Relevancia estadística en sistemas automáticos
Este es un tema que queda siempre desatendido por novatos y no novatos. La relevancia estadística es crucial a la hora de optimizar cualquier sistema de trading automático.
Importancia de la optimización
Tenemos que recalcar, y nunca es suficiente, que el ajuste, u optimización de un sistema es el 90% del éxito y el sistema en sí, es sólo el 10% restante. Aunque la mayoría de los traders crean que poniendo cualquier sistema default, o haciendo UNA simple optimización ya basta, esto es por completo falso.
De hecho, para ajustar un sistema por completo necesitamos una SERIE de optimizaciones y backtest, que han de ser hechas siguiendo un SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN concreto.
Este sistema variará mucho dependiendo de la relevancia estadística.
Frecuencia
La frecuencia se define por lo general por el número de trades al mes. O puede ser semanal, o diaria. La frecuencia puede oscilar en una horquilla, con una desviación determinada. Por ejemplo podemos tener un sistema que oscile entre 20 y 40 trades al mes, encontrándose el 95% de los casos en esa horquilla de 20-40 trades y digamos que el 66% de los meses en 25-35 trades, siendo el promedio 30 trades al mes, un poco más de un trade al día, si contabilizamos los días no laborables, y un trade al día, si dividimos con Sábados y Domingos incluidos.
Pues bien, no es lo mismo un sistema de frecuencia media, como el expuesto arriba, a un sistema de frecuencia elevada, digamos 100 trades al mes o más, puesto que, deberemos entender nuestros datos de otra forma.
Estadística
En toda distribución estadística, tenemos una desviación típica. Pues bien, cuánto mayor es nuestra muestra, más fiable es nuestro dato estadístico, a esto lo llamaremos relevancia estadística.
Un sistema muy frecuente, tendrá alta relevancia estadística, mientras que uno que entra muy poco, la tendrá muy baja.
¿Qué quiere decir esto?
Que en un sistema de alta frecuencia, o elevada relevancia estadística, tendremos muchísima más seguridad de tener ese crecimiento y rentabilidad mensual, al igual que de que los Draw Downs sean realistas y fiables, como también las rachas perdedoras, dos de las variables más importantes en cualquier análisis serio.
Tomemos por ejemplo un sistema de scalping de alta frecuencia, puede ser scalping asiático para el caso, 2-3 trades por par. Siempre estamos hablando por símbolo, oséa por par, la frecuencia se mide por par y TF, y no por la frecuencia global de todo el sistema. Pues bien, con muchos menos datos históricos tendremos mucha mayor fiabilidad y relevancia estadística, que por ejemplo con un sistema que mantenga los trade de 5-10 días.
Ventana de tiempo
Definiremos como ventana de tiempo, al periodo que escogemos para la optimización. Este no es arbitrario, ni a gusto del consumidor, si no que es elegido por razones de diversa índole.
Una de ellas, y la principal: Relevancia estadística.
¿Qué quiere decir esto?
Que en sistemas de alta frecuencia podremos y debemos acortar nuestra ventana de tiempo para optimizar, a diferencia de sistemas que entran muy poco al mercado y mantienen los trades mucho tiempo.
Hablaremos en futuros blogs de demás criterios relevantes al elegir la ventana de tiempo para nuestra optimización, o incluso de cruces de ventanas, para calcular acoplo y otros temas.
Un cordial saludo,
EA-Billionaire
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P.S. Hoy estrenamos logo, se aceptan comentarios sobre el logo... :)
