Estaba ahora mirando el precio de las opciones de vix y veo por ejemplo que la call 30 de septiembre vale 0.25, la de octubre 2.40 y la de noviembre 3.20.
Entre septiembre y octubre la diferencia es 2 puntos (valor temporal) mientras que la diferencia entre octubre y noviembre es de menos de un punto. Por lo que me pregunto si hay alguna forma de calcular a qué valor tendría que subir el vix para que una estrategia de vender octubre y comprar noviembre no me haga ganar dinero. Supongo que es una pregunta básica de este tipo de spreads, pero si alguien tiene alguna fórmula o algún link donde se explique, lo agradecería.
A ver si este finde os explico como va mi operación de vender los 2 etfs apalancados (TMV y TMF), la estrategia y el gráfico demuestran que sigue cumpliendo la premisa, pero el irme de vacaciones y dejarla abierta, me hizo errar en la táctica de hacerlo vía venta de calls de vencimiento lejano, así que estoy perdiendo algo de dinero cuando tendría que estar ganando si lo hubiera hecho vendiendo directamente los etfs.
