Hola, Havel, aunque hace años de este estudio, sigue siendo interesante.
Ya lo tendrás olvidado, pero es que me recuerda un estudio que hice yo no hace mucho, que está relacionado, y mis conclusiones también eran parecidas: mucho esfuerzo para pocos beneficios.
Te explico un poco:
Usaba la MM200 y la MM50, en el Ibex, desde 2006 (no tenía más datos), para ver si era rentable aplicarlo a un fondo de renta variable española; es decir, entrar en el fondo cuando la media corta supera a la larga y salir (traspasarlo a uno de renta fija) cuando ocurría lo contrario.
Consistía en comparar ésta operativa a la de comprar y mantener, desde una fecha del 2006 (ya sabemos la curva producida en éstos años)
Creo que me daba: para una cantidad de 12.000 euros, una diferencia de 400 euros a favor de entrar y salir, en la fecha que lo hice. 3% total en 4 años
, insignificante.
Creo que el problema era , que cuando marcaba entrada, la cotización ya se había disparado (ten en cuenta que usaba dos MM bastante largas, 50 y 200. Quizá algún día lo haga con unas más cortas, a ver que sale; aunque habráa que considerar el problema de que el fondo, para traspasos menores de un mes cobra una penalización importante (2% creo).
Saludos y felicidades por la currada que te has pegado.
Jokim
