Correlación: Resultados en Rankia.com (49)

Correlaciones USA

C930560. Muy buenas; Llevo un tiempo probando el mercado USA (acciones Nasdaq100 y Dow) y la verdad, las inversiones han ido mejor que en el IBEX. El problema del

Stat-Arb: Una Estrategia de Bajo Riesgo y Ganadora por Excelencia

Gfierro. El Stat Arb no es mas que sacar provecho de las ineficiencias o anormalidades que existen en las relaciones estadísticas, ya sean históricas o no, de dos o mas instrumentos entre sí. Existen muchas maneras de modelar y analizar dichas relaciones desde las mas sencillas como una simple correlación y sus diferenciales, hasta cointegración de series de tiempo y el modelo GARCH.

Correlación entre las Risas de la FED y la Situación Económica

Gfierro. La siguiente imagen es bastante cómica y curiosa, muestra el número de risas en las reuniones del FOMC y parece que mientras la burbuja subía y se aproximaba a

correlaciones

Huts0. hola, alguien sería tan amable de escribir algunos apuntes sobre las correlaciones entre indices divisas y materias? gracias de antemano s2

Un ETF que Todos Deberíamos tener pero que Pocos Conocen

Gfierro. Desde que empecé en este negocio de la Bolsa me enteré, gracias a mi mentor, que los Mercados tienen comportamientos estacionales y si uno es lo suficientemente disciplinado puede tomar ventaja de esto para el mediano y largo plazo ¿Por qué no en el corto plazo?

Los bonos y las materias primas (Intermarket Analysis)

TomasGarciap. En los mercados financieros, el que opera en base a relaciones debe tener muy claro que necesita un trabajo de investigación diario. Porque a veces, activos que no tenían nada que ver comienzan a ir de la mano. Y otros hacen lo contrario. Los activos a veces pierden la correlación con motivos, pero otras veces lo hacen sin más y ya nunca vuelven a correlacionarse .

Diversificar: el riesgo disminuye, la rentabilidad no

Jnogales. Tener un amplio abanico de empresas ayuda a reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada. Y no hace falta que el número de empresas sea muy alto, siempre que se escojan empresas con dependencias (correlaciones) no muy fuertes entre sí. Pero cuidado, que en épocas de crisis las correlaciones se disparan!

¿Puede existir correlación entre la tasa de mora y la subida de los tipos de los depósitos?

Diegoduef. Publica hoy tucapital.es que la tasa de mora subió en febrero al 6,19%, siendo este el nivel mas alto desde 1995, y siendo el quinto mes consecutivo de subidas

Pon tus talentos a trabajar: ¿Cómo invertir en 2011?

Enrique Roca. Normalmente, los mercados después de las crisis se mueven en un amplio rango, pero los movimiento no son tan amplios ni tan rápidos, como los vistos en el 2010. Pienso que hasta que el desapalancamiento no se complete y veamos como salimos del QE persistirá este comportamiento aunque quizás no con la misma virulencia.

Correlación entre valores

Imarlo. Sabeis alguna web o alguna forma de calcular la correlación entre 2 indices o 2 acciones? Puesto que este dato cambia constantemente no sirve una pagina que se

DIVERSIFICACION, entre la Volatilidad y el Riesgo

Javi01. Hay una diferencia fundamental entre el riesgo y la volatilidad. El riesgo es una magnitud cualitativa (no se puede medir), mientras que la volatilidad es cuantitativa, y por tanto perfectamente medible (estadisticamente suele hacerse con la Desviacion Tipica),... entonces,... ¿por que solemos confundirlas?,... y en consecuencia... ¿identificarlas?

Correlaciones y volúmenes

IG Markets. Si tenemos en cuenta una tendencia de dos meses (entre el corto y el medio plazo) observamos incoherencias importantes. Todo ha subido, tanto los activos más cíclicos y de más riesgo, como los que representan refugio y mayor aversión al riesgo. El tradicional flujo de rotación entre activos no parece producirse, escenario este insostenible.

Estrategias especulativas (III): Correlación con el índice

Zaratustra. El tercer factor en el que convendría fijarse, a mi parecer, a la hora de elegir un valor para negociar es la correlación con su índice de referencia. Esto es importante por cuanto los índices siempre acaban marcando la pauta que siguen, o no, los valores que pertenecen a él.

Correlaciones entre índices

Pepe Lucas. Estoy intentado localizar alguna web que proporciones datos de correlación entre índices. Muy útil si tu cartera está compuesta de ETF,s. He buscado en Rankia

¿Que pasó con el efecto Enero?

PNeoliberales. Son varios los estudios que han corroborado la efectividad del efecto Enero, en donde, según la definición de Investopedia, se define como una subida general de la bolsa en Enero que ha venido precedida por una bajada general en Diciembre provocada por los inversores buscando contrarestar ganancias de capital, para ello venden valores que tienen pérdidas a finales de año. Investopedia también

Dólares portugueses

Gallardo. En el entorno de los mercados existe una poderosa inclinación a justificar los acontecimientos una vez que ya han ocurrido y no tienen vuelta atrás. Quizá porque son muchas las veces en que ni siquiera se vislumbra lo evidente y hay que buscar a posteriori una explicación en los malos fundamentales, en el último dato macroeconómico, en los resultados de la empresa X, en los CDS, en Obama, o en

El decenio del Ibex 35

Gallardo. El 9 de diciembre de 2009 al escribir sobre las bolsas mundiales y emergentes comenté que los índices cerrarían en la parte año del año, esto es, en máximos o cerca de los mismos. Sin embargo, mientras que para algunos índices como Dow Jones y S&P 500 esperaba nuevos máximos anuales que aproximaran la vela de la década a una pauta doji, para el futuro del Ibex 35 me atreví a pronosticar un

Las bolsas y el euro

Gallardo. Al referir la correlación entre el par euro-dólar y la renta variable señalaba que el euro había presentado una mayor fortaleza que los mercados de acciones y que en el estado de la correlación el par empezaba a subir antes y comenzaba a caer más tarde.

Japón al ataque

Gallardo. En algunos de los últimos artículos he comentado la diferente percepción obtenida en función del índice que se analizara, la distinta fuerza relativa, las divergencias existentes con algunos valores e índices subiendo mucho y haciendo nuevos máximos anuales mientras otros se descolgaban completamente, y he hecho hincapié en la fortaleza que siempre supone que se produzcan los movimientos con el

Live Cattle - Lean Hogs Correlacion de estacionalidad (error)

Optiongreg. Hola a todos Como no voy a borrar el comentario pq no seria justo solo deciros que en el PDF hay un error muy grave, así que este post no tienen ninguna utilidad para las estrategias que Luis y Linares Proponen.. El error es de fechas, la correlacion que se puede ver es de un contrato de Lean Hogs de Julio no de Junio... lo siento mucho...

Euros, kiwis y suecas

Gallardo. La correlación entre la renta variable y el par euro – dólares USA es seguida y consabida, pero hay otra correlación entre renta variable, euros y dólares bastante menos conocida, aunque bastante precisa. Se trata del par euro – dólar neozelandés y es una correlación negativa, seguramente debida a que el dólar de Nueva Zelanda, también llamado kiwi, tiene cierta importancia como divisa para

Cóctel de divergencias

Gallardo. En este post voy a añadir algunas divergencias adicionales a las ya señaladas entre índices de renta variable y entre ésta y diferentes activos, de cara a seguir perfilando el panorama actual. Así mismo, me gustaría incidir en que las divergencias entre activos son más profundas y se resuelven mucho peor que las divergencias en los indicadores, que se pueden ajustar simplemente consumiendo tiempo

Estado actual de las correlaciones

Gallardo. A lo largo de los últimos días he hecho un repaso sobre las correlaciones de distintos activos con la renta variable. He escrito en el blog del oro, del petróleo, del euro-dólar y de los bonos, en este caso a través de la señal alcista que marcaba el Detrended Oscillator. Algunas son positivas y otras negativas, pero la ventaja de las correlaciones es que pueden servir de orientación y ayuda en

Petróleo y renta variable

Gallardo. El petróleo presenta una correlación positiva con la renta variable. La explicación más sencilla sería que en las situaciones de crecimiento económico y en los momentos de bonanza en los mercados de acciones, se favorece una mayor demanda de petróleo y aumentan las expectativas de consumo; mientras que en los periodos de debilidad económica, recesión y caídas en los mercados, se contrae la

La correlación negativa del oro

Gallardo. Aunque existe una correlación negativa del oro con la renta variable, habría que señalar que tal relación tiene lugar principalmente en momentos de incertidumbre en los mercados de renta variable. Se puede observar que en los momentos de tranquilidad y alzas en los mercados de acciones el oro puede mantener una correlación positiva con éstos. Sin embargo, en los momentos de desconfianza y pánico

Correlacion indice VIX y bolsas

Felipenet. Despues de leer el siguiente articulo , que parte de un analista y que sorprendentemente coincide con el mio propio , en referencia al posible escenario de la

Correlación euro – dólar y renta variable

Gallardo. Desde hace un par de semanas resulta habitual leer o escuchar que la renta variable caerá una vez que empiece a caer el dólar frente al euro. Hoy voy a tratar de aportar un minúsculo grano de arena al respecto. Tal y como se puede ver en el gráfico que he preparado, en los últimos años el par euro-dólar ha desarrollado una correlación positiva con la renta variable que principió en coincidencia

El misterioso caso del Detrended Oscillator

Gallardo. El Detrended Price Oscillator, u oscilador de precios eliminadas las tendencias, trata de eliminar la influencia de los grandes ciclos para concentrarse en los pequeños e identificarlos con mayor claridad. El indicador señala la distancia a la que se encuentra el valor respecto a una media móvil y sirve principalmente para determinar si un valor se haya sobrecomprado o sobrevendido.

Correlación libra esterlina – yen y renta variable

Gallardo. El par libra esterlina – yen ha venido desarrollando en los últimos años una correlación positiva con la renta variable de gran armonía y fidelidad, pero en los últimos meses, sin embargo, el par ha tenido la virtud de regir casi como un indicador adelantado, pudiendo facilitar referencia y ayuda al inversor de cara a evitar algunos de los excesos que se han podido producir en los mercados de

Correlación entre el dólar y el S&P 500

Joseant. Hace unos días Bloomberg publicaba un interesante artículo (traducido) sobre la correlación entre el dólar y el S&P500. S&P 500, USDollar invertido. correlación En los últimos dos años ha ido variando la correlación, se volvió positiva en marzo del 2008 y alcanzó un máximo de 0,46 hace poco más de un año, desde entonces su correlación se ha ido corrigiendo. Las últimas semanas el dólar

La lupa del regulador. Correlación de principales variables

Antonio iruzubieta. La regulación de los mercados de derivados no oficiales (Over The Counter) anunciada por las autoridades está siendo todavía objeto de debate, a pesar de tratarse de uno de los factores más destacable de entre los precursores de la crisis y de mayor riesgo para la estabilidad de los mercados. Actualmente, se estima que en los mercados OTC se mueven cerca de $590 billones –trillion- (más de diez

Correlación renta variable - dólares

Gallardo. Aunque en los mercados es común escuchar que no hay que enamorarse de los valores, y mucho menos casarse con ellos, lo cierto es que la mayoría de los operadores tienen sus filias y sus fobias. Puede resultar incluso inevitable, en función de las experiencias que uno haya tenido con los activos, llegar a sentir cierto punto de simpatía, antipatía o desdén por los mismos. Por supuesto, sobra decir

Correlación de los bonos: hacia dónde apunta

Gallardo. No hace mucho escribí un par de artículos sobre la correlación entre los bonos y la renta variable y el uso que se podía hacer de esa correlación como indicador para confirmar los movimientos que se producen. Dada la incertidumbre que puede estimular lo que parecen formaciones de doble techo en los futuros sobre índices de renta variable, vamos a echar un vistazo al bono alemán a 10 años por si

Correlación bonos - renta variable

Gallardo. Los mercados financieros suelen estar interrelacionados, y estar al tanto de sus relaciones nos permite tanto tener una visión más completa de lo que sucede en ellos , como extraer pistas operativas según la índole de las mismas.

Correlación y causalidad

Coe51z. Correlación y causalidad son dos conceptos muy diferentes y estamos muy expuestos a hacer diagnósticos basándonos en que hay una gran convergencia entre ellos; se tiende a hacer estas atribuciones basándose en los resultados conseguidos en vez de los medios empleados y la forma de conseguirlos. A veces estamos muy influidos por los resultados que nos muestran algunos grandes inversores o por

Correlacion petroleo dolar

Josepp. Correlacion petroleo dolar. Se puede sacar beneficio de esta correlacion, y con que metodos de inversion.

La Globalización y la Correlación de los Mercados Financieros Internacionales

PacoGZ. Durante los últimos años hay un tema que aparece repetidas veces en los medios y hasta en las conversaciones del día a día. Es la causa y la consecuencia de muchos de factores que afectan a nuestro día a día. Estoy hablando de la globalización. También se habla mucho en los medios de comunicación que debido a la globalización aumenta la influencia de la economía de un país en la del resto y los

Coeficientes de Correlación en la Bolsa española

PacoGZ. Para complementar el artículo anterior acerca del coeficiente de correlación, en este artículo podemos ver un ejemplo de coeficientes de correlación entre diferentes empresas cotizadas en la bolsa española. Con este ejemplo pretendo aclarar lo que he intentado explicar en el artículo anterior y creo que no ha quedado muy claro. Me refiero a que el coeficiente de correlación debe ser usado como

El coeficiente de correlación

PacoGZ. Me gustaría comenzar este artículo explicando brevemente la base en la que se fundamenta una de las asignaturas base del Máster en Finanzas que estoy cursando actualmente, Applied Portfolio Management (Gestión de Carteras Aplicada). En esta asignatura nos enseñan la manera de invertir buscando la combinación de activos financieros que maximicen en binomio rentabilidad-riesgo, asumiendo que el

Correlacion dolar - petroleo

Felipenet. Correlacion dolar - petroleo. En los ultimos dias , se ha descorrelacionado , los movimientos direccionales del dolar con respecto al petroleo , mientr

Correlaciones

Josepp. Correlaciones. Estoy intentando invertir mediante warrants, utilizando la estrategia de pares, que creo que disminuye el riesgo y necesitaria encontrar

Correlación ibex y crecimiento pib

Learner. Correlación ibex y crecimiento pib. Es normal que en años con crecimientos positivos del pib la bolsa haya bajado? lo digo porque es un poco incongru

Correlacion ibex-yen

SuperPardillo. Correlacion ibex-yen. Aunque soy nuevo en esto de la bolsa y no se aun análisis técnico, me pillo la crisis de los trade carries y como siempre me ha

Multidivisas - Correlacion divisa-tipos

Mejores opiniones. Multidivisas - Correlacion divisa-tipos. Las hipotecas multidivisa son una combinación de especulación con divisas y con tipos de interés. Y el fen

Riesgo de las hipotecas multidivisa - Correlacion divisa-tipos

Rankia. Ya hemos hablado del riesgo de las hipotecas multidivisas frente al riesgo divisa y el riesgo frente a la diferencia Libor-Euribor, así que hoy toca ver el riesgo que supondría enfrentarnos a ambos factores a la vez. Malas noticias para las hipotecas multidivisas: el peligro es real Quizá hasta ahora parecía que lo pintaba todo de color de rosa, cuando lo cierto es que las hipotecas multidivisas

De Heat Maps y correlación...

Quantnotes. Cuando tratamos con muchos datos es difícil entenderlos de forma rápida. En ese caso lo mejor es utilizar un modelo visual y explotar la habilidad que tenemos los humanos de entender los gráficos casi instantáneamente. Convirtiendo los datos en gráficos, usando color, tamaño y formas podemos procesar más rápidamente la información. Pongamos, por ejemplo, que queremos hacer un análisis de

Correlación no es causalidad. Los Simpsons

Quantnotes. El Principio de Causalidad postula que todo efecto -todo evento- debe tener siempre una causa. Homer nos da una lección al respecto... Los Simpsons, episodio “Mucho Apu y pocas nueces”. Ned Flanders ve un oso y se choca contra un árbol. La ciudad de Springfield invierte millones de dólares para crear una "patrulla anti-osos". Homer: Ni un oso a la vista. ¡La "oso-patrulla” funciona de

Correlación Negativa = ¿Gestión Alternativa?

Rsanjose. Correlación Negativa = ¿Gestión Alternativa?. Buenos días. Me extraña que no se haya hablado de la fuerte correción de la bolsa en estos días..

¿Hay correlación entre el IBEX y Telefónica?

Alfonso Ballesteros. Siempre se ha dicho que Telefónica tenia una beta superior a uno (o una correlación con el IBEX superior a uno), es decir, si el IBEX subida un 1 %, Telefónica subida 1.