Análisis cartera modelo +111,45% al 26 de Agosto 2011

Latirus, si estas ahí : manifiestate ¡¡¡¡
Greg, sabemos que es tu alumno, podrías obligarle a que nos conteste o de lo contrario le enseñas alguna lección al contrario como castigo... jajajaja
El que esté a favor de Latirus hable que le insista por favor, que si no se saldrá con la suya.
P.D.: si le sale bien la cosa se va a prejubilar de verdad.

Latirus, dinos algo, nos tienes en ascuas....

Pues.... aver.. lo del goldman roll hare un video.. (creo que ya lo prometi hace tiempo... jajajaj , pero anto muy liado, ademas el viernes vuelta oficial a clase.. en lunes y el martes solo era de repaso)

1, Hay mas lotes en GF , en la cartera modelo, el viernes si miras tenia 2 lotes.. el lunes cerre a -0,325 uno de ellos y el resto es para mantener.. el que quiero cerrar en positivo.... , hoy añadi mas lotes, pero en otro spread por precio.. para la cartera modelo 1..

2, Con los precios hay problemas, por que cada plataforma los da de forma distingta a mo los feeder los cotiza en -250, las vacas cerdos esta en 26525 y los Cerdos de Octubre - Diciembre en 2450.. aveces al querer hacerlo rapido me equivoco..

3, Estoy aun trabajando en como hacerlo para que se pueda seguir de forma mas clara.. casi esta(llevo diciendolo desde enero...jajajajaj pero ahora de verdad)

me voy a dormir.. mañana mas u mejor
greg

A ver si un día te animas y nos explicas en un video lo del pre-goldman; el goldman y el outright...

Si comentaba Zulok,se vende el vencimiento próximo comprando el siguiente, para sacar provecho tendríamos que hacer lo mismo, es decir vender el spread (nosotros no tendríamos posiciones previas) pero antes que ellos y cuando terminen cerrar. Pero ¡claro! dicho así es muy fácil. ¡A ver quién le pone el cascabel al gato!

Otro asunto GF U-V, vi en un twiter comentabas: Operacion de cierre: "He cerrado las GF -$3,25 ahora lo teneis a mucho mejor precio." Entiendo que era un error porque el precio era -0,325. Pero hoy comentas "Feeder Cattlel Sep Oct en positivo, podremos cerrar hoy la operacion ???" ¿No las habías cerrado? En definitiva que no me queda claro lo hecho ni la situación actual.

Outright, se refiera al contrato a pelo...

greg

No se me olvido ponerlo, lo he descartado por completo, por ahora, tengo que ver algun cambio en los fundamentales

Si tienes scarr, New Boy, montate la estacionalidad... y veras..

greg

Abrimos largos en el ZWZ11-ZCZ11 a +16/+20, ¿no?

Perdona, pero que es el outright, y como se opera?

Thanks

Es mejor el pregoldman que el goldman roll.. operar el outright.. es muy buro por lo menos para mi..

greg

Ayer acojone aunque es casi imposible acojonar a latirus, con los eurodolares y supongo que ahora se lo estan pensando.. jajajaj

greg

Hola Latirus,
Tienes a más de uno muy intrigado con esa carga enorme de eurodollar. Podrías por favor darnos tu razonamiento para ver si lo podemos entender? (de paso si convence igual te acompañamos... :-) )
Muchas gracias
RAFA

Hola Greg,

Enhorabuena por los resultados.

Un tema off-topic: Goldmann Roll. Entiendo que para el índice de commodities de Goldmann siempre tienen que estar comprados de futuros, y durante cinco dias sueltan un vencimiento para comprar el siguiente. Hay forma de aprovechar esta presión de mercado? Yo solo veo la opción de estar comprado del siguiente futuro porque las posiciones cortas del vencimiento cercano se cierran / liquidan antes. Es correcto?

Saludos

Zulok

Enhorabuena Greg,
Muchas gracias por compartir tus conocimientos y operaciones.
Saludos
Rafa

No entiendo tu estrategia con GE (GEZ1-GEU2). ¿Vendidos? ¿Por qué?

Ahora hay una anomalía en el 2012 ya que están en contango cuando lo normal es que estén en backwards. Por tanto el spread que comentas está en negativo, y la estrategia que yo veo es comprarlo para venderlo cuando esté en positivo. Pero dices de entrar vendidos...¿?

¿Por qué comentas salida 1-5 de octubre?

Por cierto, ¿no crees que esta anomalía está relacionada con las expectativas del QE3?

Sorry las feeder son de GF Sep-Octubre no diciembre

Lo de Ge, no se yo no lo veo, se que se comportan bien, pero por ahora paso

Si, los spreads libres de QE3 son mas apatecibles... ademas todo el mercado esta revuelto..

greg

Feeder Cattle: enero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre

¿Las feeder son GFU-GF...? No hay diciembres

Buen sueldo semanal, ¡quién lo pillara! ;D.

De todas maneras, ojo con las opciones. Con la de dinero que están poniendo en circulación es como para no fiarse de ellas. Prefiero los spreads que están casi libres de verse afectados por la QE3.

Mejor unos calendars del año que viene a unas opciones vendidas.

Voy cebadito (40!!)de eurodólar. GEZ1-GEU2. Aún están tiernos para entrar vendidos, salida 1-5 octubre. A por la jubilación anticipada!!

¡Gracias! Por todo Greg, un saludo.