Compra de volatilidad a lo bruto

Buenas tardes Albertis, la cobertura se podría hacer como expongo en el comentario nº94?
si no es así, explica como se podría hacer? ya que te he leido en mas de un comentario hablar sobre las mismas
Saludos

Vamos a reflexionar un poco en la estrategia por que el papel lo aguanta todo y luego en la práctica no lo veo tan sencillo. Por ejemplo planteo la siguiente pregunta: imaginaros que mi punto de entrada es el 35,22 o el 34,40 (ambas zonas de consolidación).

¿En que punto vendo para cubrirme?

Imaginaros que acaba de entrar mi contrato en 35,33 ¿que hago inmediatamente meto el contrato para cubrirme?

En resumen veo buena la estrategia para cubrirse pero la puesta en práctica creo que no va a ser tan sencilla.

Saludos.

Buenas tardes Aymara,

Yo creo que cuando llevas solo un lote. no pasa nada por que retroceda 3$ = 300$ porque te dá la oportunidad de entrar a los precios que te habias perdido, cuando se de la vuelta vendrias desde mas abajo cargado.
El problema surge cuando llevas 2000$ de bº con 6 ó 7 lotes, y ves como se los vas devolviendo al enemigo poco a poco y te vas a dormir...bueno a acostarte,sin saber si mañana te quedará algo de esos beneficios en tu cta.

Si te cubres parte de esa caida, siempre llegarás a estar en una mejor situacion que si no lo hubieras hecho....Al enemigo ni agua.

Un saludo.

Por fin vemos el trigo-maiz en 100

Muy buenas a todos!
Sr. Francisco, para los que estamos en IB, se puede hacer la estrategia vendiendo el ETF ZSL?
Por ejemplo, vender lotes de 100 en cada punto que baje?
Con un stop de 3 puntos, sería correcto?
Gracias!

Hola,

en el post, Francisco explica la operación con CFDs, que supongo serían en cada momento los del próximo vencimiento. Pero luego en el comentario nº 2 recomienda futuros de vencimiento Mayo.

En CMC puedo operar con CFDs de Marzo (que entiendo se descartan por vencer ya mismo) o de Abril, o con futuros de Mayo o de Julio.

Con todo, no me aclaro sobre cuál es el instrumento más adecuado ¿el CFD de Abril o el futuro de Mayo? ¿Las garantías y pérdidas o ganancias por punto son las mismas?

Otra duda: ¿qué futuro es éste? ¿El de CME o el de LIFFE? ¿Cuál es su código?

Un saludo

Gracias por contestar.
Lo de la caída era como un ejemplo exagerado para que se me entendiera lo que quería decir ;-)

Supongo que se pondría un stop de venta del contrato grande un poco por debajo del punto de entrada, de forma que si sigue bajando, las ganacias del grande nos cubririan las perdidas de los pequeños, manteniendo estos. De forma que recomprariamos de nuevo el grande cuando se aproximara nuevamente al punto de entrada con otro stop (para evitar posibles perdidas a las que te referias) y continuariamos nuevamente con los pequeños,reduciendo de este modo el riesgo. Lo que no sé, esto que gastos adicionales puede suponer o si el trabalenguas este que me ha salido es correcto.
Si alguien me pudiera iluminar?
Saludos

Ya, pero según entiendo, eso no es comprar volatilidad, que es de lo que trata esta estrategia. Eso es otra estrategia totalmente distinta.

Aymara, Jomopa aquí os pongo un ejemplo:

Lanzo a mercado una orden de compra de 1 lote CFD sobre el futuro de la plata (100 oz) a 34,00 usd/oz entonces todo va en mi contra y la plata baja a 31,00 usd/oz. En este punto tengo la posibilidad de cerrar la posición con -300 usd (pérdidas). Y continuo con la estrategia (Abro paréntesis: que yo entiendo que sería comprar ahora que estamos más abajo, pero cada cual es libre de asumir sus propios riesgos, otros pueden entender que no compran más hasta que recupere el valor del primer lote, y hay más posibilidades. Cierro paréntesis).

Una vez llegado el precio a 31,00 ("mal rollito") cabe otra posibilidad, sin entregar ni un usd al mercado de momento, que es la que sugiero a continuación:

Primera parte) Nos ponemos cortos (vendemos) 1 CFD de 100 oz de plata spot en el mercado FX (que también lo permite CMC o eso dice). A partir de este momento y mientras la plata esté bajando, el el CFD del Futuro está perdiendo y el CFD del Spot está ganando (es un spread vulgar y corriente casi 100% correlacionado) por lo que se cancelan mutuamente sus efectos. Resultado:se han congelado las pérdidas en -300 usd.

Segunda Parte) No hacemos nada con ese lote mientras la plata no recupere el valor de 31 usd/oz como decía, momento en el que cancelamos el corto del CFD del Spot y retomamos nuestra estrategia por donde estaba. Simplemente hemos congelado el "mal" momento por el que estaba pasando la estrategia.

Eso es todo.
Si la plata continua bajando y no recuperara los 31,00 usd/oz en mucho tiempo, tendremos que pensar en cancelar la operación y entonces SÍ materializamos las pérdidas, pero hasta entonces estamos luchando.

Espero haber aclarado algo.

Yo no lo tengo claro, se supone que compramos volatilidad porque esperamos un movimiento fuerte en una dirección (Al alza en este caso) Si me cubro con un futuro grande de plata y en ese momento se produce una subida importante, las pérdidas de esa cubertura serían grandes. Y lo que estamos buscando es ganar mucha pasta cuando sube, no perderla por una cobertura.

En esta estrategia hay que aguantar muchas posibles pérdidas pequeñas a cambio de una ganancia considerable. (Al contrario que con el trigo-maíz)

Esto es lo que creo.

Gracias, ya esta la orden de stop puesta a 36.
Oye Aymara, si tienes claro lo que explica parrondo acerca de la cobertura,
me lo podrías explicar?
Gracias de nuevo

Aymar, gracias

Pinchas encima de "mercado", se te despliega una lista y ahí seleccionas STOP. Luego en "dirección" seleccionas "venta" y pones el precio del stop del lote.

Para dejar órdenes en cada punto, pones órdenes ""Stop de Compra"" con el precio de cada lote.

Buenas tardes a todos

¿Hay alguién que me pueda ayudar en una duda que tengo?. Hago una compra de un futuro de la plata con una orden limitada(encadenada) vto mayo y una vez que la he hecho no puedo volver a comprar porque se me queda la ventana de cmc en submit-atrás. Si quiero volver a hacer otra compra no puedo.
¿como podría hacerlo?

Muchas gracias de antemano.

Buenas tardes, en cmc k hay que hacer entrar de mercado y luego colocar una orden de venta a stop ¿?

Hola Parrondo, podrías poner un ejemplo con cifras,lo que no acabo de entender, es en que valores pondrías la venta del spot y después la recompra del spot.(entiendo que si has entrado a 34m stop en 31 y lo vuelves a comprar en 34?)
Otra cosa, en CMC, como puedo dejar ordenes de compra en cada punto de subida de forma automática?
Gracias a todos por compartir vuestra experiencia y conocimientos. Esto es mejor que asistir a un curso practico e intensivo.
Saludos

Perdón, me contesto yo mismo no había leido bien y según entiendo es 1 contrato de CFD Futuro de plata vs CFD 100oz spot plata. Entendido.

¿No seria mejor cubrirse vendiendo Oro como en la estrategia del spread oro-plata?

aunque la cobertura no es al 100%, te protege en las caídas el saldo de tu cuenta.

Seria cada 100 oz de plata comprado, vender 2 oz de oro.

Además como se observa en esta estrategia, no ganaríamos tanto, como sólo comprando plata, pero no perderiamos lo ganado si cae la plata.

Slds,

Hola Parrondo,

Como mi experiencia es principalmente sobre futuros, forex y acciones, ando un poco pez en CFDs, en futuros una compra con una venta se anulan y te quedas flat. Tu estás proponiendo HEDGING (para los que no lo sepan esta práctica es posible en el FOREX en Europa en US está prohibido) es decir un corto y un largo simultaneo del mismo contrato al bajar del nivel de compra. ¿Se puede hacer esto en CFDs?

Saludos