Iron: Resultados en Rankia (15)

Indices y Iron Condor (estrategias delta neutral)

Drno1. En este foro y muchos más allende los mares se han tratado las estrategias delta neutral con opciones como los Iron Condor como aquellas orientadas a obtener

Trend Iron Condor Mayo 2013: Dífícil, difícil.

Swing trader. Al igual que el vencimiento anterior, no ha sido un vencimiento fácil. Además de estar en unos entornos de volatilidad alarmantemente bajos, que hace que los créditos que se obtienen sean bajos, se ha unido algunas alertas de riesgo que nos han hecho ser especialmente precavidos.

Iron-cóndor en EuroStoxx

Migueln. Después de la intentona con las opciones sobre el futuro del Bund donde observamos poca liquidez para la operativa con iron-condors, si bien también existía desconocimiento del contrato y sus peculiaridades, vamos a retomar en Eurex esta estrategia para su desarrollo con las opciones sobre el futuro de EuroStoxx.

Guía para la operativa con iron-condors - opciones

Migueln. Buenas tardes a tod@s, Adjunto una pequeña guía que me llega al e-mail sobre la operativa con iron-condors http://www.optionstradingiq.com/wp-content/

Iron-cóndor Mensual en TLT

Migueln. Los iron-condor, así como muchas otras estrategias tipo delta neutral: diagonal, calendar, condor, butterflies... son estrategias no direccionales y más bien conservadoras. Los subyacentes que se suelen elegir son también aquéllos menos volátiles y menos tendenciales, precisamente por ser estrategias no direccionales que intentan beneficiarse del mero paso del tiempo, reduciendo los riesgos asocia

Estrategia Income: Múltiples strangle comprados muy OTM en vencimiento lejano con venta periódica de iron-condors

Migueln. Vamos a desarrollar una estrategia income con iron-condors con una pequeña variación: le añadiremos múltiples strangle comprados muy fuera de dinero en vencimientos lejanos.

Defendiendo una Iron Condor en el petróleo

Income trader. Tengo una posición abierta en el USO (ETF petróleo) y he tenido que defender varias veces este mes. No sé que opinión tenéis sobre el próximo movimiento del

Iron-Butterfly y Iron-Condor - Resultados netos en un mes: Iron Butterfly: -1,6% Iron Condor: +8,8%

Migueln. Buenas tardes a tod@s, En este hilo Fjzzz desarrollará estas estrategias próximamente. Saludos

Iron condors, debit spreads y straddles: Posicionamiento y posibles ajustes - opciones

Migueln. Buenas tardes a tod@s, Un webminar introductorio a estas estrategias así como a sus posibles ajustes http://www.sheridanmentoring.com/index/method/c.play-

A vueltas con la Iron Condor

Income trader. A raíz del título de mi último post, ¿Cómo es un mes duro en las Iron Condors?, me ha dado por comprobar, desde el punto de vista de la probabilidad, si era algo exagerado (el título) o no.

Reflexiones y análisis del Iron condor + Doble Diagonal Spread

Optiongreg. Hola de nuevo Los mercados han cerrado a la baja, estaban un poco sobre comprados. Como podéis ver el índice de volatilidad se ha disparado un poco (VIX + 7% ), El euro sigue débil después del bajón, no creo que se recupere a c/p. Sigo sin cubrir la cartera de dolares. Voy a subir un par de gráficos sobre la estrategia en curso. Como

¿Es tiempo de Iron Condors o de calendars?

Optiongreg. Hola a todos Estamos a 30 del próximo vto, es decir el tiempo optimo para entrar en operaciones con theta positiva. Pero claro con los datos que salen todos los días, uno no sabe por donde correr.... Entre muchas estrategias laterales tenemos dos grupos, las que tienen vega negativa y las de vega positiva, en el primer grupo yo manejo dos tipos de spreads : Iron Condors y los Butterflys y en

Comparativa entre Iron Condors

Sharkopciones. Podéis ver en el siguiente link el artículo de comparativa entre Iron Condors (lo tenía en borrador y al publicarlo aparece como publicado el sábado). Gracias a Nebe por su aportación. http://www.rankia.com/blog/opciones/2009/10/comparativa-entre-iron-condors.

Comparativa entre Iron Condors

Sharkopciones. Cuando propuse la estrategia SPY#3, Nebe (un lector del blog) preguntó por qué no esperar a que estuviéramos más cerca de la fecha de expiración para aplicarla, y así beneficiarnos de una mayor pérdida de valor de las opciones. La SPY#3 se trataba de una Iron Condor: SC OCT 114 + LC OCT 119 (Crédito de $0.22) SP OCT 97 + LP OCT 92 (Crédito de $0.22) En el link podéis ver más detalles: http://www.

Iron Condors

Optiongreg. La semana pasada estaba leyendo copsitas sobre esta estrategia que a mi personalmente me gusta mucho y me he dado cuenta que en algunos aspecto estaba equivocado. En los libros y cursos que he hecho sobre estrategias con opciones esta esta catalogada como una estrategia delta neutral o casi , y que es una estrategia que en mercados tendenciales (como el de ahora) no sirven. Pues a continuacion os