la situación sentimental es igual de mala y la técnica exactamente la misma que la de la semana pasada.
Mercado 2, Contrarian 1
Deferrer.
El milagro se acabó. Mi cortos de futuros del VIX de junio volaron por los aires. Mi condición sine qua non para permanecer en la posición era que no me mostrara pérdidas y así ejecuté la salida cuando se perdió dicha condición. Ocurrió el pasado viernes cuando el mercado decidió hacer nuevos mínimos. Sinceramente no me puedo quejar, que una posición equivocada no mostrara pérdidas hasta con
La tortura de la "gota china"
Deferrer.
Hay que tener cuidado. En general, los traders que estan alcistas, cuando ven un mercado que de repente se vuelve violentamente a la baja, no tienen mayor problema en salirse de las posiciones equivocadas. Pero, cuando ocurre lo de ahora, un goteo a la baja, lento pero incesante, uno pudiera caer en el error de mantener una posición perdedora.
Ha llegado el verano: la volatilidad por los suelos
Deferrer.
En mi opinión, en junio ocurre algo parecido a lo que ocurre en Navidad. La intensidad del año se relaja, se da por vendido todo el pescado y el mercado se toma una pausa. Por eso este tan acusado patrón en la volatilidad, y sería una de las causas, de que a pesar de las caídas de corto plazo, la volatilidad se encuentre plana, en un proceso totalmente lateral en dicho corto plazo.
El fin del mundo se acerca
Deferrer.
La principal fuente de debilidad ayer, no fueron las elecciones españolas (un hecho descontado por el mercado), ni los problemas de deuda europea (un hecho descontado por el mercado), sino la erupción de un volcán en Islandia y que puede tener efectos en la economía (un hecho que no había sido descontado por el mercado aún).
S&P 500 + VIX (actualizado)
Deferrer.
Seguimos dentro del tercer intento de vender el VIX (en esta última fase de mercado). En la noche del domingo el mercado ha abierto con más debilidad. Si no va a más se podrá aguantar el corto de VIX, si sigue mostrando debilidad habrá que ver el comportamiento de la volatilidad y actuar en consecuencia.
¿Otro giro alcista? Yo voy dentro
Deferrer.
En los últimos días he estado insistiendo con operaciones en el VIX. (+ y +) De momento el resultado es 0, pero no está mal para dos intentos malos. Hoy mismo, a pesar de que no pensaba entrar inmediatamente al mercado, observé una oportunidad y me dije ¿por qué no?.
Otra operación en el VIX, esta vez fallida
Deferrer.
El mercado no se ha mostrado nervioso, pero no voy a mantener una posición que empezaba a mostrar muy ligeras pérdidas y menos cuando se encuentra en un punto bisagra. Lo ideal sería que veamos un mayor retroceso y podamos "cazar" una mejor oportunidad con un mejor risk/reward.
La última operación realizada en el VIX
Deferrer.
El pasado 4 de mayo publiqué un artículo donde decía que creía que el mercado se movería en lateral en los siguientes meses. Un mercado lateral solo significa una cosa: no ponerse bajista o corto del mercado. Tener una visión lateral implica que sí se pueden buscar largos hallá donde se presenten oportunidades.
Futuros de la volatilidad (VIX)
Renta 4.
Tras un magnífico mes de abril, en el que las principales Bolsas han subido entre un tres y un cuatro por ciento, y en el que el Standard& Poors ha conseguido finalmente superar la fuerte resistencia que tenía en el entorno del 1.
Análisis de Mercado (25/04 - 29/04)
Sharkopciones.
Después de la semana tan volátil que hemos tenido, con un fin de semana más alcista de lo esperado, iniciamos nueva semana con indicadores mostrando la continuación de la tendencia alcista.
Repaso operaciones Contrarians (+ regalito bonito)
Deferrer.
-Deferrer, llevas varios días poníendonos un tostón de textos de Paul Tudor Jones, listas de porque perdemos o fallamos y hasta listas de libros buenos y malos ¿qué hay del trading puro y duro?
Bien, la respuesta es sencilla, pero pegad la oreja porque el post de hoy viene cargado de info y de cositas (con sorpresa final).
Primero dejénme anunciarles, que en bolsa.
Resultados 1-50 sobre "VIX"
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